Bibliotecas: Statistical Functions - página 2

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Bueno, debo admitir que no estoy seguro de por qué es diferente, pero como puedo obtener un resultado similar en Excel,
artículo presentado cannon estar equivocado. Es más bien alguna diferencia en el cálculo del valor t y en el conjunto de los críticos valuse.
Si utilizara el valor t de matlab o mathematica y lo comparara con los valores críticos presentados en el artículo,
el resultado de la prueba sería el mismo que para el valor t calculado con el método presentado en el artículo.
Sin embargo, considerando que todos esos valores críticos son negativos, preferiría creer que el método implementado es más adecuado para ellos
(el resultado obtenido en mathematica es demasiado grande en comparación).

Por supuesto, intentaré buscar otros métodos de cálculo del valor t para averiguar por qué esos resultados son tan diferentes.

Saludos,
Herajika

 
Haruna Nakamura:

Bueno, debo admitir que no estoy seguro de por qué es diferente, pero como puedo obtener un resultado similar en Excel,
artículo presentado cannon estar equivocado. Es más bien alguna diferencia en el cálculo del valor t y en el conjunto de los críticos valuse.
Si utilizara el valor t de matlab o mathematica y lo comparara con los valores críticos presentados en el artículo,
el resultado de la prueba sería el mismo que para el valor t calculado con el método presentado en el artículo.
Sin embargo, considerando que todos esos valores críticos son negativos, preferiría creer que el método implementado es más adecuado para ellos
(el resultado obtenido en mathematica es demasiado grande en comparación).

Por supuesto, intentaré buscar otros métodos de cálculo del valor t para averiguar por qué esos resultados son tan diferentes.

Saludos,
Herajika

Hola Haruna Nakamura,

Me pregunto si hay un pequeño error en esta línea de código, utilizada para calcular el valor t:

tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/1-MathPow(corrCoeff,2));

en lugar de

tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/(1-MathPow(corrCoeff,2)));

Saludos,
Malacarne

 
Sí, tienes razón. ¡Gracias por notarlo!
He subido la versión editada y debería aparecer cuando sea aceptada por el moderador.
¡Gracias una vez más!
 

Hola, chicos,

¡Soy nuevo en todo esto! ¿Puede alguien aconsejar cómo puedo implementar en MT5 y utilizar este script? Gracias

 

En primer lugar es un archivo head. No se puede #importar plantilla. Así que es include-file.

Entonces la función "T mean(T &arr[])" debe devolver doble en cualquier caso de T-plantillas. La media de 1 y 2 es 1.5 pero no 1.

 
En primer lugar, se trata de un fichero de inclusión, en segundo lugar, la primera función T mean(T &arr[]) no es correcta, porque debería devolver double, no T. La media de un array de enteros dobles.
 
Orangetree:
En primer lugar, se trata de un archivo de inclusión y, en segundo lugar, la primera función T mean(T &arr[]) es incorrecta porque debería devolver double, no T. La media de un array de enteros double.
¿Crees que Haruna Nakamura sabe ruso?
 
Evgeny Belyaev:
¿Crees que Haruna Nakamura sabe ruso?
Le escribí en inglés
 

¿Podría alguien hacer un ejemplo con engleGrangerTest?

Lo he intentado sin resultados.

 

Hola @Haruna Nakamura,

Parece que la función STD es para población y no para muestra. Utilizar esta función inadvertidamente puede llevar a conclusiones erróneas. Yo sugeriría cambiar el nombre de la función y / o añadir la función a la desviación estándar de la muestra.
Por cierto, el MQL5 ya tienen en su biblioteca de matemáticas, la función MathStandardDeviation().

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