L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1347
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:))) Alexius ! Je vois que vous êtes un expert. Cependant, je m'empresse de signaler que le marché ne peut être pris en charge par les seuls théoriciens. Pour une raison : il ne tient pas compte de la notion de " temps ". Oui, oui, le temps ordinaire - secondes, heures, ... Sans une compréhension du rôle du temps et de sa prise en compte, toute la puissance de TViMS est également impuissante - elle a été testée.
Nous cherchons tous et cherchons encore et ne le trouvons toujours pas).
La prise en compte du temps est l'idée même de non-stationnarité dans le modèle de prix.
Nous avons tous cherché et cherché et nous ne l'avons toujours pas trouvé).
Le temps est ce qui introduit la non-stationnarité dans le modèle de prix.
N'aie pas peur, Alexey. Si vous prêtez l'attention nécessaire au comportement du paquet de vagues de prix(densité de probabilité de l'incrément de tick, son aplatissement non paramétrique, son asymétrie) à l'intérieur d'une certaine fenêtre de temps glissant (et pas seulement un volume d'échantillon), alors vous obtiendrez les résultats que j'ai obtenus (+30-40% par mois). Mais, je veux plus. Alors, quand tu auras fait le tour de la question, écris un article - reviens à la branche TYP. Ensemble, nous continuerons notre chemin vers le Graal tant convoité.
Nous avons tous cherché et cherché et nous ne l'avons toujours pas trouvé).
Le moment est l'introduction de la non-stationnarité dans le modèle de prix.
... Et, par conséquent, perte de fondement pour l'application TV ? Et, entre autres, l'analyse spectrale est inapplicable, car, comme vous le prétendez, dans ce cas il n'y a même pas le concept de spectre. Est-ce que j'exprime correctement votre position ?
Alexei me fait penser à moi il y a un an et demi, quand je pensais qu'un seul théoricien pouvait réduire le marché en poussière. J'ai les larmes aux yeux...
Alexei me fait penser à moi il y a un an et demi, quand je pensais qu'un seul théoricien pouvait réduire le marché en poussière. J'ai les larmes aux yeux...
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
... Et le fait d'inclure l'analyse spectrale est inapplicable car, comme vous le dites, même le concept de spectre est absent dans ce cas. Est-ce que j'exprime correctement votre position ?
Si la télévision ne considérait que les processus stationnaires au sens large (et les processus proches et réductibles), ce serait correct. Lisez au moins la table des matières du manuel de Korolyuk - il existe d'autres classes de processus aléatoires.
Alexei me fait penser à moi il y a un an et demi, quand je pensais qu'un seul théoricien pouvait réduire le marché en poussière. J'ai les larmes aux yeux...
Et tu ressembles à un étudiant raté qui n'a pas su calculer l'ACF.
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
Non, j'utilise aussi TViMS. Mais au moins, je me rends compte maintenant que je ne peux pas m'en passer. Le temps - vous ne pouvez pas vous en passer. Les cycles du temps, une structure temporelle subtile que je ne comprends pas entièrement. Et dans les périodes de temps - oui, j'utilise un théoricien.
Sans tenir compte du temps, le théorème ne fonctionne pas.
Si la télévision ne considérait que les processus stationnaires au sens large (et les processus proches et réductibles), ce serait correct. Lisez au moins la table des matières du manuel de Korolyuk : il existe d'autres classes de processus aléatoires.
"au moins la table des matières" -- bien ;))))
Mais avez-vous oublié ( ?) ceci :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie et pratique (Trading and Not Only)
Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44
La notion de spectre n'est définie que pour un processus stationnaire. Le prix ne l'est pas, ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation de la dispersion dans le temps.
Continuez vous à insister sur le fait qu'il n'y a pas de concept de spectre pour un processus non stationnaire ?
Et vous ressemblez à un étudiant qui n'a jamais réussi à calculer l'ACF SB.
Alexei, mon cher... C'est une fonction de Heaviside, pourquoi la compter ? Ou pensez-vous aussi être le plus intelligent ici ? Montrez-moi votre diplôme, alors. Brag.