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En mathématiques, les séries chronologiques sont divisées en trois groupes (il en existe d'autres, mais trois suffisent pour déterminer le comportement d'un modèle mathématique) :
1. BP est ergodique, et par conséquent stationnaire. Dans ce cas, ses caractéristiques statistiques sont si stables qu'il existe une solution unique. C'est-à-dire qu'il est logique de construire un modèle mathématique et qu'il fonctionnera à n'importe quelle section de la BP - supergirale.
2. La RV est non ergodique mais stationnaire. Ce cas est plus compliqué car les caractéristiques statistiques ne sont stables que par l'espérance mathématique et la dispersion. Il existe déjà de nombreuses solutions dans ce domaine. Par conséquent, plusieurs modèles mathématiques peuvent être construits et avec une certaine probabilité, ils seront rentables dans certaines parties - pas super, mais graal, parce que nous pouvons trader à l'intérieur du canal lors du rebond depuis les frontières SPE - canal. BP sautera occasionnellement hors des limites, mais ces moments peuvent être dépassés. Nous devrons également attendre et rattraper le retard lorsque BP dansera autour de la valeur zéro, sans s'approcher des frontières. Pour vérifier la stationnarité, il est nécessaire et suffisant de mettre des bandes de Bollinger sur BP et de voir qu'elle ne change pas - c'est une tendance latérale avec des canaux assez stables.
3. La BP est non stationnaire et donc non ergodique. Les caractéristiques statistiques sont instables. La situation est plus compliquée car tout modèle mathématique n'est adéquat qu'au niveau de la section pour laquelle il est calculé - l'ajustement. En dehors de l'intrigue, ce sera un désastre. En d'autres termes, il peut arriver que tout modèle mathématique ajusté au tracé historique donne une perte à l'avenir. Il vaut mieux ne pas rêver de graal.
Les BP financiers appartiennent à la troisième catégorie : non stationnaire, et donc non ergodique. Mais ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît à première vue. Le fait est que les premières différences de ces GR sont stationnaires en espérance et partiellement, mais stationnaires de façon instable en variance. Par exemple, lorsque VR suit une tendance, qu'elle soit latérale ou verticale, les premières différences sont stationnaires pendant un certain temps. Le moment de la transition d'un état stationnaire à un autre est inconnu, de même que les caractéristiques statistiques du futur état stationnaire. Nous pouvons nous limiter à trois modèles mathématiques : tendance à la hausse d'un certain segment, tendance latérale et tendance à la baisse. Si le TS classifie suffisamment bien, même avec un certain retard, les transitions d'un modèle à l'autre, nous pouvons gagner de l'argent. Cependant, il n'y a aucune garantie, car dans ce cas, il peut s'avérer qu'aucun des trois modèles ne soit rentable si les dispersions changent essentiellement et si les frontières du canal sont déterminées de manière incorrecte. Il faudra subir des pertes et construire trois prochains modèles mathématiques sur les sections de l'histoire précédente. Et ainsi de suite. Dense ou vide.
A certaines périodes de l'histoire, il est possible de construire un TS adéquat qui sera rentable dans le futur. On peut supposer l'un ou l'autre. Le marché est ergodique non ergodique, une certaine période de temps (que nous pouvons essayer d'exploiter). La tâche initiale est donc la suivante.
1 Regrouper le marché. S'il y a une tendance, alors quel type de tendance, s'il y a un plat, alors quel type de transition ( il s'agit d'un réseau neuronal séparé avec une brosse pour l'article sur Kohonen)
2 Déterminez le cluster dans lequel nous nous trouvons actuellement
3 Choisissez ou sélectionnez dans la base de données la stratégie responsable du cluster actuel.
Nous traversons une période difficile en ce moment. Sélectionnez les arguments minimaux qui décrivent le marché (j'ai lu l'article sur l'analyse discriminatoire). Choisissez la fenêtre temporelle du moment présent. Eh bien, pour recueillir des statistiques sur la période de temps dans laquelle se trouve le marché (que nous ayons le temps de retirer des jetons de la table ou non).
J'ai ajouté une classe pour créer un optimiseur GA. Un grand merci à Roman Rich et joo pour leurs articles.
Dans le trailer GA class optimizer et un exemple de son utilisation dans le script. Si vous ne pouvez pas le trouver, il est difficile de l'exécuter. Les questions sur l'utilisation et les bugs sont envoyées ici.
J'ai ajouté une classe pour créer un optimiseur GA. Un grand merci à Roman Rich et joo pour leurs articles.
Dans le trailer GA class optimizer et un exemple de son utilisation dans le script. Si vous ne pouvez pas le trouver, il est difficile de l'exécuter. Questions sur l'utilisation des bugs et plz ici .
Pas trop paresseux, couru.
2011.11.18 17:30:10 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 3.068966720346887 X2 = 3.315651165492819 Solution = -4.31815752349534
2011.11.18 17:30:07 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 3.029136351314492 X2 = 3.309540883455843 Solution = -4.263691893969934
2011.11.18 17:30:00 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 2.449305079854762 X2 = 2.817163285313374 Solution = -4.174465090531069
2011.11.18 17:29:52 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 3.063254884005564 X2 = 3.313075674783155 Solution = -4.314453236316976
2011.11.18 17:29:40 PrimerGA (EURUSD,D1) X1 = 3.078649362527705 X2 = 2.169112355456941 Solution = -4.25838612042264
Pourquoi la solution est-elle si répandue ?
Je n'ai pas pris la peine de le vérifier.
Vous n'obtenez pas la meilleure solution mais une solution tout à fait acceptable. La fonction elle-même ressemble à un hérisson, merci joo. Si vous voulez augmenter la précision, vous devrez sacrifier la quantité de calculs, à mon avis c'est un rapport moins optimal. Je n'étais pas intéressé par un problème de haute complexité, mais par l'aspect pratique. Utilisabilité, bugs .....
Cette fonction est fleurie (douce et moelleuse) par rapport à ce que vous vous apprêtez à faire.
Côté pratique : je n'ai pas trouvé comment augmenter la précision sans interférer directement avec le code.
Cette fonction est fleurie (douce et moelleuse) par rapport à ce que vous vous apprêtez à faire.
Côté pratique : je n'ai pas trouvé comment améliorer la précision sans interférer directement avec le code.