L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3288
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Ce que fait Leksey Vyazmikin n'a rien à voir avec les problèmes du ministère de la défense. Il s'inspire d'un opéra et tente d'obtenir une réponse d'un autre opéra - tout le bavardage vide d'un homme qui a le désordre dans la tête.
Si vous ne comprenez pas ce que je fais, demandez. Oui, mes expériences vont souvent au-delà des connaissances académiques.
C'est là que j'ai découvert un problème fondamental : l'anticipation. Il se manifeste de la manière suivante : nous prenons des morceaux d'un grand fichier, nous les étudions, puis nous les testons, nous les vérifions - tout est normal, l'erreur est à peu près la même. Mais dès que nous sortons de ces trois fichiers, qui sont des morceaux d'un grand fichier, le résultat est fondamentalement différent, généralement catastrophique.
Si nous procédons à un réentraînement à chaque étape, le problème du "regard vers l'avant" est éliminé, car la prédiction est effectuée sur les mêmes valeurs de prédicteurs que l'entraînement.
Et si l'on n'enseigne pas à chaque étape, tous les prédicteurs, y compris la section d'entraînement, sont enseignés sur certaines valeurs, puis prédits sur celles-ci. Et voici la question : les nouvelles valeurs des variables prédicteurs seront-elles les mêmes que les valeurs des variables prédicteurs dans le diagramme d'apprentissage ou non ?
À en juger par les images, le rappel est également faible ici, c'est-à-dire que le modèle n'a confiance en rien et est très prudent dans ses prévisions.
Il existe également des modèles imprudents - qui prennent simplement des feuilles moins propres (pas 0,9, mais 0,7 ou 0,5), mais qui s'écoulent (comme le modèle ci-dessus dans cette image, le modèle ci-dessous utilise des feuilles plus propres et réussit à sauter des périodes/mois et années d'écoulement). En d'autres termes, le schéma du tableau est le même - les différences se situent au niveau de la propreté des feuilles utilisées.
Dans l'ensemble, je n'ai encore rien trouvé de valable sur lequel je mettrais de l'argent.
Il existe également des modèles négligents qui utilisent des feuilles moins propres (pas 0,9, mais 0,7 ou 0,5), mais qui s'égouttent (comme le modèle ci-dessus sur la photo, le modèle ci-dessous utilise des feuilles plus propres et réussit à éviter les périodes d'égouttage, les mois et les années). En d'autres termes, le schéma du tableau est le même - les différences se situent au niveau de la propreté des feuilles utilisées.
Dans l'ensemble, je n'ai encore rien trouvé de valable sur lequel je mettrais de l'argent.
Je vois souvent de belles images dans mes recherches, mais je n'ai pas suffisamment confiance dans le fait que demain ce sera comme ça.... jusqu'à présent, je ne suis pas non plus très satisfait des résultats. Je suis en train de changer le processus d'apprentissage.
J'ai commencé à écrire un article, mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas décrire ma méthode en détail, alors je cherche des résultats intéressants dans des expériences avec CatBoost.
Pourquoi ne voulez-vous pas passer à un partitionnement de l'échantillon non pas de manière continue, mais par motifs, comme je le fais ?
Je vois souvent de belles images dans mes recherches, mais je ne suis pas sûr que demain ce sera comme ça.... jusqu'à présent, je ne suis pas non plus très satisfait des résultats. Je modifie le processus d'apprentissage.
J'ai commencé à écrire un article, mais je me suis rendu compte que je ne voulais pas décrire ma méthode en détail, alors je cherche des résultats intéressants dans les expériences avec CatBoost.
Pourquoi ne voulez-vous pas passer au partitionnement de l'échantillon non pas de manière continue, mais par motifs, comme je le fais ?
Je n'ai pas fait de MO pendant tout l'été, c'est seulement ici que j'ai pu discuter de quelque chose. Il n'y aura rien à faire en hiver - peut-être que j'expérimenterai encore un peu.
Je vous envie tous, votre enthousiasme et vos tests et expérimentations incessants....
Oui - dans les solides déçus. La croissance qui apparaît sur les graphiques est obtenue avec une longue attente pour l'achèvement de la transaction - jusqu'à 10 jours. J'ai réduit cette attente à 3-5 heures et il s'avère qu'elle n'est qu'aléatoire sur OOS. J'en suis venu à la conclusion que ce profit est obtenu par des entrées nocturnes et qu'il faut plus de 3 heures pour conclure la transaction (c'est-à-dire qu'elles sont conclues la plupart du temps pendant la journée). Les entrées quotidiennes de 300-500 pts se font généralement en 1-3 heures et les transactions sont terminées - c'est ce qu'ils montrent de manière aléatoire.
Il y a longtemps, j'ai créé un système de trading avec un bon profit sur la Bourse de Moscou, mais seulement dans le testeur - hélas, il s'est avéré que je n'ai pas pris en compte la ruée vers les prix du matin - qui en une minute peut voler de 1000 points sur Si et le terminal à ces moments-là aimait bouger..... maintenant je fais des clôtures pour la nuit pendant l'entraînement. Je ne suis pas vraiment favorable à l'idée de clôturer après une heure fixe, je pense toujours qu'il est plus correct de clôturer soit par événement de marché, soit par timing du début d'une nouvelle barre (par exemple, nous avons ouvert à la minute et clôturé à la nouvelle heure). J'utilise davantage le chalut ou les niveaux de l'ATR.
Je n'ai pas travaillé sur MO de tout l'été, ce n'est qu'ici que j'ai pu discuter de quelque chose. Il n'y aura rien à faire en hiver - peut-être que j'expérimenterai davantage.
Je vous envie tous, votre enthousiasme et vos tests et expérimentations incessants....
Au contraire, votre comportement est plutôt celui d'une personne normale. Je suis celui qui a envie de tout laisser tomber par moments, mais qui trouve constamment des idées que je veux tester..... c'est une viscosité excessive.
La bonne chose à faire est de faire tout cela pour un salaire ou en tant que hobby. Appréciez le processus.
Je ne suis pas vraiment favorable à l'idée de clôturer après une heure fixe, je pense toujours qu'il est plus correct de clôturer soit en fonction d'un événement de marché, soit en chronométrant le début d'une nouvelle barre (par exemple, nous avons ouvert à la minute et clôturé à la nouvelle heure). Pour ma part, j'utilise davantage le chalut ou les niveaux de l'ATR.
Je ne chronomètre pas mes clôtures. Je vérifie simplement le TP ou SL atteint, en regardant à l'avance 1-3-10-100 heures. La base est cet indicateur https://www.mql5.com/ru/code/903 - paramètre bars_future = 10 (je l'ai mis à 10000 pour m'assurer que toutes les barres sont marquées)
Pour le cas de 3 heures, si le TP/SL est grand, 300-500 pts par nuit ne passe pas toujours, donc de tels trades sont laissés comme "je ne sais pas". Quand il y a eu un coup d'œil à 10000 barres, elles ont été marquées et ont participé à l'entraînement et je pense que c'est grâce à ces entrées nocturnes que le profit a été réalisé.
J'ai essayé Traal - je ne l'ai pas aimé. Il attrape les tendances, mais rarement avec des pauses de 1 à 2 ans.
Enfin, pas comme un cheval parmi les gens, mais comme un guiggnm parmi les ehu).
La question du balisage (construction de l'enseignant) pour les données sur les prix est très importante, mais je doute qu'il soit possible d'en discuter de manière significative. Il y a trop de façons différentes de procéder, et tout le monde parle dans des langues incompréhensibles pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous obtenons quelque chose d'obscène dans le fil de discussion.