Discussion de l'article "Marche Aléatoire et l’Indicateur de Tendance" - page 3
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Supposons que je sois en mesure de modéliser un produit synthétique dont la distribution des incréments, la forme de l'ACF, la forme de l'ACF des carrés des incréments et le comportement de la variance dans le temps sont tout à fait similaires à ce qui est réellement observé. En quoi cela peut-il nous aider à modéliser le prix ?
Il reste maintenant à trouver un modèle mat, qui a la même forme d'ACF et a le même comportement de variance. Déterminer les paramètres de ce modèle. Et en fonction des résultats du travail du modèle, vérifier sa précision de prévision et son horizon temporel, sur le domaine prévisionnel.
Il faut donc commencer par ceci, sans modèle, tous les arguments ci-dessus ne sont que des agitations d'air et rien de plus. Je suis surpris qu'un article presque vide ait donné lieu à deux pages et demie de discussion... (ou j'ai raison et l'auteur a raison...). (ou je me trompe et l'auteur a prévu une série de conférences ici...).
Trolls:
теперь осталось чуть )), найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
Le modèle est là, mais l'algèbre matricielle que je connais n'est pas suffisante pour identifier à la fois les paramètres et une des fonctions importantes.
Je vous remercie de votre aide et de vos connaissances en algèbre matricielle ((. Vous pouvez aussi communiquer par Skype, il est parfois plus facile d'expliquer par la voix que d'essuyer le clavier. laissez-moi vos coordonnées dans un message privé et je vous contacterai.
Supposons que je sois en mesure de modéliser un produit synthétique dont la distribution des incréments, la forme de l'ACF, la forme de l'ACF des carrés des incréments et le comportement de la variance dans le temps sont très similaires à ce qui est réellement observé. En quoi cela peut-il nous aider à modéliser les prix ?
Pour être honnête, je suis complètement "hors sujet" ici.
Qu'est-ce que "synthétique", "ACF" ? Pourquoi ne pouvons-nous pas calculer le prix si nous disposons d'un modèle en verre ? J'ai essayé de lire les articles, mais je n'ai pas réussi à m'éclairer.
L'essentiel est que tout peut être modélisé. Mais qu'attendons-nous du modèle - prédire le taux, le comportement du verre, tracer des courbes semblables à celles d'un taux ?
Où voulez-vous que le cheval aille ?
Pourquoi essayez-vous de modéliser le verre et non pas directement le taux et les volumes ? Peut-être serait-il préférable de ne pas modéliser un verre, mais de modéliser le comportement d'agents comme en éconophysique ?
Bref, il n'y a pas d'énoncé clair du problème.
Pour être honnête, je me suis complètement éloigné du sujet.
Par "synthétique", je voulais dire que je sais comment générer des séries temporelles qui ont des propriétés similaires à celles observées dans les séries temporelles de cotations. Je ne modélise pas les enjeux.
Le fait est que les propriétés que j'ai mentionnées ne sont pas suffisantes pour la prévision des prix. Il faut quelque chose de plus. Il en va de même pour les volumes aléatoires et les modèles de pile.
étrange avec votre connaissance de l'algèbre matricielle ((. Vous pouvez également communiquer via skype, il est parfois plus facile d'expliquer par la voix que par l'effacement du clavier. laissez moi vos coordonnées dans un message privé, je vous contacterai à coup sûr.
Merci pour l'offre, mais pour l'instant j'ai d'autres directions de recherche.
Il faut donc commencer par lui, sans le modèle tous les arguments ci-dessus ne sont qu'un brassage d'air et rien de plus. Je suis généralement surpris qu'un article pratiquement vide ait donné lieu à deux pages de discussion... (ou ai-je raison et l'auteur a-t-il prévu une série de conférences ici ? (ou ai-je tort et l'auteur a-t-il prévu une série de conférences ici ?).
Merci pour l'évaluation positive de mon modeste travail ("presque vide" est toujours plus que zéro).
Merci en particulier pour l'idée d'une "série de conférences". Je l'écrirai.
Qu'aimeriez-vous lire dans les prochaines conférences ?
Article intéressant. Sans maths inutiles, truffés de formules ahurissantes pour intellos (il y en a peu, mais ils croient pieusement que c'est POUR LEUR ÉDITION LÉGÈRE que les articles sont écrits), tout est clair et compréhensible. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je ne vais pas polémiquer, chacun a sa propre vision. Cependant, j'ai retenu quelques points de l'article....
A l'auteur: il y a peu d'intellos, ils se frottent les doigts dans le sang, s'assoient sur le forum et laissent des tas de messages inutiles. On ne peut pas plaire à tout le monde. L'article est écrit pour nous - simples mortels adéquats, dépourvus de postures pseudo-intellectuelles, dont 99%. Pour ma part, je dirai merci pour l'article.
Le sujet est très intéressant, il y a des questions
1- Le marché (à court terme) a-t-il une mémoire ?
2. Comment les valeurs de l'indicateur de tendance sont-elles obtenues - il y a quelques valeurs, comment sont-elles obtenues ? Je n'ai pas vu la formule.
3. Lorsque vous parlez de trendiness, le nouveau tick pour le forex dépend-il du tick précédent ? Ou de deux ticks ou de combien d'autres ? Mais en général, on peut l'écrire. Et en général, cela n'a pas de sens de parler de tendance, en disant que votre pièce n'a pas de tendance - mais c'est vrai.
4. Le point 3 nous permet de tirer une conclusion très importante.
- Vous pouvez essayer de trouver une tendance si vous supprimez l'absence de tendance de l'image réelle.
Par exemple, z(x)=x(x)-y(x)
Pourquoi une pièce de monnaie ? Elle a deux faces - que reflètent-elles ? Seulement un mouvement aléatoire idéal sur une ligne droite (analogue - haut, bas), c'est-à-dire unidimensionnel. Le prix peut avoir un autre état - plat, c'est-à-dire qu'il s'agit déjà d'une pièce de monnaie à trois faces, c'est-à-dire que nous avons une marche aléatoire bidimensionnelle. Les graphiques ci-dessus montrent qu'un tel état du marché n'est pratiquement pas modélisé - on n'observe pas une seule fois une forte stagnation.
Si l'on considère le graphique du marché par ticks et non par temps, il n'y a pas d'aplatissement, il y a seulement moins de ticks par unité de temps.