Statistiques, optimisation et "lucky coin" .... - page 3
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Ça m'étonne toujours quand tu dis ça. Je peux vous trouver n'importe quoi dans l'histoire, en n'importe quelle quantité.
Où ai-je dit "sur l'histoire" ? Humblement, humblement, les génies.
...... qu'est-ce que cela a à voir avec les systèmes de trading qui utilisent des modèles, c'est-à-dire l'exact opposé du hasard ?
Topikstarter. Si un TS avec un gain attendu positif stable est trouvé, le but de l'optimisation est de trouver l'ensemble optimal de paramètres (et non de trouver le seul ensemble rentable pour une pièce abstraite sur ce morceau d'histoire). L'objectif d'un ensemble de statistiques est de trouver le système lui-même, qui mérite d'être optimisé. Dans le cycle Idée commerciale - Ensemble de statistiques (vérification de l'idée) - Recherche des paramètres optimaux, vous libérez la partie la plus essentielle, la première. Le deuxième et le troisième n'ont de sens que s'ils sont disponibles.
Question n° 1 : Veuillez déchiffrer le terme "systèmes de trading qui utilisent des modèles" ......
Question #2 : Une idée de trading - lorsque le prix atteint un extremum de N barres - pour entrer à travers (.... ou sur le rebond). Nous l'avons vérifié dans le testeur et sommes arrivés à la conclusion qu'il est préférable d'entrer à certains endroits et de rebondir à d'autres. Nous commençons à optimiser : changer le nombre de barres pour identifier les extrema, ajouter quelques indicateurs pour améliorer la précision, etc. Essentiellement, nous obtenons un système avec un ensemble de paramètres. Si l'ensemble de ces paramètres est important, la probabilité d'obtenir de bonnes statistiques dans le test (pour des barres XXXX, pour des symboles AAA, sur des échéances MMM) sera très élevée. En d'autres termes, nous pouvons toujours obtenir des résultats positifs dans le testeur sur l'historique pour toute idée de trading lorsque nous l'optimisons. Le problème est le suivant : cette idée de trading maintiendra-t-elle ses résultats positifs à l'avenir ?
NB : Je ne discute pas de l'essence de ce que vous appelez une "idée de trading" ...... Que ce soit la simple entrée X pips que j'ai suggérée, quelque chose de Tortues, canaux, Fourches..., peu importe...
Concernant la question 1 : Qu'est-ce qui n'est pas clair ?
À la question 2 : elle ne le fera pas, bien sûr.
Je vois, vous avez abandonné l'espoir de voir un modèle.
Je peux vous montrer si vous voulez. Efficace maintenant et depuis qu'il a été identifié.
Tu peux me montrer ?
Voici le moment de la reconnaissance du niveau actuel de 1.3028. 5 avril, en temps réel.
Au fait, la façon dont le motif est détecté est également indiquée :)
Le nombre d'absurdités dans les nouvelles branches est en constante augmentation. Le printemps est-il vraiment arrivé... ?
Azarus, vous semblez être une de ces personnes qui ont entendu quelque chose quelque part, mais qui n'ont pas compris ce que cela signifie et à quoi cela peut s'appliquer. Votre première thèse commence par les mots "Il y a un certain TS" : "TP - X pips, SL - Y pips ; ... La direction de l'entrée - déterminée par un jeu de pile ou face... " Vous ne pouvez pas lire plus loin, car ce que vous proposez n'est pas un TS, mais un générateur de nombres aléatoires. Il est vraiment insensé de l'optimiser - c'est un fait. Mais conclure sur cette base qu'il est également insensé d'optimiser tout TS relève soit de la démagogie délibérée, soit d'une erreur logique consistant à trouver un lien là où il n'existe pas, c'est-à-dire entre TS et PRNG.
Pour commencer, je ne comprends pas bien la raison pour laquelle vous êtes si excité.....
D'après ce que j'ai écrit dans le premier message, vous n'avez rien compris (peut-être ai-je trop écrit, eh bien, désolé...) . Je ne vais pas la raconter à nouveau, mais je vais vous l'expliquer personnellement, mon idée est que le prix (comme un certain ensemble de chiffres, présenté sous la forme de certains niveaux et d'indications d'indicateurs) utilisé dans le processus d'optimisation n'est pas meilleur que le même ensemble de chiffres obtenu à partir du LFO. Puisque tout TS construit sur un appariement aléatoire sur l'histoire (pièce RNG) ne donne pas de "confiance" dans sa performance dans le futur, le TS construit sur une certaine relation détectée des prix à l'histoire ne donne pas non plus une telle confiance.....
Si vous avez le désir/capacité d'identifier la démagogie/l'erreur logique dans la déclaration ci-dessus, ce serait extrêmement intéressant.....
Je vois, vous avez abandonné l'espoir de voir un modèle.
Je peux vous montrer si vous voulez. Efficace maintenant et depuis qu'il a été identifié.
Je suis intéressé par votre compréhension du terme "régularité".
Et en mots...... :)
Question #1 : Définissez le terme "systèmes de trading qui exploitent des modèles" .....
C'est là que l'on peut donner une définition mathématiquement très précise.
Une régularité appliquée à la série de prix X(t), est toute fonction
F(t, X(t), X(t-1), ..... où t est le temps et Z est le vecteur des valeurs "externes" par rapport aux valeurs X (c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles l'information mutuelle I(Z,X(t))=0 pour tout t),
pour laquelle, à tout moment t, il est possible de spécifier un ou plusieurs moments Ti>t auxquels l'espérance
E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), ..... , Z)} > 0.
Il ne semble pas nécessaire de suivre une formation spéciale pour comprendre cette définition. En termes simples, un modèle est toute dépendance des résultats d'une transaction par rapport au moment et aux conditions d'entrée, ce qui vous permet de gagner non seulement hier, mais aussi demain. Il s'agit là d'un sens tellement étroit que quelqu'un pourrait en donner un aperçu plus large, en qualifiant de modèle toute dépendance dans un certain nombre de citations.
Question #2 : Idée de trading - lorsque le prix atteint un extremum de N barres - entrée d'achat (.... ou rebond). Nous l'avons vérifié dans le testeur et avons constaté qu'il est préférable d'entrer sur le breakout et d'entrer sur le rebond. Nous commençons à optimiser : changer le nombre de barres pour l'identification des extrema, ajouter quelques indicateurs pour améliorer la précision, etc. Essentiellement, nous obtenons un système avec un ensemble de paramètres. Si l'ensemble de ces paramètres est important, la probabilité d'obtenir de bonnes statistiques dans le test (pour des barres XXXX, pour des symboles AAA, sur des échéances MMM) sera très élevée. En d'autres termes, nous pouvons toujours obtenir des résultats positifs dans le testeur sur l'historique pour toute idée de trading lorsque nous l'optimisons. Le problème est le suivant : cette idée de trading maintiendra-t-elle ses résultats positifs à l'avenir ?
Celui-ci ne sauvera pas, l'autre, qui exploite les modèles de profit (voir la réponse à la question n° 1), sauvera.