L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 511
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qu'entendez-vous par "périodes de fics/prédicateurs" ? )
par exemple RSI avec des périodes de 5 à 30, ou log d'incréments pour 1 barre ou 50 barres
il est important de suivre la multi-collinéarité dans le dépassement, afin que le modèle ne se bloque pas, car parfois ils commencent à être fortement corrélés
Et si le prix commence à baisser avec les nouvelles données ? Le modèle prévoit une augmentation. Dans une telle situation, le modèle que j'utilise commence à devenir un peu terne et reste longtemps dans les transactions, en dépassant les limites.
Les gens sont tout aussi stupides et essaient de ne pas réagir lorsqu'une période de tendance est remplacée par une tendance plate ou inversée... en espérant qu'il s'agisse d'un repli peu profond.
J'ai déjà rencontré l'expression "une tendance se poursuit plutôt que de s'arrêter", mais d'un autre côté, elle ne peut pas se poursuivre indéfiniment.
Le modèle est donc aussi bon que les gens)
Apparemment, lorsque la tendance générale change, il faut attendre, accumuler de nouvelles données et se recycler.
J'ai l'impression que NS n'a rien à enseigner du tout, car il n'y a presque pas de situations typiques sur le marché. Soit des robots spécialement formés et disposant d'une grosse somme d'argent cassent volontairement les modèles.
Mon détecteur de modèles n'a pas été en mesure de détecter un double sommet typique, car au cours de l'année dernière, dans les 20 cas les plus similaires, le prix a simplement suivi le modèle du double sommet et a continué à grimper.
La prédiction est constituée des lignes rouges (hautes) et blanches (basses) en gras, des variantes grises et rouge foncé de l'historique.
Et les variantes les plus similaires ne sont pas si similaires.
Et parfois il prédit dans une direction et le prix va dans la direction opposée.
Donc c'est 50/50, comme avec une pièce de monnaie.
les périodes des indicateurs qui sont des prédicteurs
Vous vous rendez compte que les indicateurs ne fonctionnent que dans 5% des cas, lorsque le marché se synchronise aléatoirement à la période de l'indicateur et ensuite - oh mon dieu le stochastique fonctionne dans un appartement ! :) ... Et dans chaque appartement)
Je pense qu'il ne faut pas regarder un système dynamique et changeant à travers un indicateur avec une période fixe, n'est-ce pas ?
J'ai fait la même chose ; d'ailleurs, le prix a plus tendance à aller à l'encontre des prévisions qu'à les suivre dans certaines conditions. Comment mesurez-vous la proximité ? Par corrélation ?
Et vous mesurez la proximité par quoi ?
J'ai juste résumé la différence sur chaque mesure du modèle que je cherchais et de tous les autres morceaux de l'histoire qui se trouvent dans ce modèle.
Quoi qu'il en soit, j'ai finalisé le code de l'article https://www.mql5.com/ru/articles/197.
Vous réalisez que les indicateurs ne fonctionnent que dans 5% des cas, lorsque le marché se synchronise aléatoirement à la période de l'indicateur et que le stochastique fonctionne alors à plat ! :) ... Et dans chaque appartement)
Je pense que nous ne devons pas regarder un système dynamique et changeant à travers un indicateur avec une période fixe, n'est-ce pas ?
Eh bien, il y a beaucoup d'indicateurs et la période varie. J'ai déjà un système avec des indicateurs à périodes fixes qui prédisent selon les mêmes règles (également avec des périodes).
J'ai fait la même chose ; d'ailleurs, le prix a plus tendance à aller à l'encontre des prévisions qu'à les suivre dans certaines conditions. Comment mesurez-vous la proximité ? Par corrélation ?
S'il n'y a pas de différence de pronostic, alors pourquoi passer autant de temps sur des choses plus complexes avec des résultats simples ?
Je me demandais s'il était utile de perdre du temps sur le MO si les prévisions sont de l'ordre de 50%. Pour les mashkas, je pense qu'il en sera de même.
S'il n'y a pas de différence dans les prévisions, alors pourquoi passer autant de temps sur des choses plus compliquées avec des résultats simples ?
Je ne sais pas, c'est une question philosophique).
Personnellement, je n'ai aucune confiance dans le démolisseur.
p.s. Et pour ce qui est de votre petit truc, vous avez l'air bien, vous pouvez faire des prédictions avec, mais vous devez comprendre les mécanismes du marché pour savoir où et sous quel angle regarderJe ne sais pas, c'est une question philosophique).
Personnellement, je n'ai aucune confiance dans le démolisseur.
p.s. Et pour ce qui est de votre artisanat, vous l'aimerez toujours, vous pouvez faire des prédictions, mais vous devez comprendre les mécanismes du marché pour savoir où et sous quel angle regarder.Il faut un temps terriblement long pour compter. 0,1-0,5 secondes par 1 barre (selon la longueur du modèle). Il est optimisé depuis 24 heures maintenant et seulement 1400 passages. Apparemment, cela me prendra une semaine.(
Et les premiers résultats ne sont pas très bons : 50% en 2 mois, avec 30% de drawdown.
J'ai encore une idée pour l'améliorer, si cela échoue, je reviendrai probablement à mashcats.
Question à ceux qui ont résolu des problèmes de régression pour NS :
Qu'introduisez-vous comme valeur de formation (et que prédisez-vous ensuite) ?
Il existe des variantes :
1) 1 sortie avec l'incrément du prix de la prochaine barre (cela ne me semble pas intéressant car l'incrément du prix d'une barre est généralement insignifiant).
2) 10-20 sorties avec des incréments de prix pour 10-20 barres (semble nécessiter des ressources et du temps mais donne une meilleure précision).
3) 1 sortie avec le prix incrémental d'un extremum le long d'un zigzag (par exemple, il y aura un extremum le long du zigzag dans 15 barres, donnez son prix)
Quelle option est la meilleure à votre avis ? Peut-être y a-t-il quelque chose de mieux ?
Si la prévision est faite pour plusieurs barres à l'avance (p.2 et 3), alors la probabilité de leur performance diminuera évidemment. Quel chiffre serait optimal ?