L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2711
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Et quelle est l'idée derrière la mise en œuvre ?
Typage des événements. Pour chaque type d'événement, nous recherchons un type de catalyseur différent - probablement un indicateur, c'est-à-dire quelque chose de basique qui sera à la base de la règle/liste. Nous examinons ensuite le comportement de cet indicateur dans trois espaces et comptons les paramètres pour chaque espace. Si les paramètres se situent dans les limites requises, nous enregistrons les paramètres de l'indicateur et les paramètres de l'espace dans un fichier.
Après l'ensemble de données de ces paramètres et espaces, qui sont essentiellement une souche d'arbre ou un simple ensemble de règles (je ne sais pas encore s'il faut frapper les règles ici immédiatement - pour effectuer la procédure de binarisation), nous connectons d'autres prédicteurs (éléments de description) de l'événement propres à ce type d'événement. En sortie, nous recalculons les métriques et procédons au tri final - le prédicteur est prêt.
En bref.
Un regroupement supplémentaire des prédicteurs résultants dans le but de les filtrer ou d'obtenir la valeur moyenne, peut-être à l'aide de MGUA, mais je ne sais pas comment le mettre en œuvre dans MT5.
Quelles sont les questions - quelle est la meilleure façon de traiter la cible ? Jusqu'à présent, je pense que nous devrions prendre un voisinage proche de ZZ extrema, et si un événement a déjà été identifié dans le voisinage, alors nous ne devrions pas compter la métrique pour ses règles/feuilles à nouveau.
Lorsque l'"événement" se produit (devient évident ou se reflète dans le calendrier passé), il est trop tard pour se précipiter et échanger quelque chose quelque part.
Il peut donc s'agir d'un simple signal de clôture, il s'agit des mêmes ventes, s'il y a eu des achats.
Dans votre image "le prix a atteint l'ATR D1" est la conséquence, la finale, les gens sérieux ont fait tous les achats/ventes, alors vous ne pouvez trader que du bruit.
Souvent oui, mais cela peut être influencé par un autre événement externe, disons que nous négocions du pétrole, par exemple, une nouvelle - le pétrolier est bloqué et le pétrole n'arrivera pas à temps. Dans ce cas, l'ATR n'est pas si important....
Ou bien, d'un point de vue purement technique, le marché sort d'une période de stagnation, chaque jour le mouvement s'amplifie et l'ATR dépasse les 100%, et avec les nouvelles qui l'accompagnent, il se poursuit sans repli, c'est-à-dire qu'il est possible d'ouvrir plus loin.
Ces nuances seront recherchées dans la deuxième étape, lorsque des conditions supplémentaires pour les souches seront construites, où le comportement habituel lorsque l'ATR atteint 100% sera révélé.
En d'autres termes, le schéma correspond en quelque sorte à une lecture à rebours, de droite à gauche : "le prix va quelque part" -> "acheté/vendu" -> "zut, virage en zigzag" -> "nouvelles, émotions" :-) .... mais on peut hypothétiquement l'utiliser en l'alimentant également en citations de droite à gauche, les conséquences révélées sont alors proches des prédicteurs recherchés et certains d'entre eux peuvent même être utilisés.
Souvent oui, mais il peut être influencé par un autre événement extérieur, disons que nous négocions du pétrole, par exemple, une nouvelle - le pétrolier est bloqué et le pétrole n'arrivera pas à temps. Dans ce cas, l'ATR n'est pas si important....
la nouvelle d'un "méga tanker bloqué" est un cas de force majeure (seulement s'il n'est pas périodiquement bloqué au même endroit et que rien n'a été prévu). Sortie immédiate du marché :-) Vous êtes sûr que le prix va augmenter ? et la pétrochimie va récupérer du pétrole de la réserve (force majeure) et le prix va chuter.
La nouvelle d'un "méga tanker bloqué" est un cas de force majeure (à moins qu'il ne reste périodiquement bloqué au même endroit et que rien n'ait été prévu). Immédiatement hors du marché :-) Vous êtes sûr que le prix va augmenter ? et la pétrochimie va récupérer du pétrole de la réserve (force majeure) et le prix va baisser.
C'est juste un exemple de l'influence de l'information qui annule une condition qui est plus souvent remplie, c'est à dire juste un arbre fendu, c'est ce que j'essayais de dire ici.
