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Artículo publicado De novato a experto: Trading con filtrado temporal:
Los eventos del calendario conocidos pueden servir como puntos de referencia muy útiles para las operaciones filtradas por tiempo. Los acontecimientos económicos, como las nóminas no agrícolas, el IPC, las decisiones del FOMC o la publicación del PIB, evolucionan con el tiempo y pueden utilizarse para definir ventanas de negociación precisas: períodos en los que nuestras herramientas tienen permitido o restringido realizar órdenes y generar señales.
Del mismo modo que los marcadores de sesión definen el ritmo del mercado, los marcadores del calendario económico definen zonas de volatilidad impulsadas por eventos. Por ejemplo, un algoritmo podría suspender automáticamente las operaciones 30 minutos antes de un evento de alto impacto y reanudarlas solo después de que la volatilidad se estabilice. MQL5 ofrece acceso directo a dichos datos a través de la estructura MqlCalendarValue y la función CalendarValueById(), lo que permite a los EA detectar las próximas publicaciones y adaptar sus operaciones en consecuencia.
Más allá de la programación basada en eventos, la hora en sí misma es otro factor de control crucial. Un operador o investigador podría definir intervalos de tiempo fijos, como de 10:00 a 12:00 horas, para la generación o ejecución de señales. Esto no solo reduce el ruido, sino que también ayuda a aislar los períodos estadísticamente favorables dentro de una jornada de negociación.
Autor: Clemence Benjamin