L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1667
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Non, je parle spécifiquement du PRNG. C'est un algorithme spécifique.
Même un simple PRNG à coefficient linéaire (PRNG) est une impasse pour prédire avec un mashup, toute personne qui comprend l'essence du MO comprend pourquoi, ce dont vous parlez est tout à fait différent, c'est du piratage, de la tricherie, une méthode PRNG est choisie, par une série qui est générée, puis en connaissant l'algorithme PRNG, c'est en fait comme connaître toute la séquence, il suffit de chercher le point d'entrée de la graine et de prédire le suivant. C'était possible il y a longtemps, quand on mettait les algorithmes standard dans des automates et qu'on pouvait les restaurer d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, ils sont très sophistiqués et les puces sont protégées contre le piratage physique, c'est de plus en plus difficile à faire.
Même un simple RNG linéaire-cohérent est une impasse à prévoir avec un mashup.
Dans ce cas, NS doit être jeté à la poubelle.
Quelques citations de l'article sur les vortex de Mersenne :
"Le vortex de Mersenne est dépourvu de bon nombre des inconvénients inhérents aux autres PRNG, tels que la petite période, la prévisibilité, les modèles statistiques facilement détectables. "
" Par conséquent, la fonction de corrélation entre deux séquences d'échantillons dans la séquence de sortie du vortex de Mersenne est négligeable. "
Chers collègues, laissez-moi m'exprimer. Je ne vais pas mentir en disant que le calendrier est jeudi, qu'il est 19h26 et que je suis défoncé, MAIS :
Lorsque vous obtenez des résultats adéquats après un entraînement, vous devez comprendre s'il ne s'agit pas d'une coïncidence ? Et j'avais si bien que je commençais déjà à croire en mon TS, mais les expériences ultérieures ne l'ont pas confirmé hélas :-( Alors que faut-il faire pour être sûr que votre approche fonctionne. Oui, oui exactement l'approche, pas la théorie..... Laissez-moi les énumérer.
1. le TS doit gagner immédiatement, sans drawdowns, sans overshooting, etc. Immédiatement dans le décor, pas beaucoup, pas un peu. C'est beaucoup mieux, mais ce n'est pas toujours le cas :-(.
2. l'utilisation de données d'entrée adéquates, qui se traduit par un modèle causal de formation des prix.
3. Si vous avez un modèle qui peut taper, mais qui ne le fait pas toujours immédiatement, pensez aux informations qui sont fournies à l'entrée. Il se pourrait bien que cela résolve le problème de la non-composition immédiate.
4) RECOMMANDER : Sur le marché, le principal indicateur est la STABILITÉ. Identifiez cette stabilité dans votre TS. S'il gagne en STABILITÉ immédiatement, mais pas toujours beaucoup et pendant longtemps, c'est déjà un succès.....
Parce que la principale chose sur le marché STABILITÉ différente de la stabilité de la prune, qui tous pratiqués ici. Des questions ?
Chers collègues, laissez-moi m'exprimer. Je ne mentirai pas.
montrer l'équi
montrez-moi l'eqi
Fils de pute, tu arrives au point.....
Vous faites des conneries encore une fois)))) eqi a studio...
Chers collègues, laissez-moi m'exprimer. Je ne vais pas mentir en disant que le calendrier est jeudi, qu'il est 19h26 et que je suis défoncé, MAIS :
Lorsque vous obtenez des résultats adéquats après un entraînement, vous devez comprendre s'il ne s'agit pas d'une coïncidence ? Et j'avais si bien que je commençais déjà à croire en mon TS, mais les expériences ultérieures ne l'ont pas confirmé hélas :-( Alors que faut-il faire pour être sûr que votre approche fonctionne. Oui, oui exactement l'approche, pas la théorie..... Laissez-moi les énumérer.
1. vous devez composer immédiatement, sans relâchement, sans dépassement, etc. Immédiatement dans le décor, pas grand-chose, pas grand-chose. Il est préférable d'en avoir beaucoup, mais ce n'est pas toujours le cas :-(.
