Discussion de l'article "Réseaux de neurones de troisième génération : Réseaux profonds" - page 5

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alsu:
Non, bien sûr. Je ne fais que lutter contre les tentatives de remplacer la science, qu'elle soit appliquée ou théorique, par le chamanisme, du mieux que je peux. Et c'est exactement ce qui se passe dans le domaine des sciences naturelles, qui est en fait bloqué à la fois dans l'application et la théorie depuis une dizaine d'années maintenant.

1. A propos de l'enlisement. Il me semble que l'application pratique généralisée de la reconnaissance de la voix et de l'écriture manuscrite basée sur les réseaux profonds réfute cette affirmation. Je ne parle pas de la reconnaissance faciale. En ce moment, il me semble que ce sujet a pris un nouvel élan.

2. Concernant la science et le chamanisme. Depuis l'époque soviétique, la différence d'approche de la pratique de la science soviétique et de la science occidentale a été radicalement différente. La littérature scientifique en est le meilleur témoin. À l'époque de l'institut (70 ans du siècle dernier), je faisais attention à la manière dont les publications occidentales décrivaient des questions complexes de manière accessible et compréhensible, et à la manière dont la littérature nationale les décrivait de manière absconse et tordue, avec un certain nombre de formules complexes. Cette approche n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Plus c'est compliqué et incompréhensible, plus c'est scientifique ?

Je ne suis ni un programmeur ni un mathématicien. Je suis un praticien. Il est important pour moi que les nouvelles idées soient présentées de manière accessible, qu'elles soient confirmées par des applications faisant autorité et qu'elles m'aident à résoudre les questions nécessaires avec le moins de glavobolisme et de perte de temps possible pour leur mise en œuvre. Et tout cela dans le cadre du thème des réseaux neuronaux profonds dans les paquets de langage R.

Je suis d'accord que tout dans l'article est un tas. Personne n'annule le désir d'embrasser l'immensité. Et tous les représentants de la nouvelle génération ne se souviennent pas du sujet des réseaux neuronaux. Je voulais le leur rappeler.

Eh bien, c'est ce qui s'est passé.

Bonne chance

 

Excellent article !

Une belle série d'articles sur le DM ces derniers temps.

 

Jusqu'à présent, j'ai essayé de tout charger et, quoi que je fasse, je n'y parviens pas. Tous les chemins sont identiques à vos instructions, j'ai essayé la version 3.1.1 qui est la même que celle que vous avez utilisée ainsi qu'une version plus récente 3.1.3 et tous les scripts, DLL, indicateurs, en-têtes, etc. sont à leurs emplacements corrects conformément à vos instructions.

Chaque fois que l'EA est déposé sur un graphique, il apparaît avec "Rterm has crashed" comme fenêtre d'alerte, ce qui, en regardant le code, indique que le R n'est pas en train de se charger.

Y a-t-il des étapes supplémentaires requises, comme une DLL nécessaire au chargement de R qui manque ?

J'ai également vérifié tous les scripts R pour m'assurer que les chemins d'accès sont corrects (et que les noms de dossiers sont sensibles à la casse) et cela ne fonctionne toujours pas.

Je suis très impressionné par votre article et par la profondeur de vos explications. J'ai beaucoup travaillé avec les réseaux neuronaux de Jeff Heaton et j'ai donc voulu jeter un coup d'œil à R également.

Tous les conseils que vous pourrez me donner seront appréciés.

 
Il ne s'agit pas d'un outil d'analyse statistique, mais d'un outil de reconnaissance LSTM et d'un outil de décision Delphi. Je n'ai pas besoin d'être un expert MT4
 
traderd:

Jusqu'à présent, j'ai essayé de tout charger et, quoi que je fasse, je n'y parviens pas. Tous les chemins sont identiques à vos instructions, j'ai essayé la version 3.1.1 qui est la même que celle que vous avez utilisée ainsi qu'une version plus récente 3.1.3 et tous les scripts, DLL, indicateurs, en-têtes, etc. sont à leurs emplacements corrects conformément à vos instructions.

Chaque fois que l'EA est déposé sur un graphique, il apparaît avec "Rterm has crashed" comme fenêtre d'alerte, ce qui, en regardant le code, indique que le R n'est pas en train de se charger.

Y a-t-il des étapes supplémentaires requises, comme une DLL nécessaire au chargement de R qui manque ?

J'ai également vérifié tous les scripts R pour m'assurer que les chemins d'accès sont corrects (et que les noms de dossiers sont sensibles à la casse) et cela ne fonctionne toujours pas.

Je suis très impressionné par votre article et par la profondeur de vos explications. J'ai beaucoup travaillé avec les réseaux neuronaux de Jeff Heaton et j'ai donc voulu jeter un coup d'œil à R également.

Tout conseil que vous pourriez me donner serait apprécié.

Bonjour/

Je suis heureux que l' article vous intéresse.
Je débogue les cas à l'aide de Rterma de la manière suivante :
- Commentez tout dans le start () sauf le travail d' inspection Rterma
- Commentez tout dans le init () sauf l' exécution de Rterm ()

- Si Rterm est en place et fonctionne, depuis Init() décommentez un opérateur et vérifiez. Vous spécifiez à quel moment se produit le crash de l 'opérateur.

Par la suite, il est plus facile de déterminer la cause du crash. En général, il y en a deux: l' erreur de syntaxe du script ou l' absence des bibliothèques nécessaires.
Je renvoie à nouveau à l'annexe de l'article.

Je suis prêt à vous aider à l' avenir si vous me dites quelle est la cause du plantage de Rterm.

Meilleures salutations

 
guz1kas:

Il ne s'agit pas d'un outil d'analyse statistique, mais d'un outil de reconnaissance LSTM et d'un outil de décision Delphi. Mne lichno ochen nenravitsa MT4

Salutations.

Démodé ??? C'est nouveau.

Mieux vaut dire comment, pourquoi. Si vous pouvez être plus détaillé avec des détails, de préférence. Je suis simplement curieux.

Nous ne discutons pas du tout de Delphi.

La question n'est pas de savoir si nous aimons MT4 ou non. Il s'agit de réaliser avec ce que nous avons (c'est-à-dire MT4, quel qu'il soit...) ce dont nous avons besoin de manière rapide et fiable.

Bonne chance !

 
vlad1949:

Bonjour/

Je suis heureux que vous soyez intéressé par cet article.
Je débogue les cas de chute Rterma comme suit :
- Commentez tout dans le start () sauf que le travail d' inspection Rterma
- Commentez dans le init () tout sauf run Rterm ()

- Si Rterm est en place et fonctionne, depuis Init() décommentez un opérateur et vérifiez. Vous spécifiez à quel moment se produit le crash de l 'opérateur.

Par la suite, il est plus facile de déterminer la cause du crash. En général, il y en a deux: l' erreur de syntaxe du script ou l' absence des bibliothèques nécessaires.
Je renvoie à nouveau à l'annexe de l'article.

Je suis prêt à vous aider à l' avenir si vous me dites quelle est la cause du plantage de Rterm.

Cordialement

J'ai le même problème. Je ne trouve pas où vous parlez de start() sauf que l'inspection fonctionne Rterma ou le init() tous mais exécuter Rterm(). J'ai regardé le code R et dans MetaEditor.
 

C'est un article très intéressant et utile. J'ai réussi à faire fonctionner le système, mais dans Zorro, pas dans MT4. Cela simplifie beaucoup le script et je peux le backtester depuis le 14 octobre 2014 jusqu'à aujourd'hui.

Il y a cependant un problème : il semble que vous vous soyez entraîné sur le ZZ de la même barre, et non sur le ZZ de la barre suivante. Le système est donc très bon pour prédire la barre qui vient de se terminer. Si je trade sur la barre passée, j'obtiens cette courbe d'équilibre :

Échanger avec une machine à remonter le temps

Un système parfait ! Mais si j'utilise le Sig retourné pour trader sur la barre suivante, j'obtiens cette courbe d'équilibre un peu plus réaliste :

Commerce réel

(La partie rouge correspond aux fonds propres sous l'eau).

J'ai utilisé le modèle du 14 octobre 2014. Avez-vous déjà essayé d'entraîner un modèle sur le ZZ de la barre suivante ?

 
jcl365:

C'est un article très intéressant et utile. J'ai réussi à faire fonctionner le système, mais dans Zorro, pas dans MT4. Cela simplifie beaucoup le script et je peux le backtester depuis le 14 octobre 2014 jusqu'à aujourd'hui.

Il y a cependant un problème : il semble que vous vous soyez entraîné sur le ZZ de la même barre, et non sur le ZZ de la barre suivante. Le système est donc très bon pour prédire la barre qui vient de se terminer. Si je trade sur la barre passée, j'obtiens cette courbe d'équilibre :

Un système parfait ! Mais si j'utilise le Sig retourné pour négocier sur la barre suivante, j'obtiens cette courbe d'équilibre légèrement plus réaliste :

(La partie rouge correspond aux fonds propres sous l'eau).

J'ai utilisé le modèle du 14 octobre 2014. Avez-vous déjà essayé d'entraîner un modèle sur le ZZ de la barre suivante ?

Bonjour/

Il faut garder à l 'esprit les éléments suivants.

1. Nous obtenons le signal à partir du zigzag.

sig <- ifelse(diff(zz) > 0, 1, ifelse(diff(zz) < 0, -1, NA)

2. Nous le déplaçons vers une autre barre dans le futur.

sig <- Hmisk::Lag(sig, shift=-1)

3. Nous entraînons le réseau neuronal au signal de la barre suivante.
La qualité de l'enseignement doit améliorer la sélection des indicateurs, leurs paramètres et les paramètres du réseau neuronal.

L'article montre le chemin et la méthode. Le potentiel de ces réseaux est énorme.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Vladimir

 

J'ai maintenant entraîné un nouveau modèle avec prédiction de la barre suivante, et il semble que cela fonctionne. La précision est toujours de l'ordre de 74%. Voici la courbe d'équité maintenant :

:

Elle se comporte comme je m'y attendais : le système est rentable immédiatement après l'entraînement, puis se détériore lentement au fur et à mesure que le marché change.

La prochaine étape est donc un test WFO avec un réentraînement régulier du modèle. Pour cela, l'entraînement doit être intégré dans le script de la stratégie.

Voici la fonction corrigée pour le calcul du Sig de la barre suivante :

Sig <- function(ch = 0.0037, pr = price[ ,'Med']) {
        ZZ <<- ZigZag(pr, change = ch, percent = F, retrace = F, lastExtreme = T)
        for(i in 1:length(ZZ)) { if(is.na(ZZ[i])) ZZ[i] = ZZ[i-1] }
  #shift zz for predicting the next bar
        for(i in 1:length(ZZ)-1) { ZZ[i] = ZZ[i+1] }
        dz <- c(diff(ZZ), NA)
        sig <- ifelse(dz > 0, 0, ifelse(dz < 0, 1, NA))
        return(sig)
}

La fonction "Compute" qui est exécutée toutes les 30 minutes par le script de stratégie :

Compute <- function() {
  price <<- pr.OHLC(Open,High,Low,Close)
  X <<- In()
  normalized <- predict(Prepr, tail(X,1))
  pr.sae <- nn.predict(SAE, normalized)
  return(pr.sae[1]);
}

Le script de stratégie, l'"EA" :

#include <default.c>
#include <r.h>

string RPath = "F:\\D\\R\\R-3.1.3\\bin\\i386\\Rterm.exe";
int Size = 200;

bool RCheck()
{
   if(!Rr()) {
        quit("R session aborted!");
                return false;           
   }
   return true;
}


function run()
{
        BarPeriod = 30;
        StartDate = 20141014;
        LookBack = Size;
        asset("EUR/USD");
        
        Spread = Slippage = Commission = RollLong = RollShort = 0;
        //Stop = 25*PIP ;
        /Trail = 25*PIP ;
        
        if(is(INITRUN)) {
           RStart(RPath,1);
           if(!RCheck()) return;
           printf("\n%s running",RPath);
           Rx("rm(list = ls());");
           string Command = strfmt("source('%sStrategy/SAE.r')",
                strrep(ZorroFolder,"\\","/"));
           Rx(Command);
           Command = strfmt("load('%sData/sae.model')",
                strrep(ZorroFolder,"\\","/"));
           Rx(Command);
        }
        
        vars op = rev(series(priceOpen())),
                hi = rev(series(priceHigh())),
                lo = rev(series(priceLow())),
                cl = rev(series(priceClose()));
                
        if(!is(LOOKBACK)) {
                Rv("Open",op,Size);
                Rv("High",hi,Size);
                Rv("Low",lo,Size);
                Rv("Close",cl,Size);
                
                var Predict = Rgd("Compute()");
                if(!RCheck()) return;
                
                if(Predict > 0.6 && !NumOpenShort)
                        enterShort();
                else if(Predict < 0.4 && !NumOpenLong)
                        enterLong();
        }
        
        if(is(EXITRUN)) {
                RStop(); // mettre fin à la session
        }
}
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