L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2237
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Diffusion vers la tablette à partir d'un ordinateur normal, souris radio de l'ordinateur + clavier
Ou encore sur le même ordinateur portable, vous pouvez soit mettre en place un bureau à distance, soit diffuser comme une tablette.
J'ai besoin d'un i7 ou d'un I9c'est écrit depuis le début, en 5 lignes on peut faire....
Débarrassez-vous en sans punt mql, tout ce qu'il peut faire c'est ouvrir/fermer des trades.
Essayez ensuite de l'appliquer et dites-moi si cela en vaut la peine ou non.
Je me suis également inscrit de la même manière, à l'ancienne. Beaucoup de problèmes.
Je me suis inscrit via Fb.
Ensuite, essayez-le et dites-moi si ça vaut le coup ou pas.
)))) idée cool...
Je l'ai déjà essayé
)))) idée cool...
J'ai déjà essayé.
L'auteur dans la vidéo affirme que cette approche n'est pas encore programmée en python et probablement en R.
L'auteur dans la vidéo affirme que cette approche n'est pas encore programmée en python et probablement R.
quel est l'intérêt d'optimiser avec quoi ?
Tout n'est-il pas question de QUOI optimiser ?
Quelle différence cela fait-il de savoir avec quoi optimiser ?
N'est-il pas important de savoir avec quoi optimiser ?
L'important, c'est de savoir avec quoi et comment optimiser.
Les boosters et les arbres ont la capacité de se souvenir de tout, leur approche de l'apprentissage n'est donc pas idéale.
Et ce qu'il faut optimiser est également important - et ici j'observe une efficacité différente de l'apprentissage en fonction du point de réception du signal - peut-être y a-t-il des points de référence, où il est le plus probable de déterminer les événements futurs.
Je veux aussi partager un problème, si la classification binaire est de trader/non trader et si le signal n'est pas assez formalisé et peut être formé souvent, alors on arrive à une situation où après l'entraînement de nouveaux signaux apparaissent dans les intervalles entre une position conditionnellement ouverte et son point de fermeture lors de la préparation des données pour l'entraînement, c'est-à-dire que si on a manqué une entrée, le signal peut réapparaître avant l'entrée précédente.
J'ai de bons modèles, mais je ne peux pas les reproduire, à cause de cet effet.
Ce qui est important, ce qu'il faut optimiser et avec quoi.
n'a pas d'importance...
Je n'utilise plus de cibles typiques, toutes ces belles photos avec elles, c'est juste un ajustement sur les histoires....
Peu importe...
Je n'utilise plus les cibles typiques, toutes ces jolies photos avec elles, c'est juste une mise au point sur les histoires...
Qu'utilisez-vous maintenant ?
Version finale des fonctions de mql5 Expert Advisor avec programme python.
Il y a 2 fonctions dans le conseiller, l'une met à jour le temps dans le fichier et la seconde lit le signal de trading actuel dans le fichier, qui est formé dans le programme python.
Dans le programme python, dans l'état "not_actual", la lecture de l'heure actuelle est effectuée, le calcul du signal réel et son enregistrement dans le fichier.
Cette colle n'est pas très rapide, mais elle fonctionne de manière autonome. Il fonctionne dans le Strategy Tester, en mode démo, je ne l'ai pas essayé en mode réel. S'il ya, des questions ou des idées comme il est possible d'améliorer, d'écrire, et que le thème comme bloqué ...
Pourquoi n'aimez-vous pas les outils prêts à l'emploi ? Ici et ici. En fait, vous n'avez besoin que de la partie responsable de la communication entre MKL et Python (ZeroMQ).
Bonne chance