2. l'utilisation de données d'entrée adéquates, qui se traduit par un modèle causal de formation des prix.
3. Si vous avez un modèle qui peut taper, mais qui ne le fait pas toujours immédiatement, réfléchissez aux informations qui sont transmises à l'entrée. Il se pourrait bien que cela résolve le problème de la non-composition immédiate.
4) RECOMMANDER : Sur le marché, le principal indicateur est la STABILITÉ. Identifiez cette stabilité dans votre TS. S'il gagne en STABILITÉ immédiatement, mais pas toujours beaucoup et pendant longtemps, c'est déjà un succès.....
Parce que la principale chose sur le marché STABILITÉ différente de la stabilité de la prune, qui est tout pratiqué ici. Des questions ?
Je vois que vous êtes ivre, seul un mécanicien automobile sous l'emprise de l'alcool peut écrire cela, et je vous ai confondu avec Yury Reshetov. Honte à moi.
Je ne vous ferais pas confiance pour réparer ma voiture.
Vous êtes manifestement ivre, seul un mécanicien automobile sous influence pourrait écrire cela, et je vous ai confondu avec Yury Reshetov. Honte à moi.
Je ne te ferais pas confiance pour réparer ma voiture.
Le professeur, si je ne me trompe pas, travaillait dans une station de lavage de voitures. Mais ce n'est pas un déshonneur.
Dans ce cas, NS doit aller dans une benne à ordures.
Quelques citations d'un article sur le vortex de Mersenne :
"Le vortex de Mersenne est dépourvu de bon nombre des inconvénients inhérents aux autres PRNG, tels que la petite période, la prévisibilité, les modèles statistiques facilement détectables. "
" Par conséquent, la fonction de corrélation entre les deux séquences d'échantillons dans la séquence de sortie du tourbillon de Mersenne est négligeable. "
Pourquoi ? Bien que le marché soit aléatoire à 95-99%, même 1% de déterminisme peut suffire entre de mauvaises mains.
MO n'a de sens que pour les fonctions plus ou moins "lisses", continues, au sens statistique, il est nécessaire d'avoir au moins un certain gradient, s'il n'y a pas de gradient du tout, comme dans PRNG, alors MO ne sera pas utile, nous avons besoin d'une heuristique ou de connaissances sur les fonctions génératrices.
Presque tout ici, en premier lieu, utilise des données insuffisantes (par exemple une rangée d'horloges pour une année), des caractéristiques non pertinentes et des cibles mal construites, puis se met à la recherche d'un classificateur super-duper, qui fait miraculeusement un lambargini à partir de déchets. La même chose qu'avec les indicateurs, sauf qu'il y a plus de paramètres, c'est IMHO une sorte de dépendance au jeu, comme si vous passez toutes sortes de niveaux, en résolvant des énigmes de plus en plus intéressantes, sans fin en vue ... Mais ce n'est pas de l'algotradition, c'est une mode.
De même qu'avec les indices, le Momentum, la SMA et l'EMA et quelques statistiques de fenêtre standard sont suffisants, dans le contexte de l'algotrading la forêt ou le boosting est suffisant, et si ce n'est pas suffisant, alors ce manque doit être recherché ailleurs, pas dans le MO. Mais c'est comme des pois dans une cosse.
Le professeur, si je ne me trompe pas, travaillait dans une station de lavage de voitures. Mais, cette occupation n'est en aucun cas une honte.
Ouais, eh bien, nous sommes tous civilisés, tolérants, "chaque profession est honorable" et tout ça, nous ne rions que dans notre dos.
Quant à moi, toutes ces absurdités libérales ne font que balayer la saleté sous le tapis, où les insectes et les petits mammifères commencent à se multiplier. Tout le monde sait quand même qu'il n'y a pas d'honneur dans le travail quotidien d'une journée de travail pour un salaire de misère, c'est comme dire qu'il est honorable d'être un esclave. Non, il n'y a pas d'honneur. Il faut s'efforcer d'en faire plus.