Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 61
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PS : voici un indicateur d'onde sinusoïdale qui est fait exactement comme l'original (j'ai trouvé le code tradestation dans le livre "Rocket science for traders") Maintenant, vous découvrirez que ce que Ehlers dit sur l'indicateur d'onde sinusoïdale et quand vous plateau pour l'appliquer aux séries temporelles forex sont deux choses différentes. Il existe également des versions qui utilisent la période du cycle pour ajuster le calcul de l'onde sinusoïdale, mais tout ce que vous obtenez, ce sont des valeurs plus belles et plus lisses qui font de plus grosses erreurs.
Je joins à la fois la version Metatrader et la version Tradestation.
À mon avis, l'indicateur d'onde sinusoïdale devrait être ignoré. Le discriminateur homodyne de Hilbert, d'un autre côté, comme source d'accumulation de phase, puis son utilisation (avec quelques changements et déviations par rapport à la façon dont Ehlers l'a calculé et utilisé) s'est avéré être un outil très utile dans les indicateurs adaptatifs et nous l'avons utilisé dans un certain nombre d'indicateurs. Ainsi, même dans ce cas, il n'est pas utilisé directement, mais indirectement comme modificateur pour le calcul de certains autres indicateurs. Je ne vois pas une telle possibilité pour un indicateur d'onde sinusoïdale (la partie période du cycle peut être utilisée comme un modificateur mais il y a de bien meilleures façons de faire quelque chose de similaire que d'essayer d'utiliser le lissage pour rendre les cycles plus utilisables).
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Pour faire court (après avoir été long
)
Essayez ceci, mais je pense que vous verrez à quel point cela peut être faux. J'ai vu une version d'Igorad utilisant la période du cycle mais cette version fait des erreurs d'estimation de la tendance encore plus grandes et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais trouvé intéressant l'indicateur d'onde sinusoïdale d'Ehlers pour une utilisation en trading. Quoi qu'il en soit, essayez-le. Qui sait ? Peut-être que quelque chose m'échappe
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PS : cette version fonctionne dans le nouveau metatrader 4 et ne nécessite pas d'indicateur externe pour fonctionner.
Voici également cette version
J'ai ajouté ces deux-là simplement à titre expérimental : l'un est l'onde sinusoïdale Ehlers du rsi et l'autre est l'onde sinusoïdale Ehlers du stochastique. Quelques jouets pour voir si la sinusoïde peut être utilisée sur d'autres sources de "prix" que le prix lui-même et quel serait le résultat du code original de John Ehlers dans de tels cas (comme une sorte d'estimation de l'utilité de l'indicateur de sinusoïde).
Intéressant... quand on le compare avec le SSA...
J'ai ajouté ces deux-là simplement à titre expérimental : l'un est l'onde sinusoïdale Ehlers du rsi et l'autre est l'onde sinusoïdale Ehlers du stochastique. Quelques jouets pour voir si l'onde sinusoïdale peut être utilisée sur d'autres sources de "prix" que le prix lui-même et quel serait le résultat du code original de John Ehlers dans de tels cas (comme une sorte d'estimation de l'utilité de l'indicateur d'onde sinusoïdale).
Ce n'est que mon avis, Nigel,
C'est la limite de la période de 48 bars qui va vous tuer. Si vous consultez le fil de discussion sur l'extraction de cycles, vous trouverez des outils pour vous aider. Les cycles les plus forts sont beaucoup plus longs que 48 barres. Ehlers a cette tendance à considérer les périodes plus longues comme des tendances. Il a fait la même chose avec ses graphiques Corona et tout le monde se demande pourquoi ils ne fonctionnent pas très bien.
Je pense que vous êtes sur la bonne voie, mais ce n'est peut-être pas l'endroit où chercher.
Bien à vous,
Alex
Edit : Je commencerais par étudier le navigateur Goerzel dans la section Elite avancée et ensuite régler manuellement les indicateurs pour voir comment ils réagissent à différentes longueurs de période. Je pense que ce serait un meilleur endroit pour commencer que de sauter la tête la première dans les indicateurs adaptatifs. Il y a aussi une section sur les "indicateurs de retour" qui sera utile.Cher Alex.
Merci beaucoup pour vos conseils utiles.
Salutations
Nigel
La longueur 48 peut être optimisée et modifiée, personnellement j'ai essayé la longueur jusqu'à 400 sur le graphique 1 min.
Ce qu'il appelle "filtre de couverture" est juste un filtre passe-bande qui passe les cycles en longueur.
48-10 par exemple, cette idée a été lancée dans les années 90 pour l'utiliser dans le commerce, maintenant c'est juste un nouveau nom.
Quoi qu'il en soit, j'ai évalué le filtre roofing et le super smoother de manière assez approfondie. J'ai un système d'IA avec 170
J'ai donc essayé de lisser les séries d'entrée avant le prétraitement par SS puis par le filtre roofing.
Dans le premier cas, le facteur de profit était le même que sans lissage, dans le deuxième cas, le PF
était TOUJOURS PLUS BAS que pour les données brutes.
J'ai ensuite examiné de plus près le comportement du filtre roofing lui-même et j'ai découvert qu'il avait une très forte tendance à dépasser les limites.
Il suffit de le tracer avec, par exemple, le RSI et vous verrez ce que je veux dire.
Il s'agit d'un comportement très indésirable qui introduit du bruit supplémentaire et des transactions en dents de scie.
Il est donc probable que ce comportement et le fait de couper les cycles plus longs ont fait chuter le facteur de profit. Ce système effectue plusieurs milliers de transactions, les résultats sont donc significatifs.
KrzysztofCher Krzystof,
Merci beaucoup pour ces résultats. Puis-je vous demander si vous avez une préférence pour les indicateurs d'Ehler après cela ? Il faut aussi noter qu'un indicateur, ou des indicateurs, ne font pas un système de trading à eux seuls.
Salutations
Nigel
Cher Krzystof,
Merci beaucoup pour ces résultats. Puis-je vous demander si vous avez une préférence pour les indicateurs d'Ehler après cela ? Il convient également de noter qu'un indicateur, ou des indicateurs, ne font pas à eux seuls un système de trading.
Cordialement,
NigelDésolé pour la réponse tardive, je l'ai remarqué récemment. Pour l'instant, aucun indicateur Ehler ne figure sur ma liste de préférences.
et croyez-moi, j'ai étudié son travail assez profondément.
Presque tous les travaux d'Ehler supposent l'existence de cycles sur des TF élevés, j'essaie de construire des stratégies sur des graphiques 1min et je ne trouve pas ses filtres qui fonctionnent sur des données FOREX 1min mais peut-être sur d'autres données.
avec des cycles, cela fonctionne.
Krzysztof
Rocket Science for Traders
Pour tous ceux qui aiment les ebooks, voici un lien de téléchargement pour Rocket Science for Traders de J.Ehlers
.
Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi
Bonjour, voici la version corrigée de Mladen de la Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi qui utilise les idées de la transformation de Hilbert incluant le Homodyne_Discriminator décrit dans Rocket Science for Traders.
C'est l'oscillateur mama avec un signal t3 en ligne pointillée. L'indicateur est également compatible avec les nouvelles versions de mt4.
merci...beau travail...