Il s'agit simplement d'un exemple de l'influence de l'information qui annule une condition plus souvent remplie, c'est-à-dire un simple arbre divisé, c'est ce que j'essayais de dire ici.
Vous n'avez jamais (peut-être une seule fois) eu un camion-citerne bloqué auparavant. Vous ne pouvez même pas deviner s'il y aura ou non une fissure ou quelle sera la réaction. Tout le président des États-Unis, et pas le dernier informé, pensait que le quid serait à 300, mais le gaz est sorti à 3500 :-)
vous n'avez jamais (peut-être une seule fois) eu un camion-citerne bloqué auparavant. On ne peut même pas deviner s'il y aura une scission ou non, ni quelle sera la réaction. Tout le président des États-Unis, et pas le dernier informé, pensait qu'il y aurait un quid à 300, mais le gaz est sorti à 3500 :-)
L'idéal serait donc qu'il y ait un clivage à propos d'un événement important - dont tout le monde se gargarise, mais dont l'issue est inconnue dans la feuille - pour le modèle, ce serait l'occasion de rater le signal d'entrer sur le marché. Nous ne parlons pas du modèle dans l'exemple, mais de l'influence de certains événements externes qui annulent des règles souvent répétées.
Idéalement, il devrait y avoir une scission à propos d'un événement important - dont tout le monde parle à grands cris, mais dont l'issue est inconnue dans la feuille - pour le modèle, ce sera l'occasion de manquer le signal d'entrer sur le marché. Nous ne parlons pas du modèle dans l'exemple, mais de l'influence de certains événements extérieurs, qui annulent des règles souvent répétées.
Certains événements externes peuvent être divisés en 1) événements dont quelqu'un savait quelque chose et dont les précurseurs se trouvent dans le prix 2) événements sur lesquels l'information manque ou n'existe pas du tout. Toute décision basée sur la catégorie 2 revient à "tirer à pile ou face" - le système peut décider du "meilleur scénario A", mais il s'agit d'une décision aléatoire. Le point 1 peut également être divisé en 1.1 événements qui n'ont pas été une surprise pour vous, et 1.2 tous les autres. .... 1.2 est fondamentalement la même chose que #2, sauf qu'ils peuvent être minimisés par le développement personnel.
En d'autres termes, vous ne pouvez inclure dans le modèle que ce qui est connu à l'avance, mais qui n'est peut-être pas tout à fait exact et qui doit être affiné. Il est impossible de répondre à la question "que faire et que faire si le pétrolier s'enlise soudainement" sur la base d'analyses du passé. Car cela ne s'est jamais produit auparavant.
certains événements extérieurs peuvent être divisés en 1) dont quelqu'un savait quelque chose et ces précurseurs sont dans le prix 2) au sujet desquels l'information manque ou ne peut pas exister du tout. Toute décision basée sur la catégorie 2 revient à "tirer à pile ou face" - le système peut décider du "meilleur scénario A", mais il s'agit d'une décision aléatoire. Le point 1 peut également être divisé en 1.1 événements qui n'ont pas été une surprise pour vous, et 1.2 tous les autres. .... Le point 1.2 est fondamentalement similaire au point 2, sauf qu'il peut être minimisé par le développement personnel.
En d'autres termes, vous ne pouvez inclure dans le modèle que ce qui est connu à l'avance, mais qui n'est peut-être pas tout à fait exact et qui doit être affiné. Il est impossible de répondre à la question "que faire et que faire si le pétrolier s'enlise soudainement" sur la base d'analyses du passé. Car cela ne s'est jamais produit auparavant.
Tout peut être mis dans un système idéal, mais la quantité d'informations que nous pouvons obtenir et traiter correctement est une question de réalisation et de capacités.
Tout peut être intégré dans un système idéal, mais la quantité d'informations que nous pouvons obtenir et traiter correctement est une question de réalisation et de capacité.
Cela s'apparente à l'idée d'empiler tout dans un pot et d'en extraire un morceau d'or. L'essentiel est de le remuer le bon nombre de fois avec une louche de la bonne configuration :-)
c'est un peu comme si l'on mettait tout dans un pot et que l'on en sortait un morceau d'or. L'essentiel est de remuer le bon nombre de fois avec une louche de la bonne configuration :-)
C'est vrai, c'est pourquoi j'ai décidé de regrouper les données en créant des prédicteurs intermédiaires par événement et de m'entraîner ensuite sur ces prédicteurs.