L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2725

[Evgeny Dyuka]

mytarmailS #:

répondre logiquement à la question suivante : pourquoi aucune méthode pour la BP ne fonctionne sur le marché si le marché est la BP.

Mais pour tout autre BP, ces méthodes fonctionnent, en fait, elles ont été créées dans ce but.

Il existe des méthodes qui fonctionnent. La différence pour le marché est que dans cette BP, le bruit des données est trop élevé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas l'enseigner de front, vous avez besoin de toutes sortes d'astuces. Comme pour l'alcool de contrebande, il faut distiller plusieurs fois, isoler l'extrait et le travailler.

[mytarmailS]

Evgeny Dyuka #:

Il existe des méthodes qui fonctionnent.

Quelles sont-elles ?

Vous pouvez filtrer avec des filtres, des neurones ou Mashka, le résultat est le même - le décalage.

[Maxim Dmitrievsky]

СанСаныч Фоменко #:

Très curieux !

Peut-être qu'au moins pendant un certain temps, la quantité d'ordures, pas même d'ordures, mais simplement d'absurdités sur le fil de discussion diminuera.

Je pense qu'il y a quelques pièges qui mènent au surentraînement

Le principal est que les caractéristiques ne sont pas pertinentes pour la cible (comme vous l'avez écrit précédemment).

Le deuxième est la présence de valeurs aberrantes qui biaisent le modèle.

le troisième est un grand nombre de caractéristiques stationnaires mais non informatives. Le surajustement est obtenu en raison de la différence entre les caractéristiques qui ne sont pas pertinentes pour la cible.

[Maxim Kuznetsov]

D'un point de vue plus personnel, quelqu'un a-t-il obtenu des résultats ? Quelque chose de concret ?

Jusqu'à présent, j'ai entendu un homme dire que ses bons amis savent que c'est prometteur.

Voilà (DL NN) est toujours à ce niveau. Toutes les tentatives de tirer des bénéfices de séries temporelles abstraites se soldent toujours par un résultat de 50/50.

Bien sûr, il y a une variante que celui qui l'a trouvé est parti au pays du printemps éternel et des jeunes filles basanées sur un yacht privé, et qui a eu une déconvenue qu'il garde honteusement sous silence... mais toutes les autres en termes d'efficacité ne s'éloignent pas des autres méthodes.

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

Jusqu'à présent, j'ai entendu un homme dire que ses bons amis savent que c'est une entreprise prometteuse.

))))))) génie.

[Maxim Dmitrievsky]

Maxim Kuznetsov #:

D'un point de vue plus personnel, est-ce que quelqu'un a des résultats quelque part ? n'importe quoi.

Jusqu'à présent, j'ai entendu un homme dire que ses bons amis savent que l'entreprise est prometteuse.

Voici (DL NN) est toujours à ce niveau. Toutes les tentatives d'extraire des bénéfices de séries temporelles abstraites sont toujours à 50/50.

Bien sûr, il y a une variante qui fait que celui qui l'a trouvé est parti au pays de l'éternel printemps et des jeunes filles basanées sur un yacht privé, et qui a un bummer qui se tait avec gêne... mais toutes les autres, en termes d'efficacité, ne vont pas plus loin que les autres méthodes.

Si vous demandez à 3,5 personnes dans ce fil, alors 2,5 n'ont même pas de réalisations sous forme de bots pour pouvoir tester quelque chose et tirer des conclusions, la moitié d'entre eux ne sait pas programmer, le second n'a jamais ouvert un terminal. Et les autres ne constituent pas un échantillon représentatif

Et le niveau moyen de développement n'est pas, c'est le moins que l'on puisse dire, celui des génies. Il faudrait sans doute se tourner vers d'autres statistiques.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Kuznetsov #:

D'un point de vue plus personnel, est-ce que quelqu'un a des résultats quelque part ? n'importe quoi.

Jusqu'à présent, les résultats sont les mêmes que pour les autres méthodes - vous pouvez créer 100 modèles et 50 d'entre eux fonctionneront sur des données complètement nouvelles, mais la manière de déterminer lesquels fonctionneront est un mystère.

Peut-être que la solution se trouve uniquement dans les méthodes par lots, en créant des modèles qui ne sont pas similaires les uns aux autres à des fins de diversification.

[Evgeny Dyuka]

Je m'éloigne d'une discussion intéressante, j'ai une question pratique

int file_handle=FileOpen(fileName,FILE_READ|FILE_TXT|FILE_ANSI);

J'accède à un fichier pour le lire, mais comment puis-je savoir s'il est actuellement disponible pour la lecture ?
S'il n'est pas disponible, que se passe-t-il ?
L'aide ne dit rien de clair à ce sujet.

[Maxim Kuznetsov]

Evgeny Dyuka #:

Pour me détourner d'une discussion intéressante, j'ai une question pratique à poser.

J'accède à un fichier pour le lire, mais comment puis-je savoir s'il est actuellement disponible pour la lecture ?
S'il n'est pas disponible, que se passe-t-il ?
L'aide ne dit rien de clair à ce sujet.

Si vous ne pouvez pas l'ouvrir pour le lire, INVALID_HANDLE sera renvoyé et vous pourrez trouver la cause de l'erreur via GetLastError().

Parfois, vous pouvez demander FileIsExists à l'avance, juste au cas où, pour vérifier si un tel fichier existe.

[Aleksey Vyazmikin]

Evgeny Dyuka #:

Pour me détourner d'une discussion intéressante, j'ai une question pratique à poser.

J'accède à un fichier pour le lire, mais comment puis-je savoir s'il est actuellement disponible pour la lecture ?
S'il n'est pas disponible, que se passe-t-il ?
L'aide ne dit rien de clair à ce sujet.

L'aide dit qu'il y aura une erreur, il y a un exemple de code dans l'aide

//--- правильный способ работы в "файловой песочнице"
   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("fractals.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(filehandle,TimeCurrent(),Symbol(), EnumToString(_Period));
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());