L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 266
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Lors de la différenciation, le changement est automatique, puisque la série devient plus courte d'un élément, il suffit alors de raccourcir l'échantillon (tableau d'observations) du dernier élément.
voici un exemple
Y <- diff(SomeData)
cbind.data.frame( Y , SomeData[-length(SomeData)])
obtenir
1 10 10
2 10 20
3 -10 30
4 -10 20
5 10 10
6 10 20
7 10 30
8 10 40
9 -10 50
Faux. La façon de procéder est la suivante
>
> Y <- diff(SomeData)
>
> Y
[1] 10 10 -10 -10 10 10 10 10 -10
> require(magrittr)
Loading required package: magrittr
> Y <- diff(SomeData) %>% c(., NA)
> dt <- cbind(SomeData, Y) %>% na.omit()
> dt
SomeData Y
[1,] 10 10
[2,] 20 10
[3,] 30 -10
[4,] 20 -10
[5,] 10 10
[6,] 20 10
[7,] 30 10
[8,] 40 10
[9,] 50 -10
attr(,"na.action")
[1] 10
attr(,"class")
[1] "omit"
> Y
[1] 10 10 -10 -10 10 10 10 10 -10 NA
L'objectif a maintenant été avancé d'un bar.
Ce ne sont pas les prédicteurs quidoivent être déplacés vers la gauche, mais la cible.
Laissez-moi essayer d'expliquer à nouveau.
Je ne sais pas, je ne comprends toujours pas le problème, peut-être ai-je déjà surchauffé, mais j'ai fait comme vous dites. J'ai trouvé
Reference
Prediction 0 1
0 1862 487
1 487 2164
Accuracy : 0.8052
95% CI : (0.7939, 0.8161)
No Information Rate : 0.5302
P-Value [Acc > NIR] : <2e-16
Kappa : 0.609
Mcnemar's Test P-Value : 1
Sensitivity : 0.7927
Specificity : 0.8163
Pos Pred Value : 0.7927
Neg Pred Value : 0.8163
Prevalence : 0.4698
Detection Rate : 0.3724
Detection Prevalence : 0.4698
Balanced Accuracy : 0.8045
Quelle est votre erreur ?
Peut-être que je me suis encore trompé, je suis déjà trop optimiste.
Où avez-vous trouvéles chandeliers ? Je n'en ai pas sur CRAN et RSUDIO.
il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sur le robinet, malheureusement...
Faux. Cela devrait être comme ceci
Maintenant, la cible est décalée vers le futur de 1 barre.
Si, au lieu d'ajouter NA à la fin de"Y" puis de supprimer ce même NA, je supprime simplement la dernière ligne de SomeData, cela ne revient-il pas au même ?
Je ne comprends vraiment pas la différence, peut-être déjà en surchauffe complète ((
Je ne sais pas, je n'ai jamais compris le problème, peut-être que je surchauffais déjà, mais j'ai fait comme vous dites. J'ai trouvé
Je n'ai pas compté - je n'ai pas le paquet.
Et le résultat est très décent et aussi très proche de la vérité. Les gars ici ont du mal à se rapprocher des 70% (30% d'erreur). Et ici, il est clairement inférieur à 30%. Et à partir des roues, sur le principe du "tel quel".
Je n'ai pas compté - je n'ai pas le paquet.
Et le résultat est très décent et aussi très proche de la vérité. Les gars ici ont du mal à se rapprocher des 70% (30% d'erreur). Et ici, il est clairement inférieur à 30%. Et à partir des roues, sur le principe du "tel quel".
il y a beaucoup de choses qui manquent au robinet, malheureusement...
Merci, tout est téléchargé.
Une pensée totalement nouvelle dans la formation des prédicteurs. Je le ferai. La question du pouvoir prescriptif de chacun des prédicteurs est très intéressante pour moi. Je le posterai au fur et à mesure que je le calculerai. Si le pouvoir prédictif est trop bon, je le posterai.
Si ça ne vous dérange pas, épinglez le .RDataJe ne sais pas.... Cela fait longtemps que je ne crois plus aux miracles... Je pense que c'est encore un problème, c'est pourquoi je veux que quelqu'un vérifie.
Si vous le voulez bien, joignez le fichier .RData.