L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2970
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L'homme m'a demandé comment entraîner l'AMO à des fins lucratives, je lui ai simplement montré comment faire.
Je ne comprends pas pourquoi, mais quelque chose proteste en moi contre votre idée avec un objectif sous forme de balance.
Tout est très similaire au trading sur l'histoire : ici acheté, et ici vendu ... et vous restez assis là, tout intelligent et riche.
Et puis vous passez au trading réel, vous achetez, et le marché se retourne et fait cent pips dans l'autre sens. C'est exactement ce que j'observe dans mes TS. Il y a peu de cas de ce genre, pas plus de 10 % de l'ensemble, mais tout va dans le sens de la queue.
Il découle de votre idée qu'il est possible de contourner, c'est-à-dire de prédire les mouvements forts du marché au détriment de la pénalité, mais c'est impossible, car les mouvements forts sont à la base de la non-stationnarité des marchés financiers.
PS.
Le zigzag mentionné est le même équilibre, mais il est divisé en positions longues et courtes.
Il ne fonctionnerait pas comme un appareil normal. Il faut un réglage automatique astucieux pour les données inconnues, le filtrage des signaux de bruit, etc. pour faire à peu près la même chose qu'un être humain.
Oui, c'est ce que j'ai fait et j'ai pensé de la même manière.
Oui, avec un tel filtre, le résultat du test était beaucoup plus fiable.
En particulier avec FF on profit, j'ai fait quelque chose comme une simulation Monte Carlo sur le solde actuel et si les prévisions des simulations sur le test étaient toutes en croissance, c'était comme un filtre qui indiquait que le solde actuel trouvé allait croître dans le futur. Ce qui a été confirmé...
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais quelque chose proteste en moi contre votre idée de la cible comme équilibre.
Une personne voulait s'entraîner sur l'équilibre, pas moi, je lui ai expliqué comment faire, puis vous avez voulu un code, j'ai fait un exemple "facile" pour faire comprendre comment cela fonctionne à all.....
Il y a d'autres variations de FF qui sont bien meilleures. Éteignez la pensée en tunnel et suivez la chanson....
PS.
Pas à la nuit mentionnée zigzag est le même équilibre, mais marqué en long et short.
Si vous n'y pensez pas trop, mais si vous y réfléchissez, vous comprendrez les limites de ZZ par rapport à FF en termes de profit, seulement maintenant 3 choses me sont venues à l'esprit.
une personne voulait se former sur l'équilibre, pas moi, je lui ai expliqué comment faire, puis vous vouliez le code, j'ai fait un exemple "facile" pour faire comprendre comment cela fonctionne....
Il y a d'autres variations de FF qui sont bien meilleures. Arrêtez de penser comme un tunnel et suivez la chanson...
Si vous n'y pensez pas trop, mais si vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte des limites de ZZ par rapport à FF en termes de profit, je viens juste de trouver 3 choses.
J'emmerde les ZZ.
L'inconvénient du ZZ est qu'il remplace le quotient instable par des liens réguliers, pas de mouvements brusques. L'équilibre joue le même rôle. Ils sont similaires en cela.
FF doit filtrer les mouvements non stationnaires, rares. En fait, la seule méthode de prédiction des processus non stationnaires est le MO avec sa capacité à former des modèles. Comme les modèles indésirables sont extrêmement rares, nous obtiendrons les mêmes classes extrêmement déséquilibrées. Si aucun effort particulier n'est fait pour les classes déséquilibrées, vous obtiendrez facilement un surajustement, c'est-à-dire un modèle rigidement lié à l'échantillon d'apprentissage.
Pourquoi votre FF n'est-il pas un outil de surajustement ?
Pourquoi votre FF n'est-il pas un outil d'ajustement excessif ?
Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas.
FF ne sélectionne-t-il pas les valeurs des caractéristiques ?
Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas.
N'est-ce pas le FF qui sélectionne la valeur de la caractéristique ?
Dans l'exemple de l'équilibre, non.
Merci, je vais y réfléchir.
Ne pourriez-vous pas prendre une famille de benchmarks standards (vous pouvez emprunter à Georges) et enseigner à DL/ML à négocier de la même manière que les meilleurs, ou au moins pas plus mal ?
et faire exactement la même chose que les fameux à mi-parcours ?
PS. si j'étais Georges, j'augmenterais le prix de l'histoire des trades zoo maintenant...de 2-3-5 ordres :-)
Les vendeurs n'ont qu'une idée en tête.
Oui, le profit.
Qu'est-ce que les gens ont d'autre en tête, quel est le but ? Un moyen de compter le nombre final d'étoiles dans la galaxie ??
Je veux dire, non.
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Il est bien connu que la formation au NN nécessite des "échantillons réels". C'est-à-dire des steytes de longue durée, de préférence fabriqués par des humains (ou contrôlés par eux) avec des options strictement spécifiées. Et en quantités significatives. Et il n'y en a pas
Georges a créé son zoo pour une raison différente, mais ses steytes sont maintenant au top. Il n'y a pas d'échantillons vivants, mais au moins ils les ont.