L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 174
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Il ne devrait pas y avoir de swaps, en théorie, puisqu'il n'y a pas d'offre de monnaie. Et un autre point intéressant concernant la situation récente du GBPUSD. Comment les contrats à terme se sont-ils comportés, et jusqu'où sont-ils descendus ? :)
Le graphique indique donc qu'il faut s'attendre à un renversement de tendance, comme aujourd'hui pour la livre.
Les modèles rentables ne sont pas obtenus même avec 10000 ou 500 prédicteurs, mais avec moins, disons 10. Cramer 500 prédicteurs dans le NS est un idiot. Les bruits vont tout noyer là-bas. Je ne suis pas surpris que ça n'ait pas bien fonctionné.
90% du problème (les 10% restants consistent à former des candidats prédicteurs et à choisir la méthode MO) est la sélection non biaisée du modèle. D'une certaine manière, la gorge étroite est souvent la façon dont on interprète les résultats de la formation.
Je suis sûr que même avec beaucoup, beaucoup d'informations, il est très facile de faire échouer une expérience.
Vous faites ici l'éloge de Reshetov sans jamais comprendre son travail, et pourtant il a fait un truc MEGA cool, dites-moi pourquoi ????.
Il a résolu l'un des problèmes importants de la construction de la SN. Il s'agit de choisir les prédicats qui permettent une généralisation maximale. Mon fichier d'éjection comporte environ 40 préfets, un tiers d'entre eux sont de base et le reste sont des décalages de ces données, mais l'optimiseur construit des modèles en utilisant seulement 4-5 préfets. Et ils sont toujours différents. Les modèles avec plus de 5 prédicats comme la pratique le montre n'ont pas très bien fonctionné, beaucoup de valeurs étaient "je ne sais pas", comme ce modèle va rarement mais bien et fonctionne plus longtemps, et en tenant compte que j'optimise le modèle tous les jours, je n'en ai pas besoin, Eh bien, le nombre d'enregistrements que je fais pour les 5 derniers jours (en conformité avec le volume et OI) en conséquence, j'ai un tableau de 45 colonnes et 30 lignes et il est suffisant pour gagner (comme le montre la capture d'écran) et il n'a pas d'importance comment le réseau divise le bon et le mauvais, ce qui est important qu'il l'a fait de façon régulière. Il n'est pas rare que nous devions retourner le TS, parce qu'après la formation, il commence à se STABILISER pour se vider, puis nous le retournons et voilà, nous commençons à gagner régulièrement, c'est comme ça.....
Il s'agit de savoir comment séparer un modèle formé sur le bruit d'un modèle formé sur le signal.
Je sais comment faire, mais j'ai besoin de beaucoup de calculs.
En tout cas, vous pensez dans la bonne direction :)
Les modèles rentables ne sont pas obtenus même avec 10000 ou 500 prédicteurs, mais avec moins, disons 10. Entasser 500 prédicteurs dans la NS est une déception. Les bruits vont tout noyer là-bas. Je ne suis pas surpris que ça n'ait pas bien fonctionné.
Vous devriez être surpris :) Ça marchait bien à l'époque, je n'ose pas en parler maintenant, parce que j'y suis obligé, mais j'ai "entendu parler par quelqu'un qui l'a entendu" de quants de fonds qui donnent 10k vecteurs aux entrées CNN, bien que je ne connaisse pas leurs récents retours, mais en 2011 ils avaient 12% sur un demi yard, ce qui est cool, bien qu'ils aient perdu 8% au milieu, mais quand même....
Aucun commentaire sur les "modèles rentables" sur 10 fonctionnalités)) Tous ceux qui coupent vraiment le marché, les "gourous" soutiennent de manière convaincante que le modèle doit être aussi simple que possible, qu'il ne faut pas se surentraîner, que sur la purée et le BB, on peut construire un "modèle rentable" et ainsi de suite. Un grand merci à eux))
Je prends le volume et l'OM des futures sur la livre avec le CME, je prends aussi le volume en temps réel du cluster delta. Tout est donc disponible et la différence entre les contrats à terme et les contrats au comptant n'est que de quelques pips, donc......
Est-il gratuit ou sur abonnement ? Si ce n'est pas un secret, pouvez-vous me dire comment obtenir l'OM des futures avec le CME et le volume réel dans MT ou Quick.
Je ne sais pas comment l'utiliser.
Est-il gratuit ou sur abonnement ? Si ce n'est pas un secret, pouvez-vous me dire comment obtenir l'OM des futures avec le CME et le volume réel dans MT ou Quick.
Merci.