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L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2463

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Mihail Marchukajtes #:
Non, il s'agit d'une négociation pour le compte réel du mois dernier, ostensiblement !!!
Donc, surveillez le signal et arrêtez d'être hystérique.
Il a une augmentation de 20% de son dépôt dans un mois et il est hystérique.
Ou bien il n'y a pas d'augmentation - on comprend alors pourquoi il est hystérique.....
Dmytryi Nazarchuk #:
Il a une augmentation de 20% de son dépôt en un mois, et il court partout, hystérique.
Ou bien il n'y a pas d'augmentation - on comprend alors pourquoi il est hystérique.....
Comment ça, il est hystérique ? Vous avez dit que OM, delta et RV ne travaillent pas, mais il s'avère que vous seul ne travaillez pas. Nous en arrivons à la question suivante : comment utiliser ces données pour en tirer des informations utiles ? Bien sûr, je n'utilise pas ces informations directement, mais je m'en sers pour construire des indicateurs. Par exemple, la composante stochastique dans le delta cumulé ou l'accumulation et la distribution de l'Open Interest m'intéresse, ainsi que l'écart type du delta par rapport au prix, par exemple. Et les régularités présentées dans l'entrée du réseau sont calculées exactement dans les résultats de la construction des indicateurs, qui à leur tour sont construits sur la base des données susmentionnées.
Et il est insensé de prétendre que les informations générées par le marché pendant les transactions n'ont rien à voir avec l'instrument. Eh bien, comme si nous avions négocié un énorme volume, peu importe, les indicateurs de ce volume ne résolvent rien, et qu'est-ce qui le fait ? Les phases de la lune ? Indicateur Yusuf ?
Mihail Marchukajtes #:
Comment ça, hystérique ? Vous avez dit que l'OI, le delta et le RV ne fonctionnent pas, mais il s'avère que vous êtes le seul à ne pas fonctionner. Nous en arrivons maintenant à la question suivante : comment utiliser ces données pour en tirer des informations utiles ? Bien sûr, je n'utilise pas ces informations directement, mais je m'en sers pour construire des indicateurs. Par exemple, la composante stochastique dans le delta cumulé ou l'accumulation et la distribution de l'Open Interest m'intéresse, ainsi que l'écart type du delta par rapport au prix, par exemple. Et les modèles qui sont appliqués à l'entrée du réseau sont calculés exactement dans les résultats du dessin des indicateurs, qui à leur tour sont construits sur la base des données susmentionnées.
Super ! Maintenant la question - si tout fonctionne, pourquoi chercher d'autres variables ?
Dmytryi Nazarchuk #:
Super ! Maintenant une question - si tout fonctionne, pourquoi chercher d'autres variables ?
Parce qu'il y a des informations qui affectent l'évolution future des prix, que je n'utilise pas, mais que j'aimerais bien utiliser, cela augmenterait la fiabilité des modèles obtenus !
Mihail Marchukajtes #:
Parce qu'il y a plus d'informations qui affectent le mouvement futur des prix, que je n'utilise pas mais que j'aimerais utiliser, cela augmenterait la fiabilité des modèles !
Ne vous souciez pas de la fiabilité, surveillez simplement le signal et partez au combat !
Dmytryi Nazarchuk #:
Ne vous souciez pas de la fiabilité - surveillez le signal et allez au combat !
OK, comme tu veux ! !!
Andrei Trukhanovich #:

Alors, tu as fini par m'apprendre à me garer ?

Le parking, non. Garez-vous côte à côte.

Mais l'objectif est fixé là - la distance entre les roues et les coins d'un rectangle parfaitement garé.

Mihail Marchukajtes #:
OK, comme vous voulez !!!

Et par quel courtier peut-on accéder à la Bourse de Moscou en utilisant MT ?

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