L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2035
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Maximka, viens.
si mes systèmes de travail ne fonctionnent pas, je devrai me tourner vers l'intelligence artificielle, si vous êtes le meilleur là-bas, j'ai de la chance.essayez l'usine
Je l'ai refait plusieurs fois, il prend 6GB après le déballage.
Jour de la semaine, jour du mois, heure, minute, ...même chose pour la sortie..., durée de la transaction en minutes, SL, TP, résultat +-1Je ne sais pas faire de photos, mais je peux tirer des données des prédicteurs, mais je ne suis pas très doué pour la question du type de données utiles, voici un aperçu des options et choisissez celle qui vous intéresse.
Valeurs possibles:J'ai modifié l'optimiseur dernièrement, principalement dans le domaine des métriques. J'ai fait un tel gâchis que j'en suis fier. Je suis un grand charmeur, et je peux jouer un air comme ça, alors gardez-le pour vous :-)
Alors, parlez-moi de vos réalisations d'une manière appropriée ...
OK, oui.
pas grand-chose, mais c'est la description la plus plausible d'un TS abstrait ou, plutôt, cela correspond à la tâche de recherche de TS
Je voudrais encore mettre l'accent sur l'incohérence entre le concept d'algorithme et de CT. Au contraire, le TS n'est pas un code fixe, mais le processus de modification de celui-ci) "Mettez le conseiller expert sur le graphique et oubliez-le" - c'est, à mon avis, un idéal inatteignable)
- Quelle est la durée du cycle de vie du TS ? (Le folklore du trader sur les tests sur 10 ans et 10 nuits, " aspirés " du doigt du trader, qui fait tourner la tête de tout le monde - il ne faut pas en tenir compte).
À mon avis, le but des tests n'est pas de trouver un bon TS, mais seulement d'écarter les mauvais. S'il existait une stratégie très rentable dans un passé récent, elle (ou des stratégies similaires) sera sûrement découverte par d'autres joueurs, ce qui, selon le modèle de jeu, entraînera tôt ou tard sa non-rentabilité à l'avenir.
- Quelles sont les tâches d'optimisation/de reconfiguration ?
Pour ma part, je le formule comme suit : "avec de la chance, on gagne plus qu'on ne perd avec de la malchance". Lorsque l'on formalise ce principe, il s'agit généralement de maximiser le gain attendu en tenant compte du spread, de la limitation du drawdown et de la finitude de la durée de vie du TS. Bien entendu, tout cela se fait dans le cadre de certains modèles statistiques, que le marché n'est pas tenu de respecter strictement).
Non, je ne l'ai pas fait) quel sera le résultat ? Très probablement, je pense que les résultats seront très différents.
Le résultat sera le même, avec de petites déviations (il y a de nombreuses raisons à cela, l'une d'entre elles étant l'arrondi) et ce n'est pas le plus critique, le plus critique est le temps qu'il faudra pour obtenir le résultat et il sera plusieurs fois plus grand si vous utilisez MQL comme moteur, j'ai passé un an dessus et finalement je suis revenu à l'ancien et natif C++. Je n'essaie pas de décourager ceux qui veulent le faire, c'est une grande expérience mais vous n'en avez pas besoin))).
Essayez l'usine.
ton cul, j'aime ça
ton cul, je suis d'accord, j'aime ça.
Le résultat sera le même, avec de petites déviations (les raisons sont aussi nombreuses, l'une d'entre elles est l'arrondi) et ce n'est pas le plus critique, le plus critique est le temps qu'il faudra pour obtenir ce résultat et il sera plusieurs fois plus, si le moteur utilisé est MQL, j'ai passé une année entière dessus et j'ai fini par revenir à l'ancien et natif C++. Je ne décourage pas ceux qui veulent le faire, c'est une grande expérience mais je ne vois pas pourquoi vous en avez besoin))).
L'expérience est importante)))).
Je ne peux pas faire d'images, mais je peux tirer des données des prédicteurs, mais je ne suis pas très doué pour la question du type de données utilisables, alors jetez un coup d'œil aux options et choisissez celle qui vous intéresse.
Valeurs possibles:Je ne sais pas, allons-y pour la première.