L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1087
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Oui, c'est là que nous aurions dû commencer...
1) J'ai essayé avec "DTW" mais c'est une conception très lourde et je n'ai jamais fini l'expérience parce que je n'arrivais pas à comprendre certaines choses conceptuelles dans l'algorithme...
2) Peut-être devrions-nous décomposer la BP en harmoniques de Fourier ? Il y a trois paramètres : amplitude, fréquence et phase.
Si nous avons l'amplitude (étendue du mouvement), nous prenons la première harmonique et la cinquième, l'amplitude est de 100p et la cinquième de 10p. Nous divisons l'une par l'autre et obtenons une caractéristique universelle - proportionnelle.
Les amplitudes ne sont pas 100 et 10, nous savons simplement que la première amplitude de la première harmonique est 10 fois plus grande que la cinquième, ce qui est une mesure universelle qui se répétera dans le futur et qui est essentiellement objective. Mais bien sûr, il serait préférable qu'un spetrator expérimenté exprime son opinion à ce sujet.
Maksimka, qu'en est-il de vos réseaux ? Si vous ne voulez pas m'aider à transférer mon indicateur vers MetaTrader, vous pouvez même écrire un robot et obtenir un indicateur ainsi que des connaissances sur la façon d'utiliser les réseaux pour le trading.
Qu'est-ce que le DTW ?
Il y a une approche assez claire et bien décrite de l'utilisation de MO pour les séries temporelles, je préfère ne pas inventer toutes ces conneries... de plus je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de Fourier, à la lumière de ce que je viens de dire sur les cycles de marché. Vous pouvez faire l'analogue d'une fonction de Fourier sans Bpf.
Je n'ai rien fait, j'ai juste lu la littérature. Ou est-ce que tout le monde ici a l'habitude de faire toutes sortes de c... sans savoir ce qui se passe ? :)
Je pensais que Perervenko avait pris la peine de le réécrire... Je ne sais pas comment faire, il faut beaucoup de temps pour le comprendre.
Les pensées les plus sacrées sur le TS ne sont pas divulguées, ou seulement après avoir prouvé que cela ne fonctionne pas :) alors nous pouvons soulager le sort des collecteurs d'impôts, un mot gentil à leur image intellectuelle.
A propos des niveaux ont déjà été prouvés, s'il ya des illusions, vous pouvez les détruire aussi ... de 1 minute à un jour pour les réfuter. La plupart ne prendront pas plus de 5 minutes, en théorie.
Oui, c'est par là que j'aurais dû commencer...
1) J'ai essayé avec "DTW" mais c'est une conception très lourde et je n'ai pas terminé l'expérience parce que je n'arrivais pas à comprendre certaines choses conceptuelles dans l'algorithme...
2) Peut-être devrions-nous décomposer la BP en harmoniques de Fourier ? il y a trois paramètres : l'amplitude, la fréquence et la phase. ensuite, nous pouvons convertir ces paramètres en forme proportionnelle, par exemple
Si nous avons l'amplitude (étendue du mouvement), nous prenons la première harmonique et la cinquième, l'amplitude est de 100p et la cinquième de 10p. Nous divisons l'une par l'autre et obtenons une caractéristique universelle - proportionnelle.
Les amplitudes ne sont pas 100 et 10, nous savons simplement que la première amplitude de la première harmonique est 10 fois plus grande que la cinquième, ce qui est une mesure universelle qui se répétera dans le futur et qui est essentiellement objective. Mais bien sûr, il serait préférable qu'un spetrator expérimenté exprime son opinion à ce sujet.
Maksimka, qu'en est-il de vos réseaux ? Si vous ne voulez pas m'aider à transférer mon indicateur vers MetaTrader, vous pouvez même écrire un robot et obtenir un indicateur + de nouvelles connaissances sur la façon dont les réseaux peuvent être utilisés dans le trading, une connaissance pratique.
chaud...
Ce ne sont pas des amplitudes, ce sont des fréquences, c'est un spectre fréquence-phase, et il y a un effet marginal indiscernable après l'opf.
Qu'est-ce que le DTW ?
Je pense que c'est une transformée de Fourier discrète.
La recherche dans le forum fonctionne bien. Il y a eu de nombreuses discussions sur les transformées de Fourier et pourquoi elles ne sont pas applicables.
Je pense que c'est une transformée de Fourier discrète.
La recherche sur le forum fonctionne bien, il y a beaucoup de discussions sur Fourier et pourquoi il ne convient pas.
Oui, et c'est très bien fait avec AR. Fourier n'est pas du tout utilisé en économétrie, à ce que je sache.
Qu'est-ce que le DTW ?
Il existe des approches tout à fait intelligibles et décrites de l'application de la MO aux séries temporelles, je préfère ne pas inventer des trucs... surtout je ne comprends pas pourquoi on a besoin de Fourier, à la lumière de ce que j'ai dit plus haut sur les cycles de marché. Vous pouvez faire l'analogue d'une fonction de Fourier sans Bpf.
Je n'ai rien fait, j'ai juste lu la littérature. Ou est-ce que tout le monde ici a l'habitude de faire toutes sortes de c... sans savoir ce qui se passe ? :)
Je pensais que Perervenko avait pris la peine de le réécrire... Je ne sais pas comment faire, il faut beaucoup de temps pour le comprendre.
Les pensées les plus sacrées sur le TS ne sont pas divulguées, ou seulement après avoir prouvé que cela ne fonctionne pas :) alors nous pouvons soulager le sort des collecteurs d'impôts, un mot gentil à leur image intellectuelle.
A propos des niveaux ont déjà été prouvés, s'il ya des illusions, vous pouvez les détruire aussi ... de 1 minute à un jour pour les réfuter. La plupart ne prendront pas plus de 5 minutes, en théorie.
DTW ce
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
qui portait sur la fractalité.
je ne sais pas comment faire, cela prend trop de temps pour le comprendre, tout ce dont j'ai besoin est de connecter le pont et de faire la sortie graphique dans mt4
tinny...
il y a des fréquences et non des amplitudes, un spectre fréquence-phase, et après l'opf l'effet de bord est indiscernable
il y a des amplitudes, des phases et des fréquences.
Je pense que c'est une transformée de Fourier discrète.
Cherchez dans le forum et vous verrez beaucoup de discussions sur Fourier et pourquoi il ne convient pas.
Oui, et c'est très bien fait avec AR. Fourier n'est même pas utilisé en économétrie.
vous ne comprenez pas ... c'est aussi une question de fractalité, je décrivais l'idée de trouver le même modèle sur un graphique même s'il peut être et est de tailles et d'étendues différentes.
Il y a des amplitudes, des phases et des fréquences.
vous ne comprenez pas... il s'agit de fractalité, j'ai décrit l'idée de comment trouver le même modèle sur le graphique alors qu'il peut être et est de tailles et d'écarts différents.
J'aurais dû l'écrire comme ça, j'ai lu un article sur la reconnaissance vocale sur hobrehabre et il y avait un algorithme que vous avez mentionné.
https://habr.com/post/226143/vous ne comprenez pas ... c'est aussi une question de fractalité, je décrivais l'idée de comment trouver le même motif sur un graphique alors qu'il peut être et est de tailles et d'écarts différents.
il est plus facile de regarder dans le reste des modèles
il est plus facile de regarder dans les vestiges des modèles
Comment ça se passe ?
Comment ça se passe ?
c'est une tâche créative de penser comment c'est)