Aurum Causal Regime Portfolio

Das „Aurum Causal Regime Portfolio“ ist ein quantitativer Portfolio-Expert-Advisor mit mehreren Zeithorizonten, der speziell für Spot-Gold (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Anstatt sich auf einen einzigen Indikator oder eine unbegrenzte Erholungsgrößenbestimmung zu verlassen, koordiniert er 64 kausale Signal-Archetypen über sieben sich ergänzende Marktmechanismen hinweg, filtert diese durch einen 36-Bit-Vektor für Volatilität und Effizienz im H1-Zeitrahmen (geschlossene Kerzen) und verwaltet jede Position mit festen Stop-Loss-, Take-Profit- und begrenzten Ausstiegszeiträumen.

Strenge Risikodisziplin: Kein Martingale, kein Grid, kein Averaging Down und kein ungesichertes Tail-Exposure über Nacht ohne festen serverseitigen Stop-Loss und maximalen Haltezeit-Timer (72 bis 96 H1-Bars).

Kernarchitektur

• Sieben sich ergänzende Signalfamilien (A00 bis A63):
  • Gruppe 1 – Makro-Donchian & Pullback-Fortsetzungen: Abgeschlossene H1-Ausbrüche (36h bis 96h) und Trend-Pullbacks in den H1-SMA(24/36/48), gefolgt von erneuten Ausbrüchen im 10h- bis 20h-Zeitrahmen.
  • Gruppe 2 – Intrabar-Pullback-Discount-Ausbrüche: Abgeschlossene Ausbruchsbalken mit 22 % bis 30 % richtungsgebundenen oberen/unteren Dochten, sodass Einstiegspunkte bei einem sofortigen Pullback-Discount ausgeführt werden, anstatt den Extremwerten der Balken hinterherzulaufen.
  • Gruppe 3 – Taktische Bullen- und V-Boden-Erholungen: Erfasst bullische Übergänge mit mittelfristigem Horizont, wenn die 5-Tage-Struktur vor den langsameren 30-Tage-Makro-Durchschnitten nach oben dreht.
  • Gruppe 4 – Taktische „Bear Squeeze“-Durchbrüche: Handelt mit hoher Überzeugung Abwärtskompressionen und gescheiterte Rallyes während makro-bullischer Korrekturen und Bärenmärkten.
  • Gruppe 5 – Umkehrungen durch Unterstützungssprung und Liquiditätswelle: Untergriffe des volatilitätsnormalisierten SMA-Bandes und 24- bis 48-Stunden-Liquiditätswellen, gefolgt von bestätigten Rückeroberungskerzen.
  • Gruppe 6 – M30-Volatilitäts-Squeezes und Ausbrüche aus der Session-Box: Ausbrüche aus M30-ATR-Kompressionen über mehrere Zeitrahmen hinweg, begleitet von Expansionen der Coil-Formationen während der Londoner und New Yorker Handelssitzungen.
  • Gruppe 7 – Nachrichtengefilterte M1-First-Cross-Einstiege: Echtzeit-Bestätigung von Ausbrüchen innerhalb eines Balkens mit einem optionalen Filter für 15:00 Uhr Serverzeit, um bei wichtigen US-Makro-Veröffentlichungen (CPI, NFP, PPI) eine Pause einzulegen.
• 36-Bit-kausales H1-Regime-Gate: Wird streng auf der Basis geschlossener Kerzen (Shift = 1) ohne Vorausschau berechnet. Bewertet schnelle Volatilitätskompression (ATR24 / ATR120), langsame Volatilitätsstruktur (ATR120 / ATR480), Kaufman-Effizienzquoten über mehrere Zeithorizonte (48h, 120h, 240h, 480h), den normalisierten Abstand zur H1-SMA(120) und SMA(720) zur Makroausrichtung, die Handelsfenster London/NY sowie Intrabar-Ablehnungs-Dochtmuster.
• Unbegrenzte preisproportionale Ausstiegsskalierung: Ältere Gold-Algorithmen begrenzen Stop- und Zielabstände nahe den bisherigen Niveaus von 1.800 bis 2.500 USD/oz. Bei InpScaleMode = „Unbegrenzt preisproportional“ (Standard) skalieren anfängliche Stops, Ziele, H1-Trailing-Offsets sowie 3-stufige Tick-MFE-Ratchets skalieren linear mit den aktuellen Gold-Spotpreisen (einschließlich der Bereiche von 3.000 bis 4.500+ USD/oz), mit einer optionalen 50/50-Mischung aus Preis und H1-ATR(120).

Ausführung & Sicherheit bei Live-Brokern

• Hedging- und Netting-kompatibel: Unterstützt bis zu 7 unabhängige, gleichzeitige Portfolio-Positionen auf Hedging-Konten (isoliert über Magic-IDs „InpBaseMagic + 1..256“) und begrenzt diese automatisch auf eine einzige, saubere, nicht zusammengeführte Position auf Netting-Konten.
• 2-Stufen-Marktausführung & Margin-Schutz: Unterstützt Broker mit Instant-, Request-, Exchange- und 2-Stufen-Marktausführung und führt vor jeder Order eine Vorabprüfung der freien Margin-Limits für TickSize, StopsLevel, FreezeLevel, SymbolVolumeLimit und OrderCalcMargin durch.
• Ausfallsichere Persistenz beim Neustart: Erstellt atomare Checkpoints der aktiven Trailing- und MFE-Zustände und übernimmt offene Portfolio-Positionen anhand von POSITION_IDENTIFIER und Magic-ID über Terminal- oder VPS-Neustarts hinweg.

Empfohlene Konfiguration

• Primäres Symbol: XAUUSD (Gold gegenüber USD). Ein ECN-Konto mit niedrigem Spread oder ein Raw-Spread-Konto wird empfohlen.
• Chart-Zeitrahmen: An einen einzelnen XAUUSD-H1- (oder M1-)Chart anbinden; die H1- und M30-Serien werden intern abgefragt. Stellen Sie sicher, dass im Terminalverlauf mindestens 800 H1-Balken verfügbar sind.
• Empfohlenes Kontoguthaben: Mindestens 500 USD bei festen Lots von 0,01 oder 2.000+ USD bei Verwendung der dynamischen prozentualen Risikobegrenzung (0,25 % bis 0,75 % Risiko pro Portfolio-Slot) auf einem VPS mit geringer Latenz.

Eingabeparameter

• InpSizingMode: Methode zur Positionsgrößenbestimmung – Feste Lotgröße (Standard) oder dynamisches prozentuales Risiko bezogen auf Eigenkapital/Guthaben, berechnet anhand der genauen Stop-Loss-Distanz.
• InpLots: Festes Ordervolumen in Lots (Standard 0,01), normiert auf die Mindest-, Schritt- und Freimargen-Limits des Brokers.
• InpRiskPercent: Risikoprozentsatz pro Trade bei Auswahl des dynamischen Risikomodus (Standard 0,50 %).
• InpRiskUseEquity: Verwendet das Kontoguthaben (true) oder den Kontostand (false) für die dynamische Risikoberechnung.
• InpMaxLotCap: Feste obere Lot-Obergrenze pro Einzelposition (Standardwert 10,00).
• InpMaxConcPos: Maximale Anzahl gleichzeitig offener Portfolio-Positionen auf Hedging-Konten (Standardwert 7; wird bei Netting automatisch auf 1 begrenzt).
• InpMaxMarginUsagePct: Maximal zulässiger Prozentsatz der freien Margin pro neuem Einstieg (Standard 75,0 %).
• InpScaleMode: Skalierungsmodus für Stop/Ziel – 0: Legacy mit Obergrenze, 1: Unbegrenzt, preisproportional (Standard), 2: Unbegrenzt, 50/50 Preis + H1 ATR(120), 3: Hybrid-High-Regime.
• InpNewsHourFilter: Überspringt Intrabar-Einstiege der Gruppe 7 beim ersten Cross während der Makro-Ankündigungsstunde um 15:00 Uhr (Standard: true).
• InpBaseMagic: Basis-Magic-Number (Standard 920000; reserviert 920001..920256).
• InpMaxSpreadBps: Ziffernunabhängiger maximal zulässiger Spread in Basispunkten des Kurses (Standardwert 12,0 bps; 0 deaktiviert den Filter).
• InpSlippagePoints: Maximal zulässige Kursabweichung in Punkten (Standardwert 50).
• InpShowDashboard: Zeigt das Echtzeit-HUD für das kausale Regime auf Live- und Visual-Tester-Charts an (Standard: „true“).

Risikohinweis: Historische Strategietester-Auswertungen dienen der Transparenz bei der quantitativen Forschung und garantieren keine zukünftigen Live-Handelsergebnisse. Multi-Horizont-Breakout- und Regime-Strategien können in unruhigen Märkten mehrmonatige Drawdown- oder Konsolidierungsphasen durchlaufen; das Risiko sollte stets konservativ bemessen werden.