L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2057

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Maxim Dmitrievsky:

s'est juste assis et a écrit un analyseur.

Voici le modèle, vous devez y introduire 15 derniers incréments, sur chaque barre. Les incréments sont comptés comme le prix moins la moyenne oblique sur 5 périodes. La fonction double catboost_model(const double &features[]) doit être écrite dans le fichier

Si le signal est supérieur à 0,5, achetez, s'il est inférieur, vendez. Le délai est de 15 minutes.

J'ai été formé du 1er septembre à aujourd'hui.

je ne peux pas le faire de toute façon... je vais juste le laisser ici ))

Je suis sur la route en ce moment, je vais essayer dans deux heures)
[Supprimé]  
Alexander Alekseyevich:
Je suis sur la route en ce moment, je vais essayer dans 2 heures)

J'ai déjà essayé, c'est une coulée.

alors je découvrirai pourquoi.

 
Maxim Dmitrievsky:

s'est juste assis et a écrit un analyseur.

Voici le modèle, vous devez y introduire 15 derniers incréments, sur chaque barre. Les incréments sont comptés comme le prix moins la moyenne oblique sur 5 périodes. La fonction double catboost_model(const double &features[]) doit être écrite dans le fichier

Si le signal est supérieur à 0,5, achetez, s'il est inférieur, vendez. Le délai est de 15 minutes.

J'ai été formé du 1er septembre à aujourd'hui.

je ne peux pas le faire de toute façon... je vais juste le laisser ici ))

Ce modèle passe-t-il par Pythorch ? Est-il auto-généré ? Ou comment ? Je n'utilisais pas d'applications tierces, je faisais tout dans mt. Il ne fonctionne pas correctement. )))) C'est peut-être pour cela que vous avez des résultats différents.
[Supprimé]  
Alexander Alekseevich:
Est-ce un modèle via pythorch ? Est-il auto-généré ? Ou comment ? Je n'utilisais pas d'applications tierces, je faisais tout dans mt. Il ne fonctionne pas correctement)))) c'est peut-être pour cela que vous obtenez des résultats différents.

analyser le code du modèle (traduction de python à mql) et l'écrire en .mqh

[Supprimé]  

fixé... fixer l'un, casser l'autre. Maintenant, il ne gagne pas sur OOS :D

De plus, les spreads sous-estiment la rentabilité. Mais le modèle est facilement transportable. Vous pouvez choisir des variantes...


 
Maxim Dmitrievsky:

fixé... fixer l'un, casser l'autre. Maintenant, il ne gagne pas sur OOS :D

De plus, les spreads sous-estiment la rentabilité. Mais le modèle est facilement transportable. Vous pouvez choisir des options...


Si vous êtes un débutant, il est toujours avec vous...

[Supprimé]  

si vous ajoutez des jours, des heures, etc. aux fics, cela ne fait rien :

def get_prices(look_back = 15):
    prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), 
                            columns=['time', 'close']).set_index('time')
    # set df index as datetime
    prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s')
    prices = prices.dropna()
    ratesM = prices.rolling(MA_PERIOD).mean()
    ratesD = prices - ratesM
    for i in range(look_back):
        prices[str(i)] = ratesD.shift(i)
    prices['h'] = prices.index.hour
    prices['dw'] = prices.index.dayofweek
    prices['d'] = prices.index.day
    prices['m'] = prices.index.month
    return prices.dropna()

bestTest = 0.4918224299

Je le dis juste pour que personne ne puisse l'abîmer.


 
Maxim Dmitrievsky:

si vous ajoutez des jours, des heures, etc. aux fics, cela ne fait rien :

bestTest = 0.4918224299

Juste pour vous épargner la peine.


Maxim, pouvez-vous faire ce modèle de la même manière, mais avec 2 sorties, une pour l'achat et une pour la vente ?
[Supprimé]  
Alexander Alekseevich:
Maxim, pouvez-vous faire le même modèle et l'enseigner de la même manière, mais avec deux sorties ? Une pour l'achat, la seconde pour la vente, le résultat devrait être meilleur.

Aucun modèle n'est détecté

soit vous passez aux ticks, soit vous faites quelque chose d'excessif.

il y a deux classes comme c'est le cas actuellement.

Au fait, le RNN semble faire un meilleur travail... mais le code est brut ici

 
Maxim Dmitrievsky:

aucun modèle n'est détecté

soit passer aux ticks, soit construire quelque chose par dessus

la classe 2 telle qu'elle est

Au fait, le RNN semble faire un meilleur travail... mais le code est rudimentaire ici.

Oui, il y a deux classes, mais si vous prenez une sortie séparée pour chaque classe, cela fonctionnera mieux).
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