L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 158

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Andrey Dik:
Vous ne pouvez pas ne pas utiliser le levier donné par le bureau.

L'effet de levier est comme un crédit disponible en permanence. Si votre courtier vous a donné un effet de levier de 1:500, cela signifie que la taille maximale de transaction disponible sera beaucoup plus grande que celle de 1:100.
Mais pour votre information, si vous ouvrez et fermez une transaction dans deux comptes avec le même lot, mais des effets de levier différents de 1:10 et 1:500 - alors le profit dans les deux comptes sera le même. L'effet de levier n'affecte pas la quantité d'argent que vous obtenez pour chaque pip. Elle influe sur la taille maximale autorisée d'une transaction et sur la précocité du déclenchement d'un stop out (à moins que Dieu ne le veuille, bien sûr).

Vous n'êtes pas obligé de frapper le montant maximum disponible à chaque fois, en utilisant l'effet de levier au maximum. Même avec un effet de levier de 1:1000, vous pouvez mentalement dire au courtier "merci, mais je passe mon tour" - et ouvrir avec un lot plus petit. Ensuite, avec un peu de mathématiques ou de suivi, vous pouvez même calculer l'effet de levier dont vous avez besoin pour cette stratégie. Par exemple, si votre courtier a un effet de levier de 1:1000, vous pouvez déterminer que 1:50 est suffisant pour votre stratégie. Dans ce cas, vous pouvez dire sans risque que votre stratégie peut être négociée avec un effet de levier de 1:50.

 
Dr. Trader:

L'effet de levier est comme un crédit disponible en permanence. Si votre courtier vous a donné un effet de levier de 1:500, cela signifie que la taille maximale de transaction disponible sera beaucoup plus grande que celle de 1:100.
Mais pour votre information, si vous ouvrez et fermez une transaction sur deux comptes avec le même lot, mais un effet de levier différent de 1:10 et 1:500 - alors le profit sur les deux comptes sera le même. L'effet de levier n'affecte pas la quantité d'argent que vous obtenez pour chaque pip. Il affecte la taille maximale autorisée d'une transaction et la rapidité avec laquelle un stop out est déclenché (à moins que Dieu ne le veuille, bien sûr).

Vous n'êtes pas obligé de sortir le montant maximum disponible à chaque fois, en utilisant l'effet de levier au maximum. Même avec un effet de levier de 1:1000, vous pouvez mentalement dire à votre courtier "merci, mais je vais attendre" - et ouvrir avec un lot plus petit. Ensuite, en utilisant les mathématiques ou un certain contrôle, vous pouvez même calculer l'effet de levier dont vous avez besoin pour cette stratégie. Par exemple, si votre courtier a un effet de levier de 1:1000, vous pouvez déterminer que 1:50 est suffisant pour votre stratégie. Dans ce cas, nous pouvons dire sans risque que votre stratégie peut être négociée avec un effet de levier de 1:50.

La taille du lot pour lequel vous ouvrez dépend-elle de l'effet de levier ?

Et la valeur du pip dépend de la taille du lot ?

Un jeu d'enfant...

 
Dr. Trader:

L'effet de levier est comme un prêt disponible en permanence. Si votre courtier vous a donné un effet de levier de 1:500, cela signifie que la taille maximale de transaction disponible sera beaucoup plus grande que celle de 1:100.
Mais pour votre information, si vous ouvrez et fermez une transaction sur deux comptes avec le même lot, mais un effet de levier différent de 1:10 et 1:500 - alors le profit sur les deux comptes sera le même. L'effet de levier n'affecte pas la quantité d'argent que vous obtenez pour chaque pip. Il affecte la taille maximale autorisée d'une transaction et la rapidité avec laquelle un stop out est déclenché (à moins que Dieu ne le veuille, bien sûr).

C'est vrai. Je disais la même chose.

Maintenant, expliquez-le non pas à moi, maisà Alexey Burnakov, on lui a posé une question, d'après ce que je comprends, sur le levier fourni par le bureau, à laquelle il a répondu :

Alexey Burnakov:

L'effet de levier maximum - oui, 1:100. Mais je ne l'utilise pas. Encore une fois.

