L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2535
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
https://www.mql5.com/ru/articles/222
Les retours (retours) sont pour les théoriciens. Les praticiens ont leurs propres méthodes.
échantillonnage des incréments du logarithme des prix
Essayez encore d'échantillonner d[i]=log(offre[i]/offre[i-1])=log(offre[i])-log(offre[i-1]).
Vous pouvez également essayer l'approximation sans logarithmes d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Étonnamment, ces formules ne fonctionnent pas
offre[i]/offre[i-1]-1 log(offre[i]/offre[i-1])
Et le résultat est très proche, même si vous plissez les yeux, vous ne pouvez pas voir la différence. Les axes sont décalés de quelques pixels. Je l'ai vérifié plusieurs fois.
Les retours (retours) sont pour les théoriciens. Les praticiens ont leurs propres méthodes.
Alors je ne comprends pas de quoi nous parlons.
En tant que théoricien, je ne comprends pas vraiment non plus.
Et le résultat est très proche, même si vous plissez les yeux, vous ne pouvez pas voir la différence. Les axes sont décalés de quelques pixels. Vérifié plusieurs fois.
Cela devrait être le cas, car lorsque x est petit, environ log(1+x)~x. Dans ce cas, x=bid[i]/bid[i-1]-1
Étonnamment, ces formules ne fonctionnent pas.
Peut-être que l'effet bien connu de la queue épaisse de la distribution des rapatriés se manifeste. Des valeurs de retour plus grandes apparaissent plus souvent qu'elles ne le devraient dans le cas d'une distribution normale.
Le prix des devises ne change pas de façon spectaculaire, pourquoi aurait-il besoin d'un logarithme ? Mais les incréments changent.
Un scientifique réputé a écrit que le prix doit être logarithmique et tous les théoriciens continuent aveuglément à le faire.
Un scientifique réputé a écrit que le prix doit être logarithmique et tous les théoriciens continuent aveuglément à le faire.
Donc il a dû écrire sur les actions.
Je ne l'ai pas lu, mais la formule Bleck-Scholes en est dérivée et il n'est pas dit qu'elle concerne uniquement les stock-options. Bien sûr, elle n'est pas exactement vraie pour tout, mais elle sert de point de départ à toute théorie des options.