Discusión sobre el artículo "Trading por pares: Trading algorítmico con optimización automