L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1483
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Je ne me suis pas éloigné d'eux. Vous en avez besoin si les nouvelles données sont en dehors d'une plage de valeurs familière.
C'est ce que sont les valeurs aberrantes. Ils varient pour chaque puce (je prends 1 % du haut et du bas), les volumes, par exemple, de 1 à 2474, je trouve les 1 % du haut et ils commencent, par exemple, à partir de 2000. Après, tout ce qui est au-dessus de 2000, je l'assimile à 2000. J'ai réduit le delta de prix de 0,01000, etc. Aux nouvelles données, je fais des coupes par les mêmes niveaux qui ont été obtenus pendant la formation.
C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'amener toutes les fonctionnalités à la version 1.0.
Ce sont les aberrations. Ils sont différents pour chaque caractéristique individuelle (je prends 1 % du haut et du bas), le volume par exemple de 1 à 2474, trouvez les 1% du haut et commencez-les à 2000, après cela tout ce qui est au-dessus de 2000 sera égal à 2000. J'ai réduit le delta de prix de 0,01000, etc. Aux nouvelles données, je fais des coupes par les mêmes niveaux qui ont été obtenus pendant la formation.
C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'amener toutes les fonctionnalités à la version 1.0.
si les caractéristiques elles-mêmes sont non stationnaires au sens. Pour moi, tout dispositif fixe est nul 50-50. Et si vous les supprimez (émissions), vous devriez également interdire le commerce dans ces zones.
Question pour tous les spécialistes des réseaux neuronaux et des forêts aléatoires : comment vos modèles formés se comportent-ils lorsque vous changez de courtier ?
Ces derniers temps, il me semble que la différence entre les données provenant de différents courtiers, en ce qui concerne l'apprentissage automatique, s'accroît pour une raison quelconque, alors qu'en théorie, ce devrait être l'inverse.
Ou peut-être que c'est le prétraitement...
Une question pour tous les spécialistes des réseaux neuronaux et les forestiers occasionnels : dans quelle mesure vos modèles formés sont-ils adéquats lorsque vous changez de courtier ?
Il me semble dernièrement que la différence entre les données des différents courtiers, en ce qui concerne l'apprentissage automatique, s'accroît pour une raison quelconque, alors qu'en théorie, ce devrait être l'inverse.
Mais c'est peut-être à cause du prétraitement...
Quels courtiers ? Dans le RF, les courtiers ne sont présents que sur la bourse avec une seule et même cotation, cela n'a aucun sens de discuter d'autres cuisines, il peut y avoir n'importe quelle cotation.
quels courtiers ? en russie, les courtiers ne sont que sur la bourse avec la même cotation, les autres cuisines n'ont aucun sens à discuter, il peut y avoir n'importe quelle cotation là bas.
Quel est le pourcentage d'utilisateurs du terminal du propriétaire du site sur lequel nous menons la discussion qui travaillent chez les courtiers avec des devis corrects ?
Ce n'est pas vraiment une question pour moi) sur le forex, toutes les citations sont correctes, mais toutes sont différentes. Ils sont corrects dans le sens où il est impossible de prouver le contraire.
Je ne sais pas pourquoi je suis ici et pourquoi je ne veux pas les décevoir. Alors que dire des petites choses.Ce n'est pas vraiment une question pour moi) sur le forex, toutes les citations sont correctes, mais toutes sont différentes. Ils ont raison dans le sens où il n'est pas possible de prouver le contraire.
Lorsque je regarde les mfx, je ne vois pas de différences, du moins dans l'horizon temporel m15 dans le testeur. Alors qu'en est-il des petites choses.Et quel est le pourcentage d'utilisateurs du terminal du propriétaire du site sur lequel nous discutons qui travaillent avec des courtiers avec des devis corrects ?
Il est supposé que le Forex est un marché décentralisé et que chaque courtier a ses propres fournisseurs de cotation. Afin de fournir des prix adéquats aux traders, il existe un filtrage par tic-tac.
Si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, vous pourriez être surpris par la différence de prix, si vous ne connaissez pas la différence. , "filtrage", "ticks", le voici
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
c'est-à-dire que tous les courtiers ont toujours les bonnes cotations mais que votre TS regarde la mauvaise )))).
Il est supposé que le Forex est un marché décentralisé et que chaque courtier a ses propres fournisseurs de cotation. Afin de fournir des prix adéquats aux traders, il existe un filtrage par tic-tac.
Si vous souhaitez effectuer des transactions sur le marché des changes, vous devez parcourir le forum à la recherche des messages des administrateurs concernant le "filtre", le "filtrage" et les "ticks". , "filtrage", "ticks", le voici
https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124
c'est-à-dire que tous les courtiers ont toujours des cotations correctes et que votre TS regarde la mauvaise )))).
Le terme correct signifiait la même chose - la bourse, qui est centralisée, veuillez lire au moins un niveau plus haut, pas seulement les derniers mots - il a été dit qu'il n'y avait aucun intérêt à discuter des cotations décentralisées des PED.
Et vous, êtes-vous prêt à discuter uniquement des aspects administratifs et juridiques et de qui regarde où, ou avez-vous vos propres modèles de MO et pouvez-vous répondre en substance - réagissent-ils à la volatilité des cotations ?
Je voulais dire la même chose - les cotations boursières, qui sont centralisées, veuillez lire au moins un niveau plus haut, pas seulement les derniers mots - il a été dit à cet endroit que les cotations décentralisées des sociétés de courtage n'ont aucun sens à discuter.
Et vous, êtes-vous prêt à discuter uniquement des aspects administratifs et juridiques et de qui regarde où, ou avez-vous vos propres modèles de MO et pouvez répondre en substance - s'ils réagissent à la volatilité des cotations ?
Vous voulez un gadget :
J'avais l'habitude d'avoir des entrées indépendantes des guillemets, car comme beaucoup d'entre nous, je prenais toujours la différence des données dans la fenêtre résultante. Lorsque vous prenez la différence dans une petite fenêtre, habituellement cette différence est toujours la même et la valeur de l'indicateur lui-même ne joue pas un rôle spécial, mais une fois j'ai fait une erreur en faisant une entrée, qui a montré de bien meilleurs résultats que la différence régulière, mais les entrées elles-mêmes sont devenues très sensibles aux cotations. J'essaie d'entraîner et de préparer TS sur mon ordinateur personnel et le robot trade sur UPU, j'ai commencé à remarquer pendant le transfert de TS que les signaux sont complètement différents et la valeur envoyée au réseau est également différente de ce qu'ils étaient dans l'entraînement. Disons qu'il y a deux semaines, le courtier a modifié le volume d'une barre d'une unité, par exemple. Maintenant, l'essentiel.
Prenez des AD calculées à partir d'une certaine date. Il est intéressant de modifier le volume de n'importe quelle barre au début du calcul, disons 1-2 jours après le début du calcul. Il suffit d'une barre et d'un changement de volume pour que le résultat à la fin, c'est-à-dire dans le temps actuel, soit différent en chiffres de manière assez significative. Et c'est là que j'ai compris le truc : comment le courtier jette les robots dans le fossé. Si vous tradez manuellement ou en utilisant l'analyse graphique, ce changement ne sera pas perceptible, mais il sera très important pour un robot de trading. Maintenant, je vérifie tous les paramètres. Ou faire des entrées indépendantes des citations....