L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 178
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Eh bien, je me demandais.
Je me tourne vers les adorateurs de R, directement versAlexey Burnakov.
Potentiellement intéressé, en fonction de ce dont nous parlons exactement. Envoyez-moi un courriel privé ou directement ici, selon ce qui vous convient le mieux.
Désolé Zhenya, mais pour autant que je sache tu ne connais pas R, et je ne veux pas que tu écrives du code pour moi et dans un langage inconnu, je voulais juste écrire du code avec quelqu'un d'expérimenté en ML dans R, qu'il m'aide et me guide dans quelque chose et me protège de quelques erreurs désagréables et pas évidentes ...
Ceux sur qui je comptais n'ont pas répondu, donc l'offre n'est pas intéressante pour eux, ou pour leur propre entreprise, ou, ou... c'est normal, chacun a sa façon de faire...
Je vais donc devoir écrire moi-même, malheureusement...
Je pense que simytarmailS :racontait sa MEGA idée sur l'identification des modèles, ce serait intéressant, mais tellement ..... Je sais quelque chose que je ne te dis pas... Ce n'est pas intéressant de parler comme ça, j'ai révélé quelques-uns de mes secrets, ceux qui voulaient les entendre les ont entendus, les autres les ont ignorés et en vain ......
C'est le point, je ne suis pas intéressé par la communication, je suis intéressé par la mise en œuvre et voir ce qui se passe ...
Et pour expliquer à l'essence complète, tous les avantages avant d'autres algos, j'ai besoin de beaucoup de texte et des images à dessiner, vraiment beaucoup, et il doit se tendre, et à en juger par la réaction et l'intérêt, puis après j'ai décrit et razrisuyu tout de même il ne va pas aller au-delà d'une conversation, et j'ai déjà ces paroles vides réflexe bâillon développé.
Et il n'y a rien de si MEGA, c'est juste qu'en utilisant cet algorithme, nous pouvons extraire des modèles propres des données au lieu de mettre des centaines de prédicteurs dans le ML, c'est le même nettoyage cupide du bruit, qui a été discuté 1000 fois ici, mais personne n'a rien obtenu de bon.
Mais cet algorithme peut ne pas fonctionner non plus, puisqu'il peut ne pas y avoir de régularités statistiques, mais je suis sûr que si cet algorithme de recherche de motifs ne fonctionne pas, aucun ML ne fonctionnera ....
la quatrième et dernière partie de l'article de RNeat est sortie...
J'ose dire qu'au moins une personne ici serait intéressée de le lire.
http://gekkoquant.com/
Si cela ne vous dérange pas, je chuchote aussi en privé ce que vous avez demandé à Combinator .
Merci.
Pardon, Zhenya, mais je ne sais rien de vous, et le respecté combinateur une figure bien connue ici et plus d'une fois prouvé son ingéniosité, alors je lui ai répondu sans autre question, bien que lui-même savait probablement tout. Mais si vous me parlez de votre expérience en matière d'algorithmique et qu'il apparaît que vous êtes un virtuose pour jongler avec plus de 10 jetons corrects que les "grailers" locaux, et que vous avez même travaillé avecHFT sur au moins des FORTS locaux, je suis sûr que nous deviendrons amis)))). En attendant, je vous suggère de passer le test de Turing etle concours de Winton sur cagle et d'entrer dans les vingt premiers au moins, le concours a réussi, mais pour voir à quelle place VOUS étiez, je le recommande.
Il ne s'agit pas d'introduire des centaines de prédicteurs dans ML, c'est le nettoyage avide du bruit dont on a parlé des milliers de fois, mais personne n'a réussi à faire quelque chose de bien.
publication intéressante
"Expérience dans la construction de robots de trading".
http://www.kamynin.ru/archives/category/torgovye-sistemy/page/122
"L'analyse spectrale sur le marché boursier"
http://www.kamynin.ru/archives/1560
Tu as tout à fait raison, bros !!!!!. Ce n'est pas le modèle ou la méthode d'optimisation qui importe, ce sont les données que nous utilisons pour notre système. Il existe une philosophie pour construire la fonction de sortie, qui peut être utilisée pour augmenter la généralité, c'est-à-dire pour adapter la sortie aux entrées. J'ai inventé un autre moyen de faire correspondre les données, mais je ne vous en parlerai pas encore.
Et d'ailleurs, peut-être qu'il faut écrire tous les articles ?????. Et les publier en même temps.
Les détails ne sont pas nécessaires, l'essentiel est de transmettre le sens de la méthode.
la quatrième et dernière partie de l'article de RNeat est sortie...
Merci, je suis aussi intéressé. J'ai fait recycler RNeat et je n'ai rien réussi à faire fonctionner avec le paquet, je vais réessayer le résultat de l'article.
Vous avez tort - même le code a été posté par Dr. Trade.
Parlez-vous de l'analyse en composantes PCA, ou d'autre chose ? Je ne me souviens pas de tous les exemples, je les ai postés ici :)
Si vous voulez dire PCA, vous ne ferez pas un bonbon avec des déchets de toute façon. Vous devez avoir d'assez bons prédicteurs mélangés à de mauvais, alors l'ACP peut faire le tri entre les mauvais et les bons.
Merci, je suis aussi curieux. Mon RNeat était en train de se recycler et je n'ai rien réussi à faire fonctionner avec le paquet, je vais réessayer le résultat de l'article.
Je l'ai posté pour vous en premier lieu :)
Tu as tout à fait raison, mon frère. ! !!!!.......................
de quoi parlez-vous ? :) qu'est-ce qui est juste ? quel article ? qu'est-ce qu'on écrit en même temps ? je ne comprends pas du tout :)
Je l'ai posté pour vous en premier lieu :)
De quoi parlez-vous ? :) qu'est-ce qui est juste ? quel article ? qu'est-ce qu'on écrit en même temps ? je ne comprends pas du tout :)