L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1789
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Pas du tout - définissons les termes, parce que je trade en minutes, les graphiques montrent que le trade peut bien se passer pendant tout un trimestre, et cela fait déjà des milliers de barres de 30.
Je pense que vous devez regarder sur 3 ans :)Pas question - définissons les termes, car je négocie en minutes, les graphiques montrent que la négociation peut se dérouler correctement pendant tout un trimestre, et cela représente déjà des milliers de barres de 30.
Je pense que nous devrions envisager 3 ans :)mammy ((((
c'est combien de comptes ?
....
envoyez-moi 500K
Qu'est-ce qui pourrait être un instantané de l'état de BP? Les paramètres à prendre en compte en première approximation, les moyennes, le comportement descriptif, la gradation, le courant, le rapport entre l'échelle du mois et celle de la minute et du tick.
Cela dépend évidemment du modèle mathématique utilisé. Le choix du modèle est déterminé par les aspects du phénomène réel qu'il doit modéliser (de nombreux modèles différents peuvent être utilisés pour la même BP). Pour un modèle donné, nous prenons des estimations d'échantillon de ses paramètres - l'espérance est estimée par la moyenne, la probabilité par la fréquence, etc.
Cela dépend évidemment du modèle mathématique utilisé. Le choix du modèle est déterminé par les aspects du phénomène réel qu'il est censé simuler (plusieurs modèles différents peuvent être utilisés pour la même BP). Pour un modèle donné, des estimations par échantillonnage de ses paramètres sont effectuées - l'espérance est estimée par la moyenne, la probabilité par la fréquence, etc. etc.
Les paramètres significatifs ne dépendent pas du modèle et des chercheurs, ils sont là ou pas, ou ils ne sont pas constants.
Les aspects sont les mêmes, pour déterminer les performances des différentes logiques d'EA.
Cette approche donne des résultats limités jusqu'à présent, apparemment)).
Notre BP a initialement 3 paramètres. De plus, il y a beaucoup de théories. Mais je n'ai pas trouvé de travaux sur les caractéristiques des BP échelonnés d'un mois à un tick. Et l'on comprend que la comptabilité est nécessaire à toutes les échelles.
En général, compte tenu de l'évolution des possibilités) je penche vers l'idée d'instantanés historiques des états / paramètres, il peut y en avoir beaucoup, il devrait y avoir moins de tous les BP dans ce que je ne sais pas nombre de fois et ils devraient être significatifs. Et la tâche serait alors simplifiée pour suivre l'apparition de nouveaux États.
Les paramètres significatifs sont indépendants du modèle et des chercheurs. Ils sont là ou pas, ou ils ne sont pas constants.
Les aspects sont un, pour déterminer la performance des différentes logiques d'EA.
Cette approche donne des résultats limités jusqu'à présent, apparemment)).
Notre BP comporte initialement 3 paramètres. De plus, il y a beaucoup de théories. Mais je n'ai pas trouvé de travaux sur les caractéristiques des BP échelonnés d'un mois à un tick. Et l'on comprend que la comptabilité est nécessaire à toutes les échelles.
En général, compte tenu de l'évolution des possibilités) je penche vers l'idée d'instantanés historiques des états / paramètres, il peut y en avoir beaucoup, il devrait y avoir moins de tous les BP dans ce que je ne sais pas nombre de fois et ils devraient être significatifs. Et la tâche serait alors simplifiée pour suivre l'émergence de nouveaux États. Comme ça.
Pas d'accord. Exemples :
1) SB : p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Un paramètre est d
2) SB avec une tendance linéaire : p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Deux paramètres - c et d
3) Ornstein-Uhlenbeck : p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Trois paramètres - a, c et d
4) Ornstein-Uhlenbeck avec changement de paramètre (décroissance) au temps n=n1 :p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) à 0<n<n1 et p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) à n>=n1 - Sept paramètres - n1, a1, a2, c1, c2, d1 et d2
Et ainsi de suite
Pas d'accord. Exemples :
1) SB : p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Un paramètre - d
2) SB avec tendance linéaire : p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Deux paramètres - c et d
3) Ornstein-Uhlenbeck : p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Trois paramètres - a, c et d
4) Ornstein-Uhlenbeck avec changement de paramètre (décroissance) au temps n=n1 :p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) à 0<n<n1 et p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) à n>=n1 - Sept paramètres - n1, a1, a2, c1, c2, d1 et d2
Et ainsi de suite.
De ce point de vue, oui. La question est alors de savoir comment choisir le bon modèle, puis les paramètres pertinents. Le problème vient de l'inverse.
La première option ne peut pas décrire correctement la seconde, et l'inverse fonctionne. Mais un modèle trop complexe ne permettra pas toujours de trouver correctement des paramètres significatifs pour des états simples).
Et SB (pseudo) ne rentre pas vraiment dans ma logique, un processus de Wiener à temps discret donc. Ça ressemble à un mouvement brownien).
mamamy ((((
Combien de comptes cela fait-il ?
....
Donnez-moi 500 000.
qu'est-ce qui compte ? :)
Laissez la date d'entrée et de sortie, ou seulement l'entrée dans la balance ?
Quel comptage ? :)
Laissez la date d'entrée et de sortie, ou seulement l'entrée dans le bilan ?
500k minutes :)
Non, essayons d'abord un modèle simple, juste la balance et les prix.
500k minutes :)
Non, essayons d'abord un modèle simple, juste l'équilibre et les prix.
Une date d'entrée et de sortie sur le court terme également, pour comparaison, serait bien.