Discusión sobre el artículo "Redes neuronales en el trading: Generalización de series temporales sin vinculación a datos (Final)"
Результаты тестирования представлены ниже.
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Artículo publicado Redes neuronales en el trading: Generalización de series temporales sin vinculación a datos (Final):
Para ello, utilizaremos como muestra de entrenamiento cotizaciones de minutos de EURUSD durante todo el año 2024. Para garantizar la integridad del experimento, las pruebas finales se han realizado con datos históricos de enero a marzo de 2025, un periodo no incluido en el entrenamiento. Todos los demás parámetros se han mantenido sin cambios para garantizar que la evaluación de la estrategia sea objetiva y justa.
Ahora le presentamos los resultados de las pruebas.
Debemos reconocer que aquí observamos una frecuencia bastante alta de transacciones comerciales. El tiempo promedio de mantenimiento de la posición es de poco más de 3 minutos. En total, durante el periodo de prueba, el modelo ha completado 2.677 transacciones, 1.240 de las cuales se han cerrado con ganancias. A pesar de que el número de posiciones perdedoras ha sido ligeramente mayor, el modelo ha obtenido beneficios durante el periodo de prueba y observamos un aumento bastante seguro en la línea de saldo. Esto se puede explicar en parte abriendo posiciones con un stop bastante corto y luego manteniéndolo. Esta suposición se confirma por la pequeña diferencia entre la posición promedio y la posición máxima con pérdidas. Al mismo tiempo, la transacción comercial rentable máxima es casi 7 veces mayor que el beneficio promedio de una sola transacción.
Autor: Dmitriy Gizlyk