L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading

Maxim Dmitrievsky 2023.05.08 18:01 #30651

Aleksey Vyazmikin #:

A en juger par la description, ce devrait être une chose utile.

Comment l'exécuter pour le tester sur un échantillon - pouvez-vous partager le code pour le public ?

similaire au test de Kolmogorov-Smirnov

Pour tester quelque chose, il faut d'abord déterminer ce que l'on veut tester. Dans notre domaine, cela prend généralement beaucoup de temps.

C'est désespérant.

mytarmailS 2023.05.08 18:32 #30652

library(mt5R)
symb <- MT5.GetSymbol(sSymbol = "EBAY" ,iTF =1440,xts = T,iRows = 10000)

library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
library(quantmod)

rsi <- RSI(symb$Close, n = 14)    
signal <- ifelse(rsi<30,1,0)
trade <- Lag(signal)
ret <- dailyReturn(symb)*trade   

names(ret) <- "Ebay"
charts.PerformanceSummary(ret)

11 lignes, de l'obtention de données en temps réel à la création et au test d'un système de négociation

Forester 2023.05.08 19:14 #30653

Женя #:

Cela dépend de la façon dont vous organisez les jetons et les objectifs, par exemple, si vous utilisez les rendements ou tout autre indicateur popsy avec une fenêtre différente de vang ZZ, vous obtiendrez facilement 60-90% d'akurasi sur SB. Et avec les bons jetons et les bons objectifs, 60% d'akurasi est le graal, que le SR annuel donnera au-dessus de 5, en fonction de la fréquence des transactions.

Akkurasi, les erreurs n'ont pas d'importance dans notre métier. Le 50/50 concerne la ligne d'équilibre ou les bénéfices.

mytarmailS 2023.05.09 10:21 #30654

Женя #:

C'est que l'un est fonction de l'autre, il y a akurasi signe de rendement futur (ZZ, etc.) au-delà de 51%, il est déjà possible de trader(sur les marchés boursiers et crypto), au moins pour rembourser le rush et la commission (si gestion raisonnable du risque), et 55% - on peut choisir une lambo et un yacht.

sérieusement ?????

Forester 2023.05.09 10:49 #30655

Женя #:

C'est que l'un est fonction de l'autre, il y a akurasi signe de rendement futur(ZZ ,etc.) au-delà de 51%, il est déjà possible de trader(sur les marchés boursiers et crypto), au moins pour rembourser le rush et la commission (si gestion raisonnable du risque), et 55% - on peut choisir une lambo et un yacht.

Mais si sur SB akurasi est supérieur à 51% sur un jeu de données de>100kchandeliers, c'est que les jetons et le ciblage sont mal mélangés, que le système hallucine, comme souvent chat-gpt quand on l'interroge sur ce qu'il ne sait pas.

D'unemanière générale, généralement unbacktestmerdique (non optimisé) devrait vous faire penser que quelque chose ne va pas, par exemple akurasi 70% sur la classification, et sur le backtest SR annuel estinférieur à 0,5, c'est unnon-sens, alors que comme devrait être à deux chiffres, mais apparemment pas, ils n'y pensent pas.

Mais il est également possible d'ajuster le backtest, qui était autrefois engagé dans la distribution massive de MO, en bref, une pure autosatisfaction intellectuelle, dont les adeptes sont farouchement défendus lorsqu'ils tentent de les faire apparaître au grand jour.

Récemment, il a montré des graphiques d'équilibre avec 9 et 8 % d'erreur de classification.
L'erreur de classification de 9 % était de 50/50 sur les rendements. Les 8 % gagnaient déjà quelque chose, en monnaie.
L'idée est qu'une perte enlève le bénéfice de 10 victoires. La marge du professeur était TP = 50 et SL = 500

Vous pouvez aussi faire 1% d'erreurs (ou 99% d'exactitude). Ce ne sont que des chiffres. Que vous ne pouvez pas mettre dans votre poche.))))

Qu'est-ce que la RS ?

Je rédigerai un conseiller Encore une fois, à R - veuillez partager

Maxim Dmitrievsky 2023.05.09 15:15 #30656

Forester #:
Récemment, des tableaux d'équilibre ont été présentés avec une erreur de classification de 9 et 8 %.
La rentabilité de 9 % était égale à 50/50. 8% gagnait déjà quelque chose, en monnaie.
L'idée est qu'une perte enlève le bénéfice de 10 victoires. La marge du professeur était TP = 50 et SL = 500

Vous pouvez aussi faire 1% d'erreurs (ou 99% d'exactitude). Ce ne sont que des chiffres. Que vous ne pouvez pas mettre dans votre poche.))))

Qu'est-ce que la RS ?

Êtes-vous sur votre Forrest ? N'utilisez-vous pas de paquets ? ) Vous avez de la chance ?

Maxim Dmitrievsky 2023.05.09 15:45 #30657

Un zoo de modèles. De nombreux modèles (des centaines de pièces ou plus) sont utilisés pour confirmer qu'il n'y a pas d'adaptation excessive. S'ils donnent de bons résultats en moyenne, il ne s'agit pas d'un accident.

L'OOS est choisi de manière complexe, avec un changement de tendance globale.

Quelques représentants, tous issus d'un même paquet :