L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 219

[Женя]

Yuriy Asaulenko:

Vous avez tout à fait raison, lorsque vous travaillez avec des mouvements, tout est considérablement simplifié - il n'y a rien à "coder". D'ailleurs, nous n'avons même pas besoin d'être "bardés d'indicateurs", nous pouvons voir où va le mouvement sans eux). Tout est encore plus simple que vous ne le pensez :) Il suffit d'une girouette sur un mât ou même d'un doigt levé pour voir d'où vient le vent. Et sa durée et sa force dépendent du vent). Nous pouvons entrer sur le marché à tout moment, et nous n'avons pas besoin d'attendre des lignes, des niveaux, etc., nous avons juste besoin du "vent".

En reconnaissant le marché comme un processus aléatoire, nous n'avons pas besoin de faire des hypothèses sur l'action de "forces supérieures" contrôlant le marché, nous n'avons pas besoin d'essayer de prédire quoi que ce soit, nous n'avons pas besoin de chercher certains prédicteurs, qui (parce que nous ne pouvons pas les trouver nous-mêmes), et d'autres hypothèses inutiles. Même si des "puissances supérieures" existent, leurs actions resteraient largement imprévisibles pour nous, c'est-à-dire aléatoires. Tout cela n'a plus d'importance pour nous maintenant).

Vous ne seriez pas sado-masochiste, par hasard ? Pourquoi se ridiculiser ainsi ? Et le sens profond (nos spéculations sur l'évolution des choses) est impossible à algorithmer. Nous apprenons généralement les causes et les comprenons après que la conséquence se soit produite. Personne n'a annulé un principe - n'implique pas d'hypothèses superflues. Et dans toutes les hypothèses sur les "forces supérieures" contrôlant le marché, et les tentatives d'interprétation de leurs actions, c'est précisément ce principe qui est violé.

Vous n'êtes pas un cosaque d'une cuisine à 2 000 $, n'est-ce pas ? Ou peut-être que vous êtes dans la mauvaise branche ?

La seule chose qui puisse donner au "marché un processus aléatoire" est d'abandonner complètement le motif de la négociation indépendante, puis soit d'oublier complètement le marché, soit de faire quelque chose à ce sujet, par exemple ouvrir une société de courtage.

Dans ce cas, la question n'est pas de savoir s'il existe des lois du marché, elles sont dans la nature même du marché, et il ne s'agit même pas de savoir si "le bon sens est impossible à algorithmer", comme cela peut être le cas, la question est de savoir comment algorithmer est bien meilleur que le bon sens, parce que le bon sens n'est pas un concurrent pour les bots des grandes entreprises financières.

[Vladimir Perervenko]

Gianni:

Vous ne seriez pas un cosaque d'une cuisine à 2 000 $, par hasard ? Ou peut-être avez-vous la mauvaise branche ?

La seule chose qui puisse permettre de "reconnaître le marché comme un processus aléatoire" est d'abandonner complètement le motif de la négociation indépendante, et ensuite soit d'oublier complètement le marché, soit de s'engager sur le marché, en ouvrant sa propre société de courtage, par exemple.

Dans ce cas, la question n'est pas de savoir s'il y a des régularités sur le marché, elles sont dans la nature même du marché, et ce n'est même pas une question de "le bon sens est impossible à algorithmer", car c'est possible, la question est de savoir comment algorithmer beaucoup mieux que le bon sens, car le bon sens n'est pas un concurrent pour les bots des grandes institutions financières.

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[fxsaber]

Je demande aux traders expérimentés de poster les résultats de la résolution de ce problème avec leurs propres paquets mathématiques.

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

Testeur de stratégie MetaTrader 5 !

Andrey Dik, 2016.11.21 16:38

Tâche :

#property library
#property strict

int  countRuns    = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
int GetParamCount () export
{
  textLen = StringLen(Code);
  return (textLen);
}
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
void GetParamProperties (double &min, double &max, double &step) export
{
  min = 0.0;
  max = 40.0;
  step = 1.0;
}
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
double FF (double &param []) export
{
  countRuns++;
  
  int sizeArray = ArraySize (param);
  if(sizeArray != textLen)
    return (0.0);
  
  int ffVolue = 0;
  
  for (int i=0; i< textLen; i++)
  {
    if(GetCode(param [i]) == StringSubstr(Code, i, 1))
      ffVolue++;
  }
    
  return (double(ffVolue));
}
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
int GetCountRunsFF () export
{
  return (countRuns);
}
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
void PrintCodeToFile (double &param []) export
{
  int sizeArray = ArraySize (param);
  if(sizeArray != textLen)
  {
    Print ("Неверное количество параметров, печать в файл производится не будет!");
    return;
  }
  
  string code = "";
  
  for(int i=0; i<textLen; i++)
  {
    code+=GetCode (param[i]);
  }
  
  int handle = FileOpen ("decodeFF.csv", FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_CSV);
  
  if(handle==INVALID_HANDLE)
  {
    Print ("Ошибка записи в файл востановленного текста ФФ. Ошибка: "+ (string)GetLastError());
    return;
  }
  FileWriteString(handle, code);
  FileClose (handle);
}
//+------------------------------------------------------------------+

string GetCode (double param)
{
  int p = (int) MathRound (param);
  if(p <0)
    p = 0;
  if(p > 40)
    p = 40;

  return (Key [p]);
}

string Key [41] = {"а", "б", "в", "г", "д", "е", "ё", "ж", "з", "и", "й", "к", "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", "щ", "ъ", "ы", "ь", "э", "ю", "я", ";", ":", ".", ",", "-", "?", "!", " "};
int textLen = 0;
string Code = "редко научная статья сочетает в себе эти два типа";

Résultats de mon algorithme et MT.

