Discusión sobre el artículo "Negociamos con opciones sin opciones (Parte 3): Estrategias complejas con opciones"
¡Es una idea estupenda!
Por favor, ¿importa qué tipo de cuenta sea, con cobertura o sin ella?
Además, independientemente de la hora de apertura del mercado que se elija, el nivel de referencia siempre es el del inicio de la jornada. ¿Es así como debe ser? No me parece muy lógico...
¡Gracias de antemano!
¡Es una idea estupenda!
Por favor, ¿importa qué tipo de cuenta sea, con cobertura o sin ella?
Además, independientemente de la hora de apertura del mercado que se elija, el nivel de referencia siempre es el de principios de la jornada. ¿Es así como debe ser? No me parece muy lógico...
¡Gracias de antemano!
Se me pasó tu mensaje. La verdad es que no he probado el robot en cuentas de netting. Allí siempre habrá una sola posición y hay que reducir o aumentar el volumen al reequilibrar. Creo que se abrirán posiciones, pero no estoy seguro de que se cierren correctamente. Hay que ajustar el experto.
Si se trata de
input int AddNewFromHours = 1; // Añadir nuevas horas (0...23) a partir de
, no se trata de la hora de apertura del mercado, sino de la hora del día a partir de la cual el robot comienza a operar.
La ubicación de los niveles de opciones se determina en función de la volatilidad histórica (HV). No depende de este parámetro.
Algo así. Si hay algo que no te queda claro, pregunta.
¡Ah, eso es!
Y yo me preguntaba por qué no coincidía con mi implementación del sistema de subastas,
Se me había olvidado por completo lo de las cuentas de cobertura)
En uno de los próximos artículos tengo pensado incluir el tema del netting. Pronto saldrá el cuarto artículo, bastante interesante, en mi opinión.
En general, aún hay mucho que compartir en este ámbito y en general.
¿Y vosotros simuláis operaciones en la Bolsa de Moscú?
En uno de los próximos artículos tengo pensado incluir información sobre el netting. Pronto publicaré el cuarto artículo, que, en mi opinión, es bastante interesante.
En general, aún hay mucho que compartir en este ámbito y en general.
¿Y vosotros simuláis operaciones en la Bolsa de Moscú?
No he llegado a la aplicación práctica, me he quedado en la fase de investigación.
De momento he dejado este tema en suspenso, pero leo con interés vuestros artículos. ¡Gracias por los artículos!
Quizá con los próximos artículos me animéis a retomar el tema)
Puedo enviaros el código de mi implementación; incluso tengo por ahí una calculadora de opciones.
Si te interesa, escríbeme por mensaje privado.
No llegó a la aplicación práctica, se quedó en la fase de investigación.
De momento he dejado este tema en suspenso, pero leo con interés vuestros artículos. ¡Gracias por los artículos!
Quizá con los próximos artículos me animéis a retomarlo de nuevo)
Puedo compartir el código de mi implementación; incluso tengo por ahí una calculadora de opciones.
Si te interesa, envíame un mensaje privado.
Artículo publicado Negociamos con opciones sin opciones (Parte 3): Estrategias complejas con opciones:
En el artículo anterior de esta serie, analizamos las estrategias básicas con opciones y comprobamos su rendimiento en el mercado real. Hemos creado un asesor experto que aplica una estrategia de opciones. Ahora es el momento de analizar las estrategias que utilizan en la práctica los operadores de opciones, ponerlas en práctica y descubrir las nuevas oportunidades que ofrece la negociación de opciones.
Antes de continuar, añadiremos al asesor experto la función de mostrar los niveles de opción actuales. Para facilitar el seguimiento visual del proceso de negociación, sería útil poder ver, en el terminal, la posición del precio actual del activo subyacente con respecto a los niveles de opción utilizados en la simulación. Hagámoslo y probémoslo utilizando como ejemplos las estrategias de opciones tratadas en la parte 2.
Mostraremos los niveles de opción como líneas que se extienden desde el inicio de la jornada hasta el momento actual. También sería útil que se mostraran los precios de ejercicio en la pantalla del terminal. En primer lugar, definamos el método CalculateLevelPrice. De hecho, este método realiza la operación inversa: calcula el precio relativo a partir de un valor dado de la delta de la opción. A partir del precio relativo, obtendremos un valor de precio absoluto específico para cada nivel de opción.
Autor: Dmitriy Skub