L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2771
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Par ailleurs, en ce qui concerne les difficultés liées aux fenêtres, il est possible de prendre des fenêtres à volume égal. Une fenêtre avec un volume total de 1000 barres, par exemple. C'est un peu plus proche de la physique du processus qu'une simple fenêtre de temps fixe (nombre de barres).
Il en va de même pour les graphiques en tic-tac, ce qui est plus compliqué : les ticks qui déplacent la cotation de plus de tickSize ou qui modifient simultanément l'offre et la demande devront corriger le tick_volume.
Il ne sera donc pas facile de l'intégrer dans NN.
Le résultat de la réception des signaux sur EURUSD du 2021.03.01,00:00.
Il n'y a pas d'échantillon d'entraînement ni d'échantillon "hors entraînement".
Le modèle fonctionne sur H1.
Datamining et entraînement du modèle à chaque heure.
Le nombre initial de prédicteurs est d'environ 170.
Nombre de modèles MO= 3 utilisant 5 à 10 prédicteurs dataminés.
Exécution de 1000 barres. Temps de calcul = 6,78 heures.
Prédiction des positions courtes, longues et hors marché - modèle ternaire
Résultats de la prédiction :
Prédiction 1 heure à l'avance
short_er <- 0.8947
long_er <- 0.9285
Prévision à 2 heures
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Prévision pour 3 heures à l'avance
short_er <- 0,5789
long_er <- 0,6785
Prédiction exacte pour les 5 ( !!!) heures à venir : le taux ne changera pas...il n'y a pas de négociation.
Note curieuse en faveur de la fenêtre de recyclage et de bégaiement de Sanych
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
C'est un fait connu : il est préférable de ne pas négocier les premières heures du lundi. D'ailleurs, il en va de même pour les dernières heures du vendredi.
D'ailleurs, votre EA
Résultat des signaux sur EURUSD depuis 2021.03.01,00:00:00
Pas d'échantillon d'entraînement ni d'échantillon "hors entraînement".
Le modèle fonctionne sur H1.
Datamining et entraînement du modèle à chaque heure.
Le nombre initial de prédicteurs est d'environ 170.
Nombre de modèles MO= 3 utilisant 5 à 10 prédicteurs dataminés.
Exécution de 1000 barres. Temps de calcul = 6,78 heures.
Prévision des positions courtes, longues et hors marché - modèle ternaire
Résultats de la prédiction :
Prévision à 1 heure
short_er <- 0.8947
long_er <- 0.9285
Prévision 2 heures à l'avance
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
Prévision à 3 heures
short_er <- 0, 5789
long_er <- 0,6785
Peut-on voir les accords ?
Il n'y a pas de prêt-à-porter, il faut bouger les mains. La réduction radicale du temps est bien plus importante. 1000 bars, ce n'est rien. C'est le principal problème aujourd'hui.
Je le dis pour faire campagne sur le pouvoir prédictif des indicateurs.
Peut-on voir les accords ?
Je me suis dit que j'allais me pencher sur la question, ce n'est pas facile pour moi, mais c'est vraiment très intéressant.
Il n'y a pas de prêt-à-porter, il faut bouger les mains. La réduction radicale du temps est bien plus importante. 1000 bars, ce n'est rien. C'est le principal problème aujourd'hui.
Je l'ai présenté pour insister sur le pouvoir prédictif des prédicteurs.
Qu'est-ce qui n'est pas prêt ?
Lier à la grille de cotation.
Reliure au tableau de cotation.
Des transactions ont-elles eu lieu ou s'agissait-il uniquement de tests dans le r-ke ?