L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 3229
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Et si l'on y réfléchit logiquement ?
Si la puissance de calcul est illimitée, tout l'argent affluera dans ces portefeuilles informatiques.
Qui les laissera faire, si d'autres capacités de calcul veulent le prendre au premier.
Réfléchissez-y à votre guise. Il est utile d'appliquer la logique.))
Je me demande si Kaggle aurait fait l'affaire.....
Les finances, bien sûr, pourraient être un facteur de motivation....
Si ce n'est pas suffisant, que cherche-t-on dans le MO lorsque l'on s'alimente sur plusieurs années ?
Eh bien, je prévois chaque barre. Certaines personnes prévoient même un trade par jour si certaines conditions sont remplies, comme vous. C'est différent pour tout le monde.
Question théorique.
Condition.
Il en résulte un certain historique, qui présente une régularité certaine. Cet historique peut avoir la longueur souhaitée.
Question.
Si nous discutons de la MO, nous devons séparer les mouches des escalopes :
1. il existe un modèle de classification qui prédit la ou les étapes suivantes avec une certaine erreur
2. il existe un conseiller expert qui utilise le modèle conformément au point 1 et effectue des transactions sur le compte avec un certain profit/perte.
Je suis capable de créer des modèles de classification selon le point 1 qui donnent moins de 20% d'erreur. Cette erreur de classification est à peu près la même sur les quatre fichiers suivants :
1. un fichier d'entraînement obtenu par échantillonnage aléatoire à partir du fichier original
2. un fichier de test obtenu par ajout à un échantillon aléatoire du fichier d'entraînement
3. un fichier de validation obtenu par addition d'un échantillon aléatoire du fichier de formation et de test
4. Un fichier régulier supplémentaire avec la séquence habituelle des prix.
Ici, sur le site, j'ai exposé à plusieurs reprises les justifications théoriques de la stabilité de ce résultat.
Et sur les cotations, sur les prix, il est théoriquement impossible de créer un Expert Advisor qui trade de manière profitable, parce que les séries financières ne sont PAS stationnaires, c'est-à-dire que tout historique n'a pas d'importance, avec ou sans vos astuces. La série de prix initiale NE PEUT PAS être utilisée pour construire un système rentable. Et pas seulement les séries de prix (cotations), mais aussi toutes les variétés de mashes.
Nous prévoyons de lancer un autre championnat visant à promouvoir les réseaux neuronaux :
L'idée est bonne.
Cependant, onnx sert à convertir le modèle, mais comment générer une date pour cela ? Ou y aura-t-il des prédicteurs prêts à l'emploi dans le modèle MQL5?
100 % des traders du MO ont dit YEEEEEEEEEEEEEEEEss !!!!
99,9% des MO traders ont dit - oh shit ((( c'est quoi onnx )))
Y aura-t-il des exigences concernant la complexité des modèles ou les modèles peuvent-ils être si simples qu'il est possible de participer même avec un modèle "MACD" ?
est de trouver une solution pour que nous puissions .
Les outils d'OI n'ont pas encore été en mesure de le faire à la volée.
Et ce ne sera pas le cas.
J'ai observé les résultats dans ce fil de discussion.
Chaque stratégie est un pips.
Je me demande comment se comportera un programme avec un contrat d'un an ?
Y aura-t-il des exigences en matière de complexité des modèles ou les modèles peuvent-ils être si simples qu'il est possible de participer même avec un modèle "MACD" ?
Les règles interdiront aux scalpeurs de participer.
L'objectif est clairement énoncé - stimuler le développement de modèles ML pour le trading, et non pas donner l'opportunité de gagner de l'argent de l'ancienne manière, de remplir des scalpers triviaux sous le couvert de modèles, etc.
Les fraudeurs seront interdits par la règle.
Cuisine.