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A practical bridge from the options market into MetaTrader 5 for gold. We compute near-the-money implied volatility by solving Black-Scholes from quoted prices, compare it with 30-day realized volatility, and use the ratio as a regime proxy. A Python feed publishes the value, an MQL5 script consumes it with WebRequest, and a background service keeps a panel current and alerts on changes. Source code for all parts is provided.
The article quantifies correlation and portfolio risk in MetaTrader 5: from time-aligned returns to a covariance matrix, true portfolio variance against the independent-sum assumption, and position-level risk attribution. A MetaTrader 5 service runs in the background, shows the metrics on a small chart panel, and pushes alerts when risk thresholds are crossed. Source code is provided for an example script, a reusable risk engine class, and the service.
Crees que tienes una cartera diversificada. Pero tus correlaciones dicen lo contrario. MetaTrader te muestra todas las posiciones que tienes abiertas. El margen, las ganancias y pérdidas flotantes, el tamaño del lote, todo. Lo que no te muestra es si tus operaciones son, en realidad, la misma apuesta encubierta. Y eso es, por lo general, lo que acaba con la cuenta. Imagina que abres cinco operaciones, con un riesgo del 1 % en cada una. Parece que tienes un 5 % en juego. Repartido, parece
Complete Trade Logger registra todas las operaciones que cierras en un archivo CSV limpio y listo para analizar. A diferencia de los registradores basados en temporizadores, funciona íntegramente en función de eventos, por lo que captura todo: cierres parciales, operaciones rápidas de ida y vuelta, activaciones de stop-loss y take-profit, cierres manuales y stop-outs de margen. Para cada operación cerrada, registra: - Hora de apertura y cierre, y duración de la operación - Símbolo, dirección y