Aurum Causal Regime Portfolio

Aurum Causal Regime Portfolio es un asesor experto cuantitativo de cartera con múltiples horizontes, diseñado específicamente para el oro al contado (XAUUSD) en MetaTrader 5. En lugar de basarse en un único indicador o en un cálculo ilimitado del tamaño de la recuperación, coordina 64 arquetipos de señales causales a través de siete mecánicas de mercado complementarias, los filtra mediante un vector de régimen de volatilidad y eficiencia de 36 bits con barras cerradas en el timeframe H1, y gestiona cada posición con stop-loss y take-profit fijos, así como salidas con un horizonte de tenencia limitado.

Disciplina estricta de riesgo: sin martingala, sin grid, sin promediar a la baja y sin exposición a colas nocturnas sin cobertura, sin un stop-loss fijo del lado del servidor y un temporizador máximo de barras de tenencia (de 72 a 96 barras H1).

Arquitectura principal

• Siete familias de señales complementarias (A00 a A63):
  • Grupo 1 — Donchian macro y continuaciones tras retrocesos: rupturas completadas en H1 (de 36 a 96 horas) y retrocesos de la tendencia hasta la media móvil simple (SMA) de H1 (24/36/48), seguidos de nuevas rupturas de 10 a 20 horas.
  • Grupo 2 — Rupturas con descuento en retrocesos intrabarrales: Barras de ruptura completadas que presentan mechas direccionales superiores o inferiores del 22 % al 30 %, de modo que las entradas se ejecutan con un descuento inmediato en el retroceso, en lugar de perseguir los extremos de la barra.
  • Grupo 3 — Recuperaciones alcistas tácticas y de fondo en V: Captura transiciones alcistas de horizonte medio cuando la estructura de 5 días gira al alza antes que las medias macro de 30 días, más lentas.
  • Grupo 4 — Roturas bajistas tácticas por compresión: opera con compresiones bajistas de alta convicción y repuntes fallidos durante correcciones alcistas macroeconómicas y regímenes bajistas.
  • Grupo 5 — Reversiones de «resorte de soporte» y «barrido de liquidez»: Roturas a la baja de la banda de la media móvil simple (SMA) normalizada por la volatilidad y barridos de liquidez de 24 a 48 horas, seguidos de barras de recuperación confirmadas.
  • Grupo 6 — Compresiones de volatilidad en M30 y rupturas de la caja de sesión: rupturas de compresión del ATR en M30 en múltiples marcos temporales, junto con expansiones de la «bobina» en las sesiones de Londres y Nueva York.
  • Grupo 7 — Entradas de primer cruce en M1 filtradas por noticias: Confirmación de ruptura intrabarral en tiempo real con un filtro opcional de las 15:00 (hora del servidor) para mantenerse al margen durante las principales publicaciones macroeconómicas de EE. UU. (IPC, NFP, IPP).
• Puerta de régimen causal H1 de 36 bits: calculada estrictamente sobre barras cerradas (desplazamiento = 1) sin anticipación futura. Evalúa la compresión rápida de la volatilidad (ATR24 / ATR120), la estructura lenta de la volatilidad (ATR120 / ATR480), los ratios de eficiencia de Kaufman en múltiples horizontes (48 h, 120 h, 240 h, 480 h), la distancia normalizada respecto a la media móvil simple (SMA) de 120 y 720 en H1, la alineación macroeconómica, las ventanas de las sesiones de Londres y Nueva York, y las mechas de rechazo intrabáricas.
• Escalado de salida proporcional al precio sin límite: los algoritmos más antiguos para el oro fijan las distancias de stop y objetivo cerca de los niveles tradicionales de 1.800 a 2.500 USD/oz. Con InpScaleMode = Proporcional al precio sin límite (por defecto), los stops iniciales, los objetivos, los desplazamientos de seguimiento en H1 y los tramos MFE de 3 etapas por tick se escalan linealmente con los precios al contado actuales del oro (incluidos los rangos de 3.000 a más de 4.500 USD/oz), con una combinación opcional 50/50 de precio + ATR(120) en H1.