Vous voyez ? L'homme comprend mal. Que voulez-vous dire par "mais je ne l'utilise pas" ? - L'effet de levier est l'une des caractéristiques d'un compte de trading, vous ne pouvez pas ne pas l'utiliser - il est là !

Une autre chose est la charge du dépôt, le prélèvement maximum dans une transaction, mais la question ne portait pas sur cela, mais sur l'effet de levier !

 
Dimitri:

La taille du terrain sur lequel vous ouvrez dépend-elle de l'effet de levier ?

Le prix d'une parcelle dépend-il de la taille du terrain ?

Le jardin d'enfants...

Non, tu as raison :

Dr. Trader:

L'effet de levier n'affecte pas la quantité d'argent que vous obtenez pour chaque pip. Il affecte la taille maximale autorisée de la transaction, et la rapidité avec laquelle le stop out est déclenché (si Dieu le veut, bien sûr) ......

Et ce qu'il a dit ensuite n'est pas pertinent.

 

Les gars, j'ai besoin d'aide...

Je fais un profil de volume, en fait je l'ai même fait, le profil de volume c'est quand tout le volume est additionné par le prix auquel il a été passé, je pense que vous connaissez tous ce truc et vous n'avez pas besoin d'en parler....

Lorsque vous regardez le graphique, vous remarquez qu'il ne s'agit pas d'un graphique en tic-tac, mais d'un graphique en 5 minutes et qu'il n'y a pas un seul prix dans un graphique en 5 minutes, mais une fourchette de prix (haut, bas)...

Je ne suis pas très clair, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement.

La question est de savoir comment réaliser ces gammes.

voici le code - comment créer un profil de volume

volume <- sample.int(101,size=100,replace=TRUE)
price <- round(cumsum(rnorm(100))+1000,0)

df <- as.data.frame(cbind(price=price , volume=volume))
volume.profile <- aggregate(df$volume ~ df$price, sum, data=df)

volume.profile
plot(volume.profile,t="h" , lwd=5)
 
Dmitry:

Ces courtiers sont-ils les meilleurs en termes de services de courtage en devises ?

Bien sûr que non. J'utilise un testeur pour exécuter des conseillers experts sur l'historique avec des tests en avant pour savoir combien un dépôt est perdu pour chaque lot. Ensuite, je sélectionne la taille du lot à partir de l'équité actuelle afin que le drawdown maximal ne dépasse pas 10%. Les comptes ont généralement un effet de levier de 1:400 ou 1:300 ; mais si je le veux vraiment, je peux calculer l'effet de levier pour ma propre stratégie et demander à mon courtier de le réduire à la taille dont j'ai besoin. Mais je suis trop paresseux, je laisse le levier tel qu'il est, mais je ne l'utilise pas pleinement, comme l'a fait Alexey.

Le fait est que certains courtiers malhonnêtes gagnent de l'argent en perdant des clients. Ils profitent des séminaires en parlant de l'avantage de l'effet de levier >1:500, qu'avec lui vous pouvez ouvrir avec un plus grand lot, etc., mais en réalité c'est un piège. Le client rédigera une demande pour un effet de levier plus important, pour le plaisir d'ouvrir une transaction avec le lot le plus élevé possible, puis, aux prochaines nouvelles, son solde entier sera vidé par un stop out. Et puis, à cause de ces courtiers, les gens sur les forums essaient de mesurer davantage l'effet de levier, tout est vanité.

 
Dr. Trader:

Bien sûr que non. J'utilise un testeur pour exécuter des conseillers experts sur l'historique avec des tests en avant pour savoir combien un dépôt est perdu pour chaque lot. Ensuite, je sélectionne la taille du lot à partir de l'équité actuelle afin que le drawdown maximal ne dépasse pas 10%. Les comptes ont généralement un effet de levier de 1:400 ou 1:300 ; mais si je le veux vraiment, je peux calculer l'effet de levier pour ma propre stratégie et demander à mon courtier de le réduire à la taille dont j'ai besoin. Mais je suis trop paresseux, je laisse le levier tel qu'il est, mais je ne l'utilise pas pleinement, comme l'a fait Alexey.

