L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2822

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Maxim Dmitrievsky #:
Modéliser la non-stationnarité implique de modéliser la volatilité, si j'ai bien compris. Sans opérations directionnelles. À cet égard, les modèles ou les incréments moyens changeants sont plus prometteurs pour les transactions directionnelles. Je n'ai pas encore consulté l'article.

Je renoncerais même à des transactions dans des directions différentes, par exemple les Eurobucks des 10 dernières années devraient être stupidement vendus périodiquement, sans achat. Là, tout achat introduira plus d'erreurs dans les modèles que la vente.

Je ne pense pas que ce soit le moment de déterminer ce qui est le mieux, de déterminer l'absence d'un signal dans le chaos en comparant l'environnement au chaos, ou la présence d'un signal en le distinguant du chaos. Il n'est pas non plus préférable de prédire ou de déterminer l'état. L'heure est à l'expérimentation.

 
Qu'est-ce que cela signifie d'être si peu stationnaire ? S'il existe des schémas qui se répètent de manière stable sur le site )))))) Peut-être que tout le monde ne peut pas les voir au fil du temps.
 
СанСаныч Фоменко #:

Je suis d'accord.

Il y a un signe échangé dans nos terminaux. Ce qu'est la volatilité n'est pas clair du tout.

Mais si l'on prévoit la valeur absolue d'un actif, c'est une autre affaire. La volatilité est un risque, qui est crucial lorsqu'il s'agit de prévoir la valeur d'un actif.


Probablement quelque chose comme ça.


J'oublierai donc les garchas.

La volatilité est prédite pour la comptabilité des risques, oui, les options sont basées sur elle. Mais pour le trading directionnel, elle n'est pas d'une importance primordiale, il s'agit plutôt de deviner la direction à prendre et c'est tout.
 
Valeriy Yastremskiy #:

Je ne pense pas que le moment soit venu de déterminer s'il vaut mieux déterminer l'absence d'un signal dans le chaos en comparant l'environnement au chaos, ou la présence d'un signal en le distinguant du chaos. Tout comme il est préférable de prédire ou de déterminer l'état. Il est encore temps d'expérimenter.

Il s'agit d'une toute autre tâche : classer correctement
 

livre sur les séries chronologiques

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

La prévisibilité d'un événement ou d'une quantité dépend de plusieurs facteurs, notamment :

  1. le degré de compréhension des facteurs contributifs
  2. la quantité de données disponibles ;
  3. le degré de similitude entre l'avenir et le passé
  4. si les prédictions peuvent affecter ce que nous essayons de prédire.
 

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mytarmailS #:

série chronologique livre

https://otexts.com/fpp3/intro.html

=====

La prévisibilité d'un événement ou d'une quantité dépend de plusieurs facteurs :

  1. le degré de compréhension des facteurs contributifs
  2. la quantité de données disponibles ;
  3. le degré de similitude entre l'avenir et le passé
  4. si les prédictions peuvent affecter ce que nous essayons de prédire.

ha, intéressant !

1. disons 5.

2. tous.

3. copie

4. non

 
Renat Akhtyamov #:

ha, intéressant !

1. disons 5.

2. tous.

3. copie

4. aucun

Pas d'accord sur aucun des points)
 
mytarmailS #:
Je ne suis d'accord sur aucun point)

Que voulez-vous dire par "pas d'accord" ?

Ce sont des questions, tu dois y répondre.

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Je veux dire que je ne suis pas d'accord.

Ce sont des questions, vous devez y répondre.

;)

Je m'excuse.

ne pas être d'accord avec les réponses

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