Ejecución y seguridad con brókers en tiempo real

• Compatible con cobertura y compensación: admite hasta 7 posiciones de cartera independientes simultáneas en cuentas de cobertura (aisladas mediante Magic IDs InpBaseMagic + 1..256) y se limita automáticamente a una única posición limpia y no fusionable en cuentas de compensación.
• Ejecución de mercado en dos pasos y protección de margen: es compatible con brókers de ejecución instantánea, por solicitud, en bolsa y de mercado en dos pasos, y valida previamente los límites de margen libre ( TickSize, StopsLevel, FreezeLevel, SymbolVolumeLimit y OrderCalcMargin ) antes de cada orden.
• Persistencia de reinicio a prueba de fallos: realiza comprobaciones atómicas de los estados activos de trailing y MFE, y conserva las posiciones abiertas de la cartera mediante POSITION_IDENTIFIER y Magic ID tras reinicios de la terminal o del VPS.

Configuración recomendada

• Símbolo principal: XAUUSD (oro frente al USD). Se recomienda una cuenta ECN de bajo spread o de spread sin filtrar.
• Marco temporal del gráfico: Asócialo a un único gráfico de XAUUSD H1 (o M1); las series H1 y M30 se consultan internamente. Asegúrate de que haya al menos 800 barras H1 disponibles en el historial de la terminal.
• Capital sugerido para la cuenta: Mínimo de 500 USD con lotes fijos de 0,01, o más de 2.000 USD si se utiliza el tamaño de riesgo dinámico en porcentaje (entre el 0,25 % y el 0,75 % de riesgo por posición de la cartera) en un VPS de baja latencia.

Parámetros de entrada

• InpSizingMode: Método de cálculo del tamaño de la posición: tamaño de lote fijo (por defecto) o riesgo dinámico en % del capital/saldo, calculado a partir de la distancia exacta del stop-loss.
• InpLots: volumen fijo de la orden en lotes (por defecto 0,01), normalizado según los límites mínimos del bróker, el incremento y el margen libre.
• InpRiskPercent: Porcentaje de riesgo por operación cuando se selecciona el modo de riesgo dinámico (por defecto, 0,50 %).
• InpRiskUseEquity: utiliza el capital de la cuenta (true) o el saldo de la cuenta (false) para el cálculo dinámico del riesgo.
• InpMaxLotCap: Límite máximo rígido de lotes por posición individual (por defecto 10,00).
• InpMaxConcPos: Número máximo de posiciones abiertas simultáneas en la cartera en cuentas de cobertura (por defecto 7; se limita automáticamente a 1 en la compensación).
• InpMaxMarginUsagePct: Porcentaje máximo de margen libre permitido por cada nueva operación (por defecto, 75,0 %).
• InpScaleMode: Modo de escalado de stop/objetivo — 0: Límite heredado, 1: Proporcional al precio sin límite (por defecto), 2: 50/50 precio + ATR(120) de H1 sin límite, 3: Híbrido de alto régimen.
• InpNewsHourFilter: Omite las entradas de primer cruce intrabárico del Grupo 7 durante la hora de anuncios macroeconómicos del servidor a las 15:00 (por defecto, «true»).
• InpBaseMagic: Número mágico base (por defecto 920000; reserva 920001..920256).
• InpMaxSpreadBps: Diferencial máximo permitido, independiente del número de dígitos, en puntos básicos del precio (por defecto 12,0 pb; 0 desactiva el filtro).
• InpSlippagePoints: Desviación máxima permitida del precio en puntos (por defecto, 50).
• InpShowDashboard: Muestra el HUD del régimen causal en tiempo real en los gráficos en vivo y del simulador visual (por defecto: true).

Aviso de riesgo: Las evaluaciones históricas del Strategy Tester se proporcionan para garantizar la transparencia de la investigación cuantitativa y no garantizan los resultados futuros de las operaciones en vivo. Las estrategias de ruptura y de régimen con múltiples horizontes pueden experimentar fases de drawdown o de consolidación de varios meses durante períodos de volatilidad en los mercados; se recomienda siempre gestionar el riesgo de forma conservadora.