Discussion de l'article "Réseaux de neurones de troisième génération : Réseaux profonds" - page 9
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Bonjour Vladimir,
Je m'appelle Krzysztof (krzysiaczek99) et je gère un fil de discussion similaire sur les NN de 3ème génération sur trade2win depuis 2010. Dans mon implémentation, j'utilise MATLAB et les boîtes à outils de MATLAB ainsi que WEKA pour avoir accès à différents algorithmes.
D'après mon expérience, les réseaux profonds n'ont pas donné de bons résultats avec les systèmes d'information financiers, les SVM par exemple étant beaucoup plus efficaces. J'espère que vous avez corrigé tous les fichiers dans votre implémentation, car j'aimerais essayer de le faire. Le backtest est-il possible ?
Krzysztof
Bonjour,
1.L' expert révisé sera présenté dans un nouvel article qui se termine. Il s'agit d'un réseau neuronal profond avec RBM.
2. Sur le test de l' expert MT4 j'ai échoué.
3. Les avantages des autres modèles d'apprentissage automatique par rapport aux réseaux profonds - une affirmation très controversée. D'après mon expérience, ce n'est pas le cas.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Vladimir
Il serait très intéressant que vous puissiez montrer votre approche IA par rapport à une optimisation EA classique.
Prenez par exemple un EA gratuit (comme https://www.mql5.com/fr/code/913) EA_MARSI - expert pour MetaTrader 5, Description : L'Expert Advisor est basé sur l'indicateur EMA_RSI_VA.
Il semble être un EA assez simple. Comment coderiez-vous cette approche classique d'EA pour l'intégrer dans votre idée d'IA ?
Vous pouvez même essayer d'ajouter - juste pour montrer comment c'est fait - d'autres indicateurs (par exemple CCI, BollingerBands, ZigZag) pour essayer d'améliorer cet EA - que cette idée soit couronnée de succès ou non.
Il serait très intéressant que vous puissiez montrer votre approche IA par rapport à une optimisation EA classique.
Prenez par exemple un EA gratuit (comme https://www.mql5.com/fr/code/913) EA_MARSI - expert pour MetaTrader 5, Description : L'Expert Advisor est basé sur l'indicateur EMA_RSI_VA.
Il semble être un EA assez simple. Comment coderiez-vous cette approche classique d'EA pour l'intégrer dans votre idée d'IA ?
Vous pouvez même essayer d'ajouter - juste pour montrer comment c'est fait - d'autres indicateurs (par exemple CCI, BollingerBands, ZigZag) pour essayer d'améliorer cet EA - que cette idée soit couronnée de succès ou non.
Bonjour,
Vous pouvez, mais pourquoi ?
Si vous avez du temps libre , vous pouvez le faire.
Meilleures salutations.
Bonjour,
Vous pouvez, mais pourquoi ?
S'il y a du temps libre , c'est possible.
Meilleures salutations
1) Cela aiderait beaucoup les gens comme moi qui ont une approche traditionnelle pour développer une idée de trading basée sur quelques indicateurs.
2) Nous aurions un EA traditionnel et votre EA avec la même approche de base pour comparer (plus ou moins de travail, ...).
3) Cela prouverait à quel point votre méthode est utile.
1) Cela aiderait beaucoup les personnes qui, comme moi, ont une approche traditionnelle pour développer une idée de trading basée sur quelques indicateurs.
2) Nous aurions un EA traditionnel et votre EA avec la même approche de base pour comparer (plus ou moins de travail, ...).
3) Cela prouverait à quel point votre méthode est utile.
Bonjour,
Il ne s'agit pas de prouver qu'il s'agit de la méthode la plus efficace. Le défi est de montrer une autre façon de faire, avec plus de fonctionnalités. Et chacun doit choisir la sienne, en la comparant, si nécessaire, personnellement. L'utilisation de l'apprentissage automatique dans le trading nécessite un niveau assez élevé de connaissances et d'expérience dans le domaine.
Tout dépend de l'expérience, des connaissances et des objectifs. Quelqu'un négocie sans indicateurs, et il est tout à fait satisfait. Quelqu'un a trouvé de bons indicateurs et cela lui convient aussi. Celui qui ne fait que cela n'est pas suffisant, parce qu'il faut comprendre le marché plus en profondeur.
Désolé. Il est difficile de vous expliquer, la "barrière de la langue" nous en empêche.
Bonjour,
Il ne s'agit pas de prouver qu'il s'agit de la méthode la plus efficace. Le défi consiste à montrer une autre façon de faire, avec d'autres caractéristiques. Et chacun doit choisir la sienne, en la comparant, si nécessaire, personnellement. L'utilisation de l'apprentissage automatique dans le trading nécessite un niveau assez élevé de connaissances et d'expérience dans le domaine.
