¿Backtesting vs cuenta real: mucha diferencia con slippage en noticias?

[Yago_H]

Llevo un par de meses probando distintos EAs en cuenta demo antes de pasar a real, y la verdad es que el backtesting a veces no refleja para nada lo que pasa en mercado real. He notado bastante slippage en noticias importantes. ¿Alguien más le pasa esto o es cosa de mi bróker? Estoy pensando en ajustar el filtro de spread pero no sé si vale la pena. Cualquier consejo se agradece.

[a_alex_89]

Sí, es bastante común, sobre todo con brokers de ejecución market execution en horarios de alta volatilidad. Yo tuve el mismo problema y terminé desactivando el EA unos minutos antes/después de noticias de alto impacto usando el calendario económico. 

También ayuda revisar si tu bróker ofrece ejecución tipo ECN, suele tener menos slippage que uno de dealing desk.

[R_Zaragoza]

Jaja sí, a mí me pasa igual. Con noticias el precio se va lejos y el EA entra mal. Le puse filtro de calendario económico y ya no sufro tanto.

[Jan Isaac Rodriguez Castro]

el backtesting carece demasiado  vs real   de hecho real es mas facil que backtesting. 

[Mario Alejandro Murua]

Vuelvo sobre esto porque en un comentario anterior lo planteé mal y me lo corrigieron con razón.

Lo preciso: el Probador sí introduce diferencia entre precio solicitado y ejecutado mediante los retrasos configurables, Fixed Delay y Random Delay. Yo lo había negado de forma categórica y estaba equivocado.

Corrijo también lo segundo: si el historial de ticks por defecto del bróker no contiene el ensanchamiento de spread del instante del dato, el test no lo va a reflejar. Pero eso es limitación de los datos, no del Probador. La solución estándar es crear un Símbolo Personalizado e importar ticks de mejor calidad con CustomTicksReplace.

Sugerencia práctica: corré el mismo experto sobre el mismo período y compará operación por operación contra tu cuenta real, midiendo la diferencia entre precio solicitado y ejecutado. Si la diferencia media es chica pero se dispara en las ventanas de noticias, el problema está en tu base de datos de ticks, no en la plataforma.

Lo digo porque me pasó: descarté tres estrategias propias por costo de transacción antes de llegar siquiera a medir rentabilidad. En intradía, con objetivos chicos, ese suele ser el filtro que decide todo.