Discussion de l'article "Marche Aléatoire et l’Indicateur de Tendance" - page 5
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вот про это я и говорю выкенте учебники эконометрики, если они проверяют "значимость линейной регрессии", можно проверить значимость только коэффициентов в уравнении.
N.S. Kremer. Théorie des probabilités et statistiques mathématiques. Paragraphe 13.3, intitulé : "Test de la signification de l'équation de régression". Il faudrait probablement jeter ce livre aussi, même s'il n'est pas économétrique, et signaler à l'auteur que seul le coefficient qui existe par lui-même peut être cru ?
.
L'argument ne porte sur rien. Cela ne m'intéresse pas. Désolé, je vais essayer de ne plus répondre.
Le sujet est très intéressant, il y a des questions
1. le marché (à court terme) a-t-il une mémoire ?
2. Comment les valeurs de l'indicateur de tendance sont-elles obtenues - il y a quelques valeurs, comment sont-elles obtenues ? Je n'ai pas vu la formule.
3. Lorsque vous parlez de tendance, le nouveau tick forex dépend-il du précédent ? Ou de deux ticks ou de combien d'autres ? Mais en général, on peut l'écrire. Et en général, cela n'a pas de sens de parler de tendance, en disant que votre pièce n'a pas de tendance, mais c'est vrai.
4. Mais à partir du point 3, nous pouvons tirer une conclusion très importante
- vous pouvez essayer de trouver une tendance si vous éliminez l'absence de tendance de l'image réelle.
c'est-à-dire z(x)=x(x)-y(x).
Le marché (à court terme) a-t-il une mémoire ? Il n'y a pas de réponse générale à cette question dans l'article. Il n'y a que cette réponse : si le marché est orienté à la hausse ou à la baisse, il a une mémoire. S'il n'est pas en tendance, ce n'est peut-être pas le cas.
Comment les valeurs de l'indicateur de tendance sont-elles obtenues ? Je cite l'article "Nous prenons la valeur de "++" + "--" - "-+" - "+-" comme indicateur".
new for forex tick depends on the previous tick ? S'il y a une tendance, cela dépend. Lorsqu'il y a une tendance, l'indicateur le montre.
Le marché (à court terme) a-t-il une mémoire ? Il n'y a pas de réponse générale à cette question dans l'article. Il n'y a qu'une seule réponse : si le marché est à la mode ou à contre-tendance, il a une mémoire. S'il n'est pas à la mode, ce n'est peut-être pas le cas.
Comment les valeurs de l'indicateur de tendance sont-elles obtenues ? Je cite l'article : "Nous prenons la valeur "++" + "--" - "-+" - "+-" comme indicateur".
new for forex tick depends on the previous tick ? S'il y a une tendance, cela dépend. Lorsqu'il y a une tendance, l'indicateur le montre.
1. Si le marché n'a pas de mémoire, cet article devrait être interdit ici car il fait fuir les joueurs (les principaux consommateurs du produit).
2. Sur l'indicateur - suggestion - ajouter la longueur du mouvement, par exemple +7pips = "+++++++".
3.=1.
1. Si le marché n'a pas de mémoire, alors cet article devrait être interdit car il fait fuir les joueurs (les principaux consommateurs du produit).
2. Sur l'indicateur - suggestion - ajoutez la longueur du mouvement, par exemple +7pips = "+++++++".
3.=1.
1. Si le marché n'a pas de mémoire, cet article devrait être interdit car il effraie les joueurs (les principaux consommateurs du produit).
L'article est consacré à la recherche "Le marché a-t-il une mémoire ?". L'indicateur de tendance est spécialement conçu à cette fin. Je me suis saigné aux quatre veines pour convaincre que l'indicateur montre une tendance (lire "mémoire") sur de longues périodes.
2. Sur l'indicateur - suggestion - ajouter la durée du mouvement, par exemple +7pips = "+++++++".
L'article traite de la mesure de la tendance sur de longues chaînes. Je peux le répéter. Pour mesurer la tendance sur des chaînes longues, il faut beaucoup de membres à la suite (à partir de 30, ou mieux 300 ou 1000). Et qui aurait besoin d'un indicateur avec un lag de 1000 barres ?
1=3
Économiser
Merci beaucoup à l'auteur, j'attends avec impatience vos nouveaux articles.
Je suggère à l'auteur d'écrire un article sur le thème de l' Épouse perspicace. Sur un forum, il y a de nombreuses années, des tentatives ont été faites pour construire un système de trading sur la base de ce problème.
Задача о разборчивой невесте, или проблема остановки выбора может быть сформулирована следующим образом:[1]
Une mariée cherche un marié (il y a une seule place vacante).
Le nombre de candidats est connu - n.
La mariée communique avec les candidats dans un ordre aléatoire, avec chacun d'entre eux au maximum une fois.
Pour chaque candidat actuel, on sait s'il est meilleur ou moins bon que les précédents.
À la suite de la communication avec le candidat actuel, la mariée doit soit le refuser, soit accepter sa proposition.
Si la proposition est acceptée, le processus s'arrête.
L'objectif est de sélectionner le meilleur prétendant.
Ce problème a fait l'objet d'une grande attention, en grande partie parce que la stratégie optimale présente une caractéristique intéressante : si le nombre de candidats est suffisamment élevé (de l'ordre d'une centaine), la stratégie optimale consistera à rejeter tous les premiers n/e (où e=2{,}718\,281\ldots est la base du logarithme naturel) candidats, puis à choisir le premier qui est meilleur que tous les précédents[2]. Lorsque n augmente, la probabilité de sélectionner le meilleur candidat tend vers 1/e, soit environ 37 %.La mariée est un conseiller
Les mariés sont des paires de devises
Évaluation selon les critères du TS pour une conformité maximale avec les paramètres donnés.
Dans ce cas, nous pouvons considérablement revoir à la hausse le postulat de la stabilité des transactions concernant le nombre de paramètres du système, car
Avec un petit nombre de filtres/indicateurs, étant donné un grand nombre de candidats, beaucoup d'entre eux seront sur la même face.... et la comparaison n'a plus de sens.
Avec un grand nombre de filtres, - il n'y aura aucun signal.....
Toutefois, le nombre possible d'indicateurs dans le cadre d'une telle approche peut dépasser la douzaine et même plus....
..... avec le choix des indicateurs comme critères est un sujet à part entière....
Lors de l'évaluation du premier n/e, il est nécessaire d'amortir le résultat de l'évaluation.
Arrêter le dépassement dès qu'un candidat avec un score plus élevé que n'importe lequel des premiers n/e est trouvé.
La source primaire assure une probabilité de plus de 50 % de choisir le marié idéal en recherchant 37 % des candidats.
http://w ww.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.25.pdf
Ainsi, dans ce cas, les chances que la princesse fasse un choix réussi
(avec une stratégie optimale) sont supérieures à 50 %.