Tout dépend de l'expérience, des connaissances et des objectifs. Quelqu'un négocie sans indicateurs, et il est tout à fait satisfait. Quelqu'un a trouvé de bons indicateurs et cela lui convient aussi. Celui qui ne fait que cela n'est pas suffisant, parce qu'il faut comprendre le marché plus en profondeur.
Désolé. Il est difficile de vous expliquer, la "barrière de la langue" empêche.
:(
C'est assez décevant.
Je pensais que vous seriez intéressé par un petit concours pour prouver l'utilité de votre approche.
Vous savez que la plupart des programmeurs décrivent leur programme en quoi et comment il calcule ceci et cela - mais rarement comment l'utilisateur bénéficiera de leur programme.
N'oubliez pas que "...la manière la plus efficace", du moins pour moi, inclut la quantité de code que je dois comprendre, écrire et optimiser.
Je (et peut-être d'autres aussi) serais vraiment heureux d'avoir une idée de tout cela - en dehors de la performance nue.
En tout cas, merci pour vos efforts et votre patience.
Calli
:(
C'est assez décevant.
J'ai pensé que vous seriez intéressé par un petit concours pour prouver l'utilité de votre approche.
Vous savez, la plupart des programmeurs décrivent leur programme en quoi et comment il calcule ceci et cela - mais rarement en quoi l'utilisateur bénéficiera de leur programme.
N'oubliez pas que "...la manière la plus efficace", du moins pour moi, inclut la quantité de code que je dois comprendre, écrire et optimiser.
Je (et peut-être d'autres aussi) serais vraiment heureux d'avoir une idée de tout cela - en dehors de la performance nue.
En tout cas, merci pour vos efforts et votre patience.
Calli
Pour faire un tel test comparatif, il faut être sûr que l'une de ces méthodes a un réel pouvoir prédictif, sinon il s'agit d'une comparaison de résultats aléatoires avec une variance inconnue dépendant de la configuration et des données choisies, donc le résultat est également aléatoire. Êtes-vous sûr que l'une de ces méthodes a un réel pouvoir prédictif ? Cela nécessiterait de nombreux tests sur un grand nombre de symboles et même après cela, vous ne seriez pas sûr qu'une méthode est meilleure qu'une autre car la distribution de la variance des résultats est inconnue et les résultats dépendront simplement de la configuration du test et des données choisies.
Krzysztof
Bonjour,
1.L' expert révisé sera présenté dans un nouvel article qui se termine. Il s'agit d'un réseau neuronal profond avec RBM.
2. Sur le test de l' expert MT4 j'ai échoué.
3. Les avantages des autres modèles d'apprentissage automatique par rapport aux réseaux profonds - une affirmation très controversée. D'après mon expérience, ce n'est pas le cas.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Vladimir
Quand prévoyez-vous de publier votre nouvel article ?
Krzysztof
Pour effectuer un tel test comparatif, vous devez être sûr que l'une de ces méthodes a réellement un pouvoir prédictif, sinon il s'agit d'une comparaison de résultats aléatoires avec une variance inconnue dépendant de la configuration et des données choisies, de sorte que le résultat est également aléatoire. Êtes-vous sûr que l'une de ces méthodes a un réel pouvoir prédictif ? Cela nécessiterait de nombreux tests sur un grand nombre de symboles et même après cela, vous ne seriez pas sûr qu'une méthode est meilleure qu'une autre car la distribution de la variance des résultats est inconnue et les résultats dépendront simplement de la configuration du test et des données choisies.
Krzysztof
Merci pour votre patience !
" ...Êtes-vous sûr que l'une de ces méthodes a un réel pouvoir prédictif ? ".
Je ne veux pas que vous développiez un système parfait avec des indicateurs absolument parfaits pour prédire l'avenir !
Nous savons tous que les indicateurs ne font que comprimer le graphique existant des cotations écoulées en chiffres et que nous attribuons ces chiffres à l'avenir. Le fait d'avoir raison ou tort nous indiquera le marché.
"... donc le résultat est aussi aléatoire."
Je ne comprends pas :(
Afin d'obtenir des résultats comparables, j'ai suggéré un EA existant (MARSI) qui est basé sur un indicateur connu EMA_RSI et je vous ai demandé d'utiliser la même stratégie.
Si vous testez votre EA et le MASI existant sur les mêmes données historiques, les résultats finaux des deux EA (le vôtre et le MARSI-EA) sont comparables l'un à l'autre - mais ce qui est toujours valable, c'est que bon ou mauvais, cela nous dira le marché.
calli