L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 44

[mytarmailS]

Alexey Burnakov:
R Vous pouvez essayer. Parfois, les queues sont enlevées et parfois cela aide.

Et parfois, ils se coupent même les pattes ;)

De quoi parlez-vous ?

[Alexey Burnakov]

mytarmailS:

Et parfois, ils se coupent même les pattes ;)

De quoi parlez-vous ?

Apprenez ! Pattes, cornes, sabots.

On peut en savoir beaucoup sur le processus par les queues.

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

[Alexey Burnakov]

Au fait, est-ce que ça intéresse quelqu'un ou pas, je ne comprends pas. Avez-vous besoin d'un robot entraîné qui passe la validation en 5 ans avec un bénéfice ?

Comme ceci

Je suis de retour de vacances. Je peux préparer les fichiers et les poster, et ceux qui en ont besoin l'amélioreront pour eux-mêmes.

[Andrey Dik]

Alexey Burnakov:

Au fait, est-ce que ça intéresse quelqu'un ou pas, je ne comprends pas. Avez-vous besoin d'un robot entraîné qui passe la validation en 5 ans avec un bénéfice ?

Comme ceci

Je suis de retour de vacances. Je peux préparer les fichiers et les poster et ceux qui en ont besoin pourront les améliorer pour eux-mêmes.

Très faible rentabilité.... Il est plus sûr de conserver son argent dans une banque.

[Alexey Burnakov]

Andrey Dik:

Très faible rentabilité.... Il est plus sûr de garder son argent à la banque.

Et je ne vais pas l'éteindre avec un haut.

Je te le dis, affine-le.

L'essentiel ici est qu'il soit rentable, et non pas adapté aux besoins, comme sur le marché. Si non, alors non.

[Andrey Dik]

Alexey Burnakov:
Je ne poste pas de haut niveau.

Eh bien, c'est compréhensible... )

Voir l'état - réaction purement mécanique... Quelqu'un en a besoin.

[mytarmailS]

Alexey Burnakov:

Apprenez ! Pattes, cornes, sabots.

Vous pouvez en apprendre beaucoup sur le processus par les queues de distribution.

Merci, je l'ai lu, mais ce n'est pas ce dont je pense qu'il s'agit. Je vais essayer d'expliquer de façon moins abstraite...

Nous avons un prédicteur, appelons-le indicateur rsi, dont la valeur varie de 0 à 1.

1) le diviser en 10 plages

2) faire de ces plages des prédicteurs

3) construisez un modèle sur eux, laissez-le être aléatoire f

4) les regarder et voir qu'une des 10 gammes est dix fois plus forte que les autres

5) lisez la question que j'ai posée dans le post précédent ;)

Je pense que nous n'avons pas besoin de queues et de distributions ici, non ?

[Alexey Burnakov]

Andrey Dik:

Eh bien, c'est compréhensible... )

Voir l'état - réaction purement mécanique... Quelqu'un doit le faire.

Et d'un point de vue purement mécanique, c'est faux. Vous ne trouverez pas de rendement de 20% par an en dollars. C'est un calcul basé sur le FS.

[Alexey Burnakov]

mytarmailS:

Merci, je l'ai lu mais je ne pense pas du tout qu'il s'agisse de cela, je vais essayer d'expliquer de façon moins abstraite...

Nous avons un prédicteur, que ce soit un indicateur rsi, il a une plage de valeurs de 0 à 1.

1) le diviser en 10 plages

2) faire de ces plages des prédicteurs

3) construisez un modèle sur eux, laissez-le être aléatoire f

4) les regarder et voir qu'une des 10 gammes est dix fois plus forte que les autres

5) lisez la question que j'ai posée dans le post précédent ;)

Je n'ai pas besoin de queues et de distributions ici, n'est-ce pas ?

Comment créer des prédicteurs multiples à partir des plages d'un prédicteur ? Je ne comprends pas.

[Andrey Dik]

Alexey Burnakov:
Et d'un point de vue purement mécanique, c'est faux. Vous ne trouverez pas 20% de rendement par an en dollars pour rien. Il s'agit d'un calcul basé sur le FS.

OK, c'est une très bonne performance commerciale sur l'historique ! Félicitations.