[Alexey Burnakov]

fxsaber:
Je demande aux maîtres de poster les résultats de la résolution de ce problème de mathématiques avec leurs logiciels de mathématiques.

rm(list=ls());gc()

library(GenSA)

letters_s <- c(LETTERS, month.name, 1, 2, ' ')

strings <- letters_s[round(runif(49, 1, 41))]

predictor_number <- 49

set.seed(1)

par_v <- as.numeric(runif(predictor_number, min = 1, max = length(letters_s)))

par_low <- as.numeric(rep(1, times = predictor_number))

par_upp <- as.numeric(rep(length(letters_s), times = predictor_number))

fitness_f <- function(par){

letters_s <- letters_s

strings <- strings

return(as.numeric(-sum(strings == letters_s[round(par)])))

# print(-sum(strings == letters_s[round(par)]))

}

start <- Sys.time()

sao <- GenSA(par = par_v, fn = fitness_f, lower = par_low, upper = par_upp

     , control = list(max.time = 2, smooth = FALSE, simple.function = FALSE))

trace_ff <- data.frame(sao$trace)$function.value

plot(trace_ff, type = "l")

percent(- sao$value)

final_vector <- letters_s[round(sao$par)]

Sys.time() - start

print(sum(letters_s[round(sao$par)] == strings))

le résout en moins de 2 secondes. problème facile.

[fxsaber]

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie

Testeur de stratégie MetaTrader 5 !

fxsaber, 2016.11.23 08:33

C'est une bonne idée d'aller dans la communauté des algorithmes d'optimisation et de formuler le problème. Si vous dites déchiré R, ils seront intéressés tout de suite. Et ils montreront leur résultat.

[Dr. Trader]

fxsaber:

Il est bon de se rendre dans la communauté des algorithmes d'optimisation et de formuler le problème. Si vous leur dites quevous avez déchiré R, ils seront immédiatement intéressés. Et ils vous montreront leurs résultats.

En général, R a déchiré tout le monde

https://www.mql5.com/ru/forum/852/page68#comment_3864317

[СанСаныч Фоменко]

Dr. Trader:

Dans l'ensemble, R a déchiré tout le monde.

https://www.mql5.com/ru/forum/852/page68#comment_3864317

À tous les inventeurs de vélos de ce site !

Il y a un tel artisan : enfant, il assemblait des choses très intéressantes en lego, puis il a grandi et a assemblé un vélo, parfois on peut même le conduire, bien qu'il n'y ait nulle part où aller.

Mais son orgueil l'étrangle et il s'adresse à Mercedes, l'entreprise qui fabrique tout ce qui bouge sur Terre, et lui dit : viens, rivalisons ou je te mets en pièces. Et il le déchire en morceaux, mais seul l'artisan le remarque. Qu'en est-il de l'inquiétude ? Elle a le développement, la conception, la production, les plaintes des clients... Des centaines de milliers d'employés. En général, c'est toujours un casse-tête - pas le temps de réinventer les bicyclettes.

PS.

Les hommes, occupez-vous de R. Après tout, la plupart d'entre vous sont capables de maîtriser un véritable outil de création de modèles décisionnels. Cela pourrait bien être rentable dans quelques années.

[J.B]

SanSanych Fomenko:

Hommes, prenez R. Après tout, la plupart d'entre vous sont capables de maîtriser un véritable outil de modélisation décisionnel. Elle pourrait très bien être rentable dans quelques années.

Intelligence artificielle, défis et risques - à travers les yeux d'un ingénieur

Je vous recommande de le lire, je pense que l'auteur décrit correctement l'essence de ce qui se passe.

[Andrey Dik]

SanSanych Fomenko:

Hommes, prenez R. Après tout, la plupart d'entre vous sont capables de maîtriser un véritable outil de modélisation décisionnelle. Elle pourrait très bien faire des bénéfices dans quelques années.

Deux ans ? N'est-elle pas déjà rentable ?

[mytarmailS]

J.B :

Intelligence artificielle, défis et risques - à travers les yeux d'un ingénieur

Je recommande de le lire, à mon avis l'auteur a présenté l'essentiel de ce qui se passe d'une manière pertinente.

beaucoup de mots, mais l'essence ....., peut ne pas l'attraper, ou peut-être qu'elle n'est pas là, quant à moi l'homme s'est juste plaint un peu)))