L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1399
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J'ai regardé la carte et j'ai tout vu en même temps. Comme un génie Zhukov. (Rires) Mégalomanie totale.)
Est-il normal pour vous de travailler avec un modèle présentant une erreur de 80 % ?
c'est plutôt de la manie).pouvez-vous travailler avec un modèle dont le taux d'erreur est de 80 % ?
C'est plutôt de la manie)Encore des étiquettes. Qu'y a-t-il à faire avec notre gourou ? Il n'y a pas moyen de sortir de ce rôle).
Est-ce que tu vois au moins la différence entre distribution et erreur ?
Encore des étiquettes. Qu'y a-t-il à faire avec notre gourou ? Il n'y a pas moyen de sortir de ce rôle).
Est-ce que tu vois au moins la différence entre une distribution et une erreur ?
Entre la distribution de l'erreur et l'erreur qui est distribuée ?
quelles étiquettes, je me demande justeentre la distribution de l'erreur et l'erreur qui est distribuée ?
quelles étiquettes, je me demande justePourquoi je te convaincs ? Pourquoi ai-je besoin de ça, pour les choses les plus simples pendant une heure. C'est inutile de toute façon. Vous ne comprenez pas les résultats et vous n'êtes pas obligé de le faire. Restez sur vos opinions.
Une demande, ne parlez pas de choses que vous ne comprenez pas. Ne parlez que de ce que vos concepts vous permettent de faire. Donc : ne connaissant pas les lois de la langue iroquoise, pouvez-vous émettre un jugement sur ce sujet qui ne serait pas sans fondement et stupide ? (с)
1) La prise en compte de l'écart réel peut rendre les ellipses moins jolies. C'est particulièrement important pour les petits temps.
2) Ce n'est pas seulement le rapport entre les profits et les pertes qui compte, mais aussi la façon dont ils sont mélangés dans le temps. L'instabilité conduit toujours à l'accumulation des pertes dans une série et à de gros drawdowns. On ne peut pas voir ça sur les ellipses.
1) La prise en compte de l'écart réel peut rendre les ellipses moins belles. C'est particulièrement important pour les petits temps.
2) Ce n'est pas seulement le rapport entre les profits et les pertes qui compte, mais la façon dont ils sont répartis dans le temps. L'instabilité conduit toujours à l'accumulation des pertes dans une série et à de gros drawdowns. On ne peut pas voir ça sur les ellipses.
1) Si vous lisez les messages eux-mêmes, vous verrez que j'ai des futurs partout. Écart - 1 point. Mon courtier a une commission de 2-3 pips et 1-1,5 pips pour l'intraday. Je crache et je frotte.)).
2. Dans les posts, il y a un graphique du prototype TS sur le test pendant 3,5 mois. (ou lisez mon blog, j'y ai copié certains des messages). Tout est confirmé. Eh bien, et un tel système réel, bien sûr, personne ne va faire, TS est seulement pour la confirmation de ce que nous avons déjà vu de la précédente.
3. et le prix, et même le rendement du LPF que je n'ai pas prévu. Juste le centre inconnu de la distribution inconnue de la sortie du LPF en 5 minutes. Je ne sais pas où ils, le prix et le FPL (comme MA(10-12), iront dans 5 m).
Eh bien, lisez les posts vous-même, tout y est déjà écrit. Je ne peux pas répéter 100 fois la même chose.
SZY. Je pensais que la formulation du problème n'était pas nouvelle, et qu'elle avait été résolue par des mathématiciens du monde entier au début des années 40. Elle n'est pas dépassée, même maintenant).
1) Si vous lisez les messages eux-mêmes, vous verrez que j'ai des futurs partout. Ecart - 1p. Commission 2-3 p, pour intrade 1-1,5 p. Rien du tout. Je crache et je frotte.)).
2. Dans les posts, il y a un graphique du prototype TS sur le test pendant 3,5 mois. (ou lisez mon blog, j'y ai copié certains des messages). Tout est confirmé. Eh bien, et un tel système réel, bien sûr, personne ne va faire, TS est seulement pour la confirmation de ce que nous avons déjà vu de la précédente.
3. et le prix, et même le rendement du LPF que je n'ai pas prévu. Juste le centre inconnu de la distribution inconnue de la sortie du LPF en 5 minutes. Je ne sais pas où ils, le prix et le LPF (comme MA(10-12), iront dans 5 m).
Eh bien, lisez les posts vous-même, tout y est déjà écrit. Je ne peux pas répéter la même chose 100 fois.
Si vous prenez une partie relativement plate du graphique (transactions de 75 à 175 environ), le gain par transaction sera d'environ 7, de sorte que le spread et la commission en absorberont environ la moitié. Ça ne vaut vraiment pas la peine de faire un échange.
La chute à la fin rappelle un type qui demande la clé à tout le monde).
Et l'effondrement à la fin m'a rappelé le camarade qui exige une clé de tout le monde).
Cet homme, c'est moi ! Je suis cet homme, Oleksiy ! Tu as trouvé la clé ou quoi ? Montre-le-moi ! Dieu vous remerciera.
Si vous prenez une partie relativement plate du graphique (transactions de 75 à 175 environ), le gain par transaction sera d'environ 7, de sorte que le spread et la commission en absorberont environ la moitié. Ça ne vaut vraiment pas la peine de faire un échange.
Et la descente à la fin me rappelle le copain qui exige une clé de tout le monde).
Ce n'est pas non plus un vrai système). Et il est tout à fait possible de faire des transactions, avec des stops, des trailing, et d'autres attributs de support de transaction. Et qui dit que vous devez fermer en 5 minutes. )) Et vous pouvez ouvrir non seulement par cette prédiction, mais aussi par d'autres facteurs.
Vous confondez tous le TS fonctionnel avec les résultats d'une expérience qui ne résout que le problème et rien de plus.
Il est intéressant de noter que personne n'a demandé : quel problème et quels mathématiciens l'ont résolu ? En fait, j'ai écrit à ce sujet plusieurs fois et j'y ai donné des références, et pas une seule âme n'a demandé). Je ne vais pas me répéter). Pas par la force.
Sans blague - quel type d'indicateurs avez-vous de l'expérience - Hearst, H-volatilité, entropie, autocorrélation, autre chose ? Pouvez-vous décrire cette expérience dans votre article ?