Le fait est que certains courtiers malhonnêtes gagnent de l'argent en perdant des clients. Ils profitent des séminaires en parlant de l'avantage de l'effet de levier >1:500, qu'avec lui vous pouvez ouvrir avec un plus grand lot, etc., mais en réalité c'est un piège. Le client rédigera une demande pour un effet de levier plus important, pour le plaisir d'ouvrir une transaction avec le lot le plus élevé possible, puis, aux prochaines nouvelles, son solde entier sera vidé par un stop out. Et ensuite, à cause de ces courtiers, les gens sur les forums essaient de mesurer qui a le plus gros levier.

Concentrez-vous ! Je sais que c'est très difficile pour vous, mais essayez de vous concentrer - c'est TRES important !

La taille du lot d'une position que vous pouvez ouvrir dépend-elle de l'effet de levier que votre courtier vous accorde ?

Par exemple, si vous avez un dépôt de 100 $ et que votre courtier vous offre un effet de levier de 1:1, et si vous avez le même dépôt de 100 $ et que votre courtier vous offre un effet de levier de 1:500, dans le second cas, pouvez-vous ouvrir une position avec un lot PLUS IMPORTANT que dans le premier ?

P.S. Fucking..... "Et ces gens m'interdisent de me curer le nez"(s) !

 
Dmitriy:

La taille du lot d'une position que vous pouvez ouvrir dépend-elle du montant de l'effet de levier que votre courtier vous accorde ?

J'ai écrit ci-dessus, veuillez le relire.

Dr. Trader:

Si votre courtier vous a donné un effet de levier de 1:500, cela signifie que la taille maximale de transaction disponible sera beaucoup plus grande que 1:100.

 
Andrey Dik:

C'est vrai. Je disais la même chose.

Maintenant, expliquez-le non pas à moi, maisà Alexey Burnakov, on lui a posé une question, d'après ce que je comprends, sur le levier fourni par le bureau, à laquelle il a répondu :

Vous voyez ? L'homme comprend mal. Que voulez-vous dire par "mais je ne l'utilise pas" ? - L'effet de levier est l'une des caractéristiques d'un compte de trading, vous ne pouvez pas ne pas l'utiliser - il est là !

Une autre chose est la charge du dépôt, le prélèvement maximum dans une transaction, mais la question ne portait pas sur cela, mais sur l'effet de levier !


Pourquoi devrais-je expliquer ce qui est évident ? Eh bien, je peux ouvrir un marché avec un plus gros volume. Nous ne sommes pas au jardin d'enfants ici. Vous feriez mieux d'admettre que vous ne savez pas du tout de quoi vous parlez.

Vous feriez mieux de demander à Dmitriy, quel était le but de la question :

))) Hilarant !

Est-ce l'effet de levier avec lequel vous faites ces 30-40% par an ?

Il voulait sans doute entendre "1:500" et rire. Comme, quel levier LTD. Et il ne gagne pas beaucoup. A quoi cela servirait-il si je lui disais qu'un courtier me donne 1:1000 ? Que je peux ouvrir un marché pour plusieurs lots à la fois ?
 
Dmitry:

Concentrez-vous ! Je sais que c'est très difficile pour vous, mais essayez de vous concentrer - c'est TRÈS important !

La taille du lot de la position que vous pouvez ouvrir dépend-elle du montant de l'effet de levier que votre courtier vous accorde ?

Par exemple, si vous avez un dépôt de 100 $ et que votre courtier vous offre un effet de levier de 1:1, et si vous avez le même dépôt de 100 $ et que votre courtier vous offre un effet de levier de 1:500, dans le second cas, pouvez-vous ouvrir une position avec un lot PLUS IMPORTANT que dans le premier ?

P.S. Fucking..... "Et ces gens m'interdisent de me curer le nez"(s) !

Vous parlez de Thomas, vous parlez de Yeremma.

Quelle différence cela fait-il en pratique de savoir quel type de méga-position je peux ouvrir, si, comme le dit le Dr. - et je suis totalement d'accord avec lui - les backtests choisissent un lot (généralement petit) tel que le drawdown maximum n'est pas limité à des valeurs dangereuses ?

Quelle réponse préférez-vous : 1:10 ou 1:1000 ? Cela changera-t-il votre état d'esprit ? Voulez-vous une consultation privée sur les sociétés de courtage qui donnent 1:1000 et plus ?

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