L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 152
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Chaque langue a sa place. R est idéal pour la recherche interactive. C'est mon deuxième jour d'exploration (j'ai lu le livre avant) et c'est vraiment comme un débogueur puissant avec visualisation des entrailles.
Travailler avec R a immédiatement révélé nos faiblesses :
Nous avons lancé la première plateforme de trading algorithmique en MQL en 2001. Chaque fois, nous avons augmenté ses possibilités, mais la boîte à outils mathématique n'était pas si bonne. Nous avons développé l'analyse, l'accès aux données, le testeur, les calculs distribués, puis nous sommes passés au stade de la vente des produits.
Et puis, il est apparu que la plupart des solutions étaient coincées dans un cercle vicieux d'analyse, d'indicateurs et d'adaptation. Nous devons laisser les développeurs atteindre le niveau supérieur de capacité mathématique.
C'est pourquoi, il y a quelque temps, nous avons commencé à étendre les bibliothèques mathématiques dans MQL5 et avons également publié en version bêta Alglib, Fuzzy et Stat. Ils simplifieront le transfert des modèles d'autres systèmes vers MQL5, ce qui élèvera la classe des solutions analytiques créées pour la plateforme Metatrader 5.
Dans les 2 prochains mois, vous verrez les progrès que nous ferons dans le développement de l'environnement mathématique.
Nous accueillons volontiers les discussions et les articles portant sur des ensembles mathématiques complexes. Écrivez et envoyez des demandes d'articles à Rashid Umarov. Notre tâche consiste à encourager et à former les traders à des techniques plus sophistiquées, et non à nous enfermer dans notre propre monde MQL5.
Bien sûr, nous défendons et continuerons de défendre notre langue et notre plateforme contre les attaques, mais nous travaillons également à leur développement. Donc tout ira bien.
Je suis heureux que les longues discussions et votre brève familiarisation avec la langue portent leurs fruits.
Votre direction de développement est claire.
Le temps montrera le succès de cette initiative.
L'essentiel aujourd'hui (du moins pour moi) est que MT4 fonctionne comme une horloge. Le reste sera fait.
Je prépare des articles. C'est vrai, parfois je suis hanté par des doutes, que quelqu'un en ait besoin...
Bonne chance
NS convergentes - maintenant à la mode comme l'étaient récemment RF, boosting etc., mais le contexte de leur application est limité par les images, en fait la seule astuce de CNN est la sélection hiérarchique des filtres quand il y a des relations évidentes entre les composants adjacents du vecteur d'entrée, cela peut être fait d'une autre manière sans backprops, par exemple par clustering. Mais la question principale en est encore une autre : que donner à l'entrée.
J'ajouterai que les DNN, RNN, CNN, LSTM et bien sûr l'apprentissage par renforcement LR sont prometteurs.
Je pense que je ne révèle pas l'Amérique surtout à la fin de 2016 que tn. "TA patterns", c'est-à-dire les "patterns" de prix d'une même série, n'ont aujourd'hui aucun lien avec la direction du prochain tick ou leur direction moyenne sur un certain horizon temporel. C'est comme prédire la balle sur un terrain de football et l'utiliser comme prédicteur pour le tableau d'affichage, la corrélation est faible, des dizaines de fois moins pour récupérer les coûts de transaction. Je pense que le marché est décentralisé, malheureusement il n'y a ni flux ni normal, ceux qui sont disponibles sont faux. En général, pour négocier sur le Forex ... Eh bien, vous savez ce que je veux dire)))
C'est l'opinion commune des opérateurs boursiers. C'est normal. Mais vous avez tort au sujet des prédicteurs.
Je travaille dans un fonds quantitatif et je ne peux parler que de choses évidentes, il serait stupide et illégal de faire ne serait-ce qu'une allusion à la façon de rechercher des prédicteurs efficaces, mais il est pathétique de voir des gens intelligents se lancer dans des "modèles" comme la tête et les épaules et toutes sortes de perversions de bougies, en mettant ML dessus, La dépendance du prix est minimale et diminue de manière exponentielle, l'historique des prix passés d'une série d'une longueur donnée est lié à l'historique des prix futurs de la même longueur par la valeur au-delà de 3 sigmas, l'historique plus profond n'a aucun sens. Cherchez les PRINCIPES et les sources de données les plus rapides possibles sur tout ce qui peut affecter de quelque manière que ce soit le comportement des masses humaines sur la planète et dans tout ce bouillon primaire, cherchez le précieux ALPH.
Merci pour le conseil.
Bonne chance
Il est bon de voir que les longues discussions et votre brève introduction à la langue portent leurs fruits.
Il est possible que nous fassions un splendide cadeau à la communauté R.
Le temps nous le dira.
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Le temps nous le dira.
Nous sommes impatients de travailler et de ne pas perdre espoir.
Bonne chance
Je prépare des articles. Mais parfois je me demande si quelqu'un a besoin d'eux...
Bonne chance
Ils font...
J'ai appris de votre article.
Peut-être que nous ferons un cadeau génial pour la communauté R.
Le temps nous le dira.
attendez-le :)
1) essentiellement la seule astuce du CNN est la sélection de filtres hiérarchiques lorsqu'il y a des corrélations évidentes entre les composantes adjacentes du vecteur d'entrée, cela peut être fait d'autres façons sans backprop, par exemple par clustering.
2) Mais la question principale est encore une autre : que donner à l'entrée.
1) Compréhension étroite de la question. Un filtre de réseau de convolution peut effectuer de nombreuses opérations sur le vecteur d'entrée, et former, par exemple, n moyennes mobiles, se chevauchant partiellement ou non, ou prendre plusieurs sommes. Ce qui est déjà une revendication pour l'ingénierie normale des fonctionnalités.
2) Encore une fois, un sous-entendu ou un malentendu. Pour les réseaux de convolution, il suffit d'alimenter les données "brutes" (sous forme pseudo-stationnaire), par exemple les retours de prix avec un retard de 1. Le reste est fait par le réseau lui-même.
1) Je ne suis pas encore tout à fait d'accord, je pense qu'il est possible de prédire le prix en recherchant des similitudes dans le passé mais ce ne sont pas des "TA patterns" explicitement ..... la recherche est toujours en cours mais prend beaucoup de temps
2) Je suis d'accord, le modèle lui-même a peu d'effet.
Par exemple, si nous prenons le ruban, le divisons séparément en achats et en ventes, puis construisons leur somme cumulée et tirons la différence entre ces sommes - vous obtiendrez le même prix, le sliver est un pronosticateur du prix, sur les marchés très liquides, le prix suit toujours la plus grande liquidité, si le sliver contient plus de demandes d'achat que de vente, alors le marché baisse presque toujours, mais la différence entre les changements dans le sliver et les changements de prix se mesure en millisecondes.donc vous ne pouvez pas aller vite là, ces niches sont occupées depuis longtemps...
Une fois, j'ai fait des recherches sur le carnet de commandes complet d'un instrument. Beaucoup de gens ici ne savent même pas ce que c'est.Il y a aussi l'indexation d'un participant concret à l'opération et s'il y a 100 contrats de vente sur le marché, vous pouvez vérifier si c'est une seule personne qui a passé cet ordre de 100k ou si ce sont plusieurs personnes qui ont acheté un prix et qui ont fait 100k au total, vous pouvez vérifier s'ils ont pris cette personne entièrement ou si seulement 20k lui ont été pris pour 100k et qu'il a annulé les 80k restants, etc.д..
Alors qu'est ce que je dis de tout ça, pour en revenir à la coupe et aux vitesses, il y en avait une telle que j'ai calculé un gars qui pour quelques ms a réussi à mettre et annuler sa demande 4 fois, juste manipulé le prix ne le laisse pas baisser ou monter, j'ai la même chose du terminal seulement mon ordre de poke ou de vente va de 0,8 sec.
4) Oui, vous êtes engagé dans l'arbitrage sous ses formes les plus diverses ; qu'y a-t-il à cacher :) de hft à long saisonnier...
1) C'est vrai, il y a des dépendances faibles, j'ai donné l'exemple du football et du tableau d'affichage comme fic.
3) Eh bien, à propos de "niches sont occupés", superordinateurs, les génies PhD et les câbles à travers l'océan pour 300M $, si cela vous effraie, vous ne devriez pas faire algotrading, au moins dans hft sur Si\RI plus de 30% de l'élimination sont soit unique, ou de petits groupes de 2-3 personnes et faire, bien que pas grand mais le profit, je veux dire que pas tous les hft occupés par de grands quantfond que de ne pas se faufiler, et généralement il ne se produira jamais, le plus grand fonds plus difficile il est avec hft.
Oui, vous devez travailler avec de nombreux journaux d'ordres, chaque ordre et plus encore une transaction sur chaque instrument a un impact sur la probabilité des prochains ordres et transactions de tous les autres instruments.
4) Sans commentaire))
1)Signature de non-divulgation dans le fonds quantique ?
2) Ne devrait pas être popularisé ?
1) Exactement
2) Exactement, mais pensez-vous que si, par exemple, vous aviez la chance, après de nombreuses années de travail, de trouver un moyen de trouver rapidement des endroits où il y a beaucoup de pétrole en profondeur, cela vaudrait-il la peine de vulgariser ce savoir ? Même si vous êtes un philanthrope dans l'âme, vous feriez mieux d'investir ou de donner votre argent durement gagné aux nécessiteux plutôt qu'à des personnes prises au hasard.
Vous pensez donc que le trading sur de grandes TF (jour, semaine) n'a aucun sens ? Mais les grandes banques, avec succès, font du commerce sur le forex exactement à long terme.
Eh bien, les banques ne font pas que spéculer, mais s'il s'agit de spéculation à long terme dans le style de Buffett, alors bien sûr, cela a du sens, si vous savez ce que les autres ne savent pas))). Plus l'horizon est long, plus les statistiques fonctionnent mal, dans ce cas il faut avoir des relations dans le gouvernement, une équipe de macroéconomistes de haut niveau etc., c'est un autre jeu, c'est plus proche de la politique que de l'algotrading, c'est simplement comme prédire le temps pour l'année à venir sans être de Dieu.