L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2140
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai enseigné des modèles sur les données collectées sur tous les ticks et le modèle OHLC - les résultats divergent de presque un facteur deux - je ne comprends pas. J'ai trouvé ce nombre différent de transactions, j'ai commencé à étudier et voici ce que j'ai trouvé.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Nouveau MetaTrader 5 build 2690 : Améliorations dans MetaEditor
Aleksey Vyazmikin, 2020.11.19 22:42
Quel test réaliste de tous les ticks sur les données réelles - même la panne du serveur du courtier est simulée - les stops ne se déclenchent pas - Otkritie Broker !
Et comment pouvez-vous dire ici que le test sur toutes les tiques est plus fiable - duh.
Il ne s'agit pas d'une question d'utilité ou d'inutilité en soi. La question porte sur la rentabilité de tel ou tel modèle.
Je vois que tout le monde a été agité par mes messages sur cette ressource et j'ai par inadvertance déplacé la discussion vers ce fil. Mais le comportement de certains individus et la nature de la communication ne me permettent pas de développer le sujet jusqu'au bout. Je suis prêt à dialoguer avec ceux qui sont adéquats.
Définissons les termes, qu'est-ce que la "rentabilité du modèle" ?
fera si la question de l'invariance est résolue
Et comment proposez-vous de le résoudre ? Je divise la vitesse par mon ATR.
Non, ça ne servira à rien, je n'ai pas besoin de zz pour vérifier la stratégie avec des lignes de tendance, et tout traduire en symboles ; alors quoi ? )))
D'ailleurs je sais comment faire, j'étais juste curieux d'entendre d'autres options ...
Je ne sais pas... J'ai rédigé une première ébauche pour ainsi dire de l'algorithme, la généralisation n'est pas très bonne mais parfois c'est une bonne supposition.
Si quelqu'un veut s'y plonger, nous pouvons discuter de la manière de présenter les données pour que l'AMO y comprenne quelque chose, bien que je n'aie même pas essayé sans normalisation, peut-être que ça marchera de cette manière.
Et ça semble fonctionner correctement.
Définissons les termes, qu'est-ce que la "rentabilité du modèle" ?
Par exemple. Il existe des programmes de reconnaissance faciale. Comment fonctionnent-ils ?
Ils prennent certains points du visage et les réduisent en un modèle mathématique.
Donc ici, sur le marché, nous devons faire la même chose. Construisez un modèle mathématique rigoureux, et non un flou d'indicateurs.
Cela ne peut se faire qu'en travaillant directement avec le prix.
Par exemple. Il existe des programmes de reconnaissance faciale. Comment fonctionnent-ils ?
Ils prennent certains points du visage et les rassemblent en un modèle mathématique.
C'est ce que vous devez faire ici sur le marché. Construisez un modèle mathématique rigoureux, et non un flou d'indicateurs.
Cela ne peut se faire qu'en travaillant directement avec le prix.
Les points à prendre. Sur le visage, sur la figure, les points sont clairs. Sur BP, les extrémités des points sont claires, mais il y en a beaucoup et leur formation est aléatoire. Comment trouver les points.
Les points à prendre. En apparence, les chiffres sont clairs. Sur les points extrêmes de la BP, mais ils sont nombreux et leur formation est aléatoire. Comment trouver les points.
Il n'y a rien d'aléatoire sur les graphiques financiers. Tout est exceptionnellement cohérent, des graphiques mensuels aux ticks. Le principe de l'onde est utile. Vous devez faire avec.
La carte est découpée en vagues et manipulée avec celles-ci. Tout est simple et direct.
Et comment proposez-vous de le résoudre ? Je divise la vitesse par mon ATR.
Qu'est-ce que l'ATR ?))) Je parle d'un prétraitement qui me permettra de donner au modèle même une minute ou même des données quotidiennes et il verra toujours la même chose ...
Je vais dessiner et vous montrer comment faire, c'est inutile d'expliquer.
Ce n'est pas si mal.
Si je l'ai remarqué, c'est que j'en ai un qui a l'air bizarre.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Un exemple est l'Ishimoku.
Eh bien, en général, un monde aussi intéressant se révèle sur 132 bars)))). Je prévois la logique de rupture du canal en fonction de l'état de la rangée et des états précédents.
Il serait préférable d'en avoir 144.