L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1568
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Alors, quel est le problème ? Hypothéquez l'appartement et allez au casino pour jouer - la roulette, les dés sont des générateurs de SB courants.
Apportez vos clés et vos papiers, nous la mettrons en gage.)
je suis trop paresseux pour vérifier le testeur de SB... je dois faire des castings, générer des symboles et d'autres choses, mais je vais le faire et vérifier plus tard.
mais si l'on en croit la logique et le fait qu'il génère des bénéfices sur les devis, il doit être meilleur sur les SB.
Apportez les clés et les documents, nous les mettrons en gage.)
J'ai trop la flemme de vérifier le testeur sur SB... je dois générer un symbole cast. et d'autres trucs, mais je vais le faire et vérifier plus tard.
Mais, si l'on en croit la logique et le fait qu'elle entraîne des bénéfices sur les devis, elle devrait être meilleure sur les SB.
Uh-huh, bien sûr.
Absolument.
L'essentiel est de choisir la réalisation "réussie" d'un certain nombre de SB et le segment "non réussi" de l'histoire du marché.
Uh-huh, bien sûr.
Absolument.
L'essentiel est de choisir une mise en œuvre "réussie" d'un certain nombre de SB et un morceau d'histoire "raté" du marché.
sur n'importe quelle implémentation les mêmes résultats (statistiques), n'a pas vérifié avec la logique de trading
sur n'importe quelle mise en œuvre les mêmes résultats (statistiques), la logique commerciale n'a pas vérifié
Vendre le rein et s'envoler pour Vegas.
Et prenez la machine avec vous - vous pouvez y prélever un rein.
Je vais essayer d'expliquer (je n'ai pas peur des tomates pourries)).
Les choses ne sont pas normales sur le marché. Mais les algorithmes modernes du MO "fonctionnent mieux" s'il est normal. Il existe un mythe selon lequel derrière l'anomalie réelle du marché se cache une normalité cachée. Tout le monde en veut :)
Je ne sais pas qui l'utilise, mais j'obtiens des bénéfices imparables sur des marches aléatoires et je pense que je suis fou.
Je ne sais pas qui l'utilise, mais j'obtiens des bénéfices imparables avec l'itinérance aléatoire.
Et Alexander, dans l'autre fil de discussion, le présente exactement de la même manière.
J'apprécie la clarification, apparemment j'ai encore beaucoup à apprendre sur les marchés et l'auto-trading dans la pratique, mais comme on me l'a expliqué par des oncles sophistiqués en statistiques, juste une divagation aléatoire pour faire de l'argent ne peut pas en principe, c'est soi-disant la "loi" comme vous ne pouvez pas créer / détruire l'énergie de / dans quoi que ce soit, mais seulement à REFORMER.
Il n'y a PAS DE CONDITIONS dans le SB par nature, ce qui signifie que les trouver indique soit qu'il ne s'agit pas du SB, soit qu'il y a un défaut dans les algorithmes pour trouver des modèles et les tester, soit que le monde devient de plus en plus bizarre :
De plus en plus bizarre ! De plus en plus bizarre !
Vendre un rein et aller à Vegas.
Et prends le distributeur automatique avec toi, tu pourras lui couper le rein.
Vous avez quelque chose sur le sujet ?
Quelque chose sur le sujet ?
Si, il y en a un - trois ans et demi de discussions et aucun résultat.
Merci pour la clarification, apparemment j'ai encore beaucoup à apprendre sur les marchés et l'auto-trading, en pratique, mais comme me l'ont expliqué mes statisticiens expérimentés, tout de même sur une errance aléatoire ne peut pas faire de l'argent en principe, c'est soi-disant "loi" comme vous ne pouvez pas créer / détruire l'énergie à partir de rien, mais seulement à REFORMER.
Il n'y a PAS DE LOIS en SB par nature, ce qui signifie que les trouver indique soit que ce n'est pas SB, soit qu'il y a une faille dans les algorithmes pour trouver des modèles et les tester, soit que le monde est en devenir :
Le mouvement brownien comme processus aléatoire non-markovien
La théorie du mouvement brownien, bien développée au cours du siècle dernier, est une approximation. Bien que dans la plupart des cas importants sur le plan pratique, la théorie existante donne des résultats satisfaisants, dans certains cas, elle doit être affinée. Ainsi, des travaux expérimentaux menés au début du 21ème siècle à l'Université Polytechnique de Lausanne, à l'Université du Texas et au Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire de Heidelberg (sous la direction de S. Genhe) ont montré la différence entre le comportement des particules browniennes et celui prédit par la théorie d'Einstein-Smoluchowski, qui était surtout appréciable pour les particules de grande taille. Les recherches ont également porté sur l'analyse du mouvement des particules du milieu environnant et ont montré une influence mutuelle essentielle du mouvement de la particule brownienne et du mouvement induit par elle des particules du milieu, c'est-à-dire la présence d'une "mémoire" de la particule brownienne ou, en d'autres termes, la dépendance de ses caractéristiques statistiques dans le futur par rapport à toute la préhistoire de son comportement dans le passé. Ce fait n'a pas été pris en compte dans la théorie d'Einstein-Smoluchowski.
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Les oncles ont peut-être bien étudié à l'institut, mais ils sont déjà vieux et n'ont plus toute leur tête.
Le mouvement brownien comme processus aléatoire non-markovien
La théorie du mouvement brownien, bien développée au cours du siècle dernier, est une approximation. Bien que dans la plupart des cas pratiques importants la théorie existante donne des résultats satisfaisants, dans certains cas
La marche aléatoire et le mouvement brownien sont des processus différents.
Lamarche aléatoire est un modèle mathématique d'un processus de changement aléatoire - des étapes à des points discrets dans le temps .Elle suppose que le changement à chaque étape est indépendant des étapes précédentes et du temps.
La marche aléatoire et le mouvement brownien sont des processus distincts.
Lamarche aléatoire est un modèle mathématique d'un processus de changements aléatoires - des étapes à des points discrets dans le temps .Elle suppose que le changement à chaque étape est indépendant des étapes précédentes et du temps.
Oups, c'est ça, vas-y.