L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 658

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

pourquoi le deuxième ?

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);

[Maxim Dmitrievsky]

Je me suis trompé, j'ai pris le logarithme deux fois, dans la dernière ligne si vous l'enlevez, c'est comme ça :

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

pourquoi le deuxième ?

Oui, je l'ai trouvé.)

comment enseigner quelque chose sur un jeu comme celui-là ?

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Oui, je l'ai trouvé.)

Alors comment enseigner quelque chose sur un tel jeu ?

Je ne sais pas. Mais dans le premier cas, que ce soit avec ou sans log, les graphiques sont identiques.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Je ne sais pas. Mais dans le premier cas, que ce soit avec ou sans log, les graphiques sont identiques.

oui, dans le premier cas juste si vous avez besoin de -1 à 1 entrées dans NS et faire un detrend.

dans le cas de la soustraction, ce n'est pas comme le detrend.

[Dr. Trader]

Maxim Dmitrievsky:

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

Il y a un problème avec le logarithme. Ce que vous voulez peut être obtenu avec sqrt() au lieu de log().

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

oui, dans le premier cas juste si vous avez besoin de -1 à 1 entrées dans NS et faire un detrend.

dans le cas d'une soustraction, cela ne ressemble pas à une tendance.

Eh bien, si le log n'est utilisé que pour la déstendance, alors oui. Je pensais que vous vouliez aussi enlever les pointes...

Pouvez-vous jouer avec le logarithme, peut-être qu'un logarithme décimal serait plus intéressant ? Ou calculer avec une autre base... 1000 par exemple

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

Il y a un problème avec le logarithme. Ce que vous voulez peut être obtenu avec sqrt() au lieu de log().

Je ne veux rien en tirer. Je veux juste que le centre soit à zéro.

[Maxim Dmitrievsky]

Elibrarius:
Eh bien, si le log n'est utilisé que pour la déstendance, alors oui. Je pensais que vous vouliez aussi enlever les pointes...

Peut-on jouer avec le logarithme, peut-être qu'un logarithme décimal serait plus intéressant ? Ou avec une base différente... 1000 par exemple

Pour éliminer les valeurs aberrantes, il faut une échelle de temps logarithmique et non une échelle de prix.

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Pour éliminer les valeurs aberrantes, il faut une échelle de temps logarithmique, et non une échelle de prix.

Vous devez supprimer les valeurs aberrantes))))