Discussion de l'article "Utiliser l'Analyse Discriminante pour Élaborer des Systèmes de Trading" - page 2
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En général, j'ai obtenu approximativement un résultat similaire - il n'y a aucun moyen de rejeter l' hypothèse nulle que les coefficients considérés sont égaux à zéro.....
Oui, c'est le point principal.
L'analyse discriminante est une méthode de statistique mathématique. Sa sœur, l'économétrie, ne l'utilise pas pour une raison ou une autre. Je ne sais plus pourquoi. Le résultat de l'article est intéressant.
En général, j'ai obtenu à peu près le même résultat - il n'y a aucun moyen de rejeter l' hypothèse nulle selon laquelle les coefficients considérés sont égaux à zéro....
Puis-je poser quelques questions ?
1. Combien de barres, quelle paire de devises et quel horizon temporel ont été utilisés pour l'analyse ?
2. Comment les coefficients se comportent-ils si nous prenons un historique complètement différent ? Comment se comportent les coefficients si l'on multiplie par 10 le nombre de barres analysées ?
3. Combien de barres faut-il prendre au minimum pour que YES rejette ou confirme l'hypothèse nulle ? Existe-t-il un tel nombre de barres dans l'historique ?
4. Dans quelle mesure l'hypothèse selon laquelle les coefficients recherchés sont des constantes éternelles et ne changent pas avec le temps est-elle vraie ?
5. Combien de temps YES a-t-il mis pour s'exécuter sur votre ordinateur ?
Puis-je vous poser quelques questions ?
1. Combien de barres, quelle paire de devises et quel délai ont été utilisés pour l'analyse ?
2. Comment se comportent les coefficients si nous prenons un historique complètement différent ? Comment se comportent les coefficients si l'on multiplie par 10 le nombre de barres analysées ?
3. Combien de barres faut-il prendre au minimum pour que YES rejette ou confirme l'hypothèse nulle ? Existe-t-il un tel nombre de barres dans l'historique ?
4. Dans quelle mesure l'hypothèse selon laquelle les coefficients recherchés sont des constantes éternelles et ne changent pas avec le temps est-elle vraie ?
5. Combien de temps a pris le YES sur votre ordinateur ?
1. EURUSD. L'article précise que : les données ont été collectées à l'aide d'un testeur de stratégie du 1er août 2011 au 1er octobre 2011 sur la période H1.
2. Dans l'exemple de l'article, 70% de l'échantillon a été utilisé pour l'entraînement et 30% pour le test. Dans le graphique de test, les coefficients ont conservé leur signification. Pour ce qui est des autres graphiques, essayez vous-même.
3. Le nombre de barres doit être au moins 5 fois supérieur au nombre d'indicateurs testés pour construire le modèle. Plus il y a de barres, plus le modèle est fiable.
4. Vous pouvez peut-être trouver de tels indicateurs et leurs coefficients :-) Ce n'était pas le but de l'article.
5. Nous parlons de millisecondes.
Les réflexions dans les commentaires sur l'hypothèse nulle ne sont pas liées à l'analyse discriminante. Faa1947 parle d'analyse de régression, ce qui n'est pas la même chose.
Ce n'est qu'une autre façon de faire du bricolage subtil.
Je suis d'accord. L'analyse discriminante, les réseaux neuronaux, les programmes d'auto-apprentissage, les cartes de Kohonen, etc. ne sont que des outils d'analyse, mais nous avons besoin de prévisions. Tant qu'il n'y a pas de modèle de marché, il est inefficace d'utiliser des outils d'analyse.
Ainsi, dans l'article en question, le modèle de marché a été cousu dans plusieurs indicateurs pris pour analyse. Ce modèle décrit mal le marché, ce qui se traduit par une forte probabilité d'égalité des coefficients à zéro.
Il n'y a pas de sens à proposer et à discuter des outils sans un modèle de marché.
Nous sommes d'accord. L'analyse discriminante, les réseaux neuronaux, les programmes d'auto-apprentissage, les cartes de Kohonen, etc. ne sont que des outils d'analyse, mais nous avons besoin de prévisions. Tant qu'il n'y a pas de modèle de marché, il est inefficace d'utiliser des outils d'analyse.
Ainsi, dans l'article en question, le modèle de marché a été cousu dans plusieurs indicateurs pris pour analyse. Ce modèle décrit mal le marché, ce qui se traduit par une forte probabilité d'égalité des coefficients à zéro.
Il est absurde de proposer et de discuter d'instruments sans modèle de marché.
La probabilité d'égalité à zéro mentionnée dans les commentaires n'a aucun rapport avec ce modèle :-)
En général, il s'agit d'un argument de guerre sainte - que l'analyse technique fonctionne ou non. Quelqu'un réussit en utilisant uniquement l'analyse technique, d'autres préfèrent l'analyse fondamentale, et d'autres encore préfèrent les deux.
Selon la théorie des systèmes, il n'est pas nécessaire de savoir comment un système fonctionne pour prédire son comportement. Il est même douteux qu'un modèle de marché pour le forex soit possible. L'apparition de tout modèle sera immédiatement prise en compte dans le prix selon l'analyse technique :-)
La probabilité de zéro mentionnée dans les commentaires n'a rien à voir avec ce modèle :-)
En général, il s'agit d'une guerre sainte : l'analyse technique est-elle efficace ou non ? Certains négocient avec succès en utilisant uniquement l'analyse technique, d'autres préfèrent l'analyse fondamentale, et d'autres encore préfèrent les deux.
Selon la théorie des systèmes, il n'est pas nécessaire de savoir comment un système fonctionne pour prédire son comportement. Il est même douteux qu'un modèle de marché pour le forex soit possible. L'apparition d'un modèle sera immédiatement prise en compte dans le prix selon l'analyse technique :-)
Il existe de nombreux modèles de marché pour le forex. En voici quelques-uns : 1. Le prix est aléatoire. 2. Le prix est une fonction lisse à laquelle s'ajoute du bruit. 3. Il y a parfois des tendances dans le mouvement des prix. 4. De nombreux modèles issus de l'économie et de l'analyse fondamentale.
Pour prédire le comportement d'un système, il n'est même pas nécessaire de connaître sa structure. Il est possible, par exemple, de transférer l'histoire du système dans le futur. Mais la règle de transfert sera le modèle du système.
Bonjour,
Merci beaucoup d'avoir rédigé cet article ! Je vous en suis très reconnaissant. Je me demandais où trouver un tel logiciel ! Et si j'aime déjà une certaine configuration mais que je veux améliorer mon taux de victoire ? Comment puis-je utiliser DA Statistica pour cela ?
J'ai utilisé des logiciels de réseaux neuronaux et de programmation génétique. Ils sont capables de construire des stratégies en fonction des objectifs de l'utilisateur - taux de gain, profit net, fréquence des transactions, E(r), facteur de profit, etc. Est-il possible de faire cela avec ce logiciel ? Pouvez-vous nous montrer comment si c'est le cas ?
StatSoft Statistica a été utilisé pour l'analyse des données.
Je pense que d'autres objectifs peuvent également être atteints. Cependant, vous devez réfléchir à la manière dont ils peuvent être inclus dans votre modèle DA. A titre d'exemple, si vous tradez sur l'échelle de temps H1, vous pouvez essayer de prévoir votre taux de réussite à l'aide des données des indicateurs H4 ou D1.
L'AD pour l'échelle de temps H4 s'effectue de la même manière que pour l'échelle de temps H1.