L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1214
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50-60%, c'est du hasard, un modèle normal est un minimum de 70% d'assurance, tout ce qui est en dessous, c'est le mariage, de préférence 80-90%, et ensuite travailler avec les risques.
Mais même une précision de 95% de la prédiction d'OOS ne vous empêchera pas de perdre, le marché est le marché, il change très souvent.
C'est théorique ou pratique ? Si c'est la pratique, montrez-moi un signal sur "un modèle normal est au moins 70% d'assurance". Pour vous, c'est la norme - montrez-en au moins une et vous stimulerez la communauté à tendre vers les mêmes objectifs.
Ma pratique après avoir abandonné ZZ m'a ramené à 50% d'aléatoire. Eh bien 55% parfois - dont 5% mangeront la pâte à tartiner.Est-il théorique ou pratique ? Si c'est la pratique - alors montrez-moi le signal pour "le modèle normal est au moins 70% d'assurances". Pour vous, c'est la norme - montrez-en au moins une et vous stimulerez la communauté à tendre vers les mêmes objectifs.
Ma pratique après avoir abandonné ZZ m'a ramené à 50% d'aléatoire. Eh bien 55% parfois - dont 5% mangeront la pâte à tartiner.Mon cabinet. Je ne trade pas avec les signaux et je ne les utilise pas, je n'ai aucune motivation, le trader est un loup.
Vous obtenez 50-55%, j'obtiens 70-95%, l'un obtient un Zhiguli, l'autre une Bentley, les gens sont différents :)
En outre, je vais vous confier un petit secret : avec une gestion du risque compétente, vous pouvez faire un profit sur Random, sur 50% des prédictions, les stratégies de roulement ne nécessitent pas de prédire la direction, vous avez seulement besoin de la volatilité, ou plutôt du spread (ATR), idéalement vous avez également besoin d'un indicateur de tendance, sans direction, les deux états "tendance ou plat", la volatilité est prédite assez bien, l'état tendance / plat est pire, mais aussi au-dessus de 70%.
Mon cabinet. Je ne trade pas les signaux et je ne les utilise pas, je n'ai aucune motivation, le trader est un loup.
Vous avez 50-55%, j'ai 70-95%, l'un a une Zhiguli, l'autre une Bentley, les gens sont différents :)
Quant au trader, c'est un collègue ici, il peut au moins partager son expérience, personne ne demande de solutions toutes faites. Quel est le but de ces réunions ?
Lorsque vous commencez à creuser plus profondément, vous comprenez qu'ils ne sont pas si intelligents.les gens sont différents :)
Non, ils ne le sont pas)))
Par exemple, vous êtes tous les mêmes.
Bon, bon, bon, qu'est-ce que cela a à voir avec le modèle commercial et le modèle pour trouver de bons modèles en premier lieu ? Ou bien avez-vous décidé que j'ai miraculeusement placé ZZ là - je ne peux même pas imaginer comment cela pourrait être fait...
ou peut-être que j'ai mal compris quelque chose ) Je n'aime pas les zigzags.
J'ai peut-être raté quelque chose, mais je n'aime pas les zigzags.
À en juger par vos exemples et vos articles, vos objectifs sont tout à fait différents - vous prenez le type de formation qui vous intéresse (forêt, logit, etc.) et faites en sorte que l'EA l'apprenne et le négocie,
Mais si vous utilisez ZigZag, vous devez d'abord faire de l'exploration de données et ensuite faire du MO - tous les sommets et les creux de ZZ ne doivent pas contenir la même information, car selon la configuration de ZZ, les changements d'échelle dans les barres et l'alternance de ZZ avec un grand levier et avec un petit levier forment des modèles.
Selon moi,@Maxim Dmitrievsky a simplifié le travail d'IL : vous vous entraînez et vous obtenez le résultat, ou vous changez le type d'entraînement et s'il n'y a pas de résultat, les données (prédicteurs) ne contiennent aucune information pour l'IL.
À en juger par vos exemples et vos articles, vos tâches sont très différentes - vous prenez le type de formation (forêt, logit, etc.) qui vous intéresse et faites en sorte que l'EA l'apprenne et le négocie,
Mais si vous utilisez ZigZag, vous devez d'abord faire de l'exploration de données et ensuite faire du MO - tous les sommets et les creux de ZZ ne doivent pas contenir la même information, car selon la configuration de ZZ, les changements d'échelle dans les barres et l'alternance de ZZ avec un grand levier et avec un petit levier forment des modèles.
Selon moi,@Maxim Dmitrievsky a simplifié le travail de VA : vous vous entraînez et obtenez un résultat, ou s'il n'y a pas de résultat, vous pouvez changer le type d'entraînement et s'il n'y a pas de résultat, les données (prédicteurs) ne donneront pas d'informations pour la VA.
Au final, tout se résume à un banal essai de variantes avec ou sans CA.
si une mise en œuvre classique du commerce d'un outilIci, un commerçant est un collègue commerçant, au moins l'expérience peut être partagée, personne ne demande des solutions toutes faites. Sinon, quel est le but de cette discussion ?
Je suis d'accord, camarade, mais il faut distinguer trader et chercheur, nous sommes à la fois chercheurs et traders, quand on a des idées non prouvées, de vagues intuitions, il est logique de les "digérer" dans un forum public, car 95% des idées sont soit banales, soit à vélo, mais quand l'argent a coulé à flots.... Je ne parle pas de mètres ou au moins mio $, je parle de misérables kilobaks par mois, qui peuvent simplement vivre, sans avoir besoin de vendre dans une embauche humiliante, puis par lui-même disparaît la motivation de jacasser à droite et à gauche, au moins sur les détails de leur tondeuse à pâte.
J'ai personnellement "trouvé" et perdu une telle faucheuse plusieurs fois, donc je sais de quoi je parle, bien que maintenant je commence à soupçonner que peut-être il n'y avait pas de faucheuse et tout semblait juste, sur les stratégies arrières peuvent faire un profit assez longtemps, purement par hasard, probablement dans l'avenir va penser à cette justification théorique.
En fin de compte, tout se résume à une recherche triviale de variantes - avec ou sans LA
Si la mise en œuvre classique du trading avec le 1er instrumentLorsque MQL a commencé à se développer, j'ai vu des exemples de Reshetov, mais ils étaient primitifs, cependant :)))
Ils ne le fermeront peut-être pas, mais ouvriront une chasse, comme pour un précieux animal à fourrure, car java est un outil de programmation, une défaite multiplateforme qui menace même les géants qui ont leur propre matériel sur le terrain et qui veulent brouter leur propre barrette :)
Oui, je viens de penser pourquoi créer quelque chose moi-même, je suis intéressé par la relation de cause à effet des deux variables mon programme est déjà en mesure en utilisant Apache Lucene, JSOUP, JSON, Apache POI et ainsi de suite technologies pour reconnaître le texte n'importe où dans n'importe quoi dans les images à des documents et ainsi de suite (cela est accompagné par des matrices d'information (stockées dans une base de données distribuée) selon laquelle est indexée l'information reconnue dans les objets graphiques) si quelque chose ne peut pas - à la recherche d'un site pour convertir les données dans un format acceptable pour la reconnaissance ou lui-même si peut.
Le problème est que je ne veux pas réinventer la roue... Je dois simplement trouver un réseau neuronal capable d'apprendre rapidement avec deux variables d'entrée - les données sur les actions et l'indicateur de tendance.
(J'ai environ 5 ans d'expérience en développement Java EE, beaucoup de projets déjà réalisés).
Je n'essaie même pas d'attacher un neurone au commerce de marché. C'est inutile et très probablement impossible à l'heure actuelle, puisqu'il n'existait pas au moins une mise en œuvre d'un réseau neuronal de gain stable.
Mon graphique d'équité n'est pas aléatoire et assez informatif (je dois le vérifier), j'ai appris à distinguer les tendances des plats.
J'ai appris à distinguer les tendances plates. Le trading se poursuit.