De la théorie à la pratique - page 598
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Plus j'avance, plus je suis convaincu qu'il s'agit d'une réunion de théoriciens des mathématiques.
Où est l'entraînement ?
Vous me blâmez, n'est-ce pas ? Un pratiquant fort ? Il se laisse convaincre... pensez-vous qu'il vaut mieux être ignorant, mais pratiquant, pour qu'il y ait moins de ceux qui se laissent convaincre ?
"Les gens intelligents"... pratiquant l'ignorance et l'ignorance...
Quelques autres conversions intéressantes
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Quelques autres conversions intéressantes
Ne faites pas le malin, pointez du doigt. (с)
Ne faites pas le malin, pointez du doigt. (с)
:)
Plus de littérature sur le filtrage BP.
FILTRAGE RÉFLEXIF DES SÉRIES TEMPORELLESLa transformation est réflexive en raison de la présence d'une rétroaction, qui introduit des caractéristiques supplémentaires de mémoire récurrente (réflexive) dans la série chronologique filtrée (dans la série chronologique filtrée, le futur est déterminé par le passé beaucoup plus fortement que dans l'original).
Plus de littérature sur le filtrage BP.
FILTRAGE RÉFLEXIF DES SÉRIES TEMPORELLESLa transformation est réflexive en raison de la présence d'une rétroaction qui introduit des caractéristiques supplémentaires de mémoire récurrente (réflexive) dans la série chronologique filtrée (dans les séries chronologiques filtrées, le futur est déterminé par le passé beaucoup plus fortement que dans l'original).
Ça ne marche pas, c'est de l'écriture, c'est tout :
Si vous écrivez toutes les étapes des transformations réflexives en séquence et
effectuer toutes les simplifications nécessaires, alors le résultat est toujours chaque élément du temps
Y { y , , yn } = 1 représentent une combinaison linéaire (moyenne pondérée)
éléments de la série temporelle originale { } n X x , , x = 1 :
le but de cette recherche est de dire que si nous prenons un MACD... vous obtiendrez le MACD de toute façon ;)))
Je me suis souvenu des filtres numériques susmentionnés dans ce gribouillage ; les développements de @Peter étaient assez bons ; il a posté des codes dans les sujets et kodobase contient aussi ses travaux, c'est-à-dire le filtrage à partir de valeurs précédentes.
J'ai regardé le quantile de probabilité de 100% pour la fenêtre glissante = 8 heures pour GBPUSD :
C'est fou... En d'autres termes, au fil du temps, nous "voyons" un changement radical dans la fonction de densité de probabilité du prix (j'insiste sur le prix, pas la somme des incréments), lorsque le quantile du niveau 100 %, couvrant 100 % des cotations dans la fenêtre glissante, passe de 1 (en fait, toutes les données sont à l'intérieur de l'écart-type) à 5,5.
Il est temps de se retirer.
J'ai regardé le quantile de probabilité de 100% pour la fenêtre glissante = 8 heures pour GBPUSD :
C'est fou... En d'autres termes, au fil du temps, nous "voyons" un changement radical de la fonction de densité de probabilité du prix (j'insiste sur le prix, pas la somme des incréments), lorsque le quantile du niveau 100 %, couvrant 100 % des cotations dans la fenêtre glissante, passe de 1 (en fait, toutes les données sont à l'intérieur de l'écart-type) à 5,5.
Il est temps d'y remédier.
Il est temps de commencer à réfléchir.
SO
Et le GBPUSD est très bon à trader.J'ai regardé le quantile de probabilité de 100% pour la fenêtre glissante = 8 heures pour GBPUSD :
C'est fou... En d'autres termes, au fil du temps, nous "voyons" un changement radical dans la fonction de densité de probabilité du prix (j'insiste sur le prix, pas la somme des incréments), lorsque le quantile du niveau 100 %, couvrant 100 % des cotations dans la fenêtre glissante, passe de 1 (en fait, toutes les données sont à l'intérieur de l'écart-type) à 5,5.
Il est temps de se retirer.
Ce n'est pas clair, c'est-à-dire qu'il croît d'un facteur 5,5 ?
En moyenne, le quantile = 2,41 (rappelons que pour une distribution normale, le quantile de 99% des données = 2,5758 pour un test bilatéral et 2,32 pour un test unilatéral).
En d'autres termes, "en moyenne", nous avons affaire à une distribution approximativement normale.
Mais si nous examinons une "tranche" de la fonction de densité de probabilité à un moment donné pour un ensemble de données en mouvement, il est impossible de dire à quel type de distribution nous sommes confrontés.
Je le répète - nous parlons maintenant de prix pur.
Cela me convainc de plus en plus qu'il n'y a pas et ne peut pas y avoir de poisson dans le prix pur. Ce qu'il faut, c'est une sorte de BP transformé. La somme des incréments n'est qu'un cas particulier de transformation. Il faudrait analyser autre chose...