Discusión sobre el artículo "Criterio de independencia de Hilbert-Schmidt (HSIC)" - página 3
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Para las no linealidades existe el viejo rango de Spearman. Aun así, el artículo es más serio.
Hay un buen viejo rango de Spearman para la no linealidad. Aun así, el artículo es más serio.
La pérdida de información es enorme. Se eliminan la tendencia, la estacionalidad y los ciclos. Son dos series temporales diferentes.
Supongo que no estamos hablando de lo mismo.
Supongo que no estamos hablando de lo mismo.
Alexei Nikolaev lo explicará mejor, yo rara vez lo consigo :) tal vez me equivoque en este caso, pero a mí me parece lo contrario.
Eres inquieto,
como este jamaicano yo, que no tiene tiempo para nada.has estado descansando
como este yo jamaicano que no tiene tiempo para mí.Soy como un perro. Lo entiendo todo, pero no puedo decir nada.
Si te portas mal, no tendrás salchichas frescas.
Si te portas mal, no tendrás salchichas frescas.
¿Por qué nadie se ha hecho la pregunta más interesante? ¿Cómo utilizarla?
¿Dónde pongo los datos iClose(carácter1) e iClose(carácter2) para compararlos?
Quería hacer una comparación con Pearson. Allí en el código Pearson cuenta en (X1, Y) y en (X2, Y) - independientemente.
Y luego, al calcular hsic_Gamma_test() X1 y X2 se meten en una matriz.... y se realiza algún 'emparejamiento místico' de la matriz X (de dos columnas) con la matriz Y de una columna
.
¿No se puede calcular hsic_Gamma_test() así - sobre dos filas unidimensionales? Bueno, o
no hsic_Gamma_test(), sino al menos algo que es el tema de este artículo.
Por supuesto, he intentado hacer una columna en X... algo contado... algún resultado
está ahí.... Pero, ¿qué es? Si supiéramos lo que es, y no sabemos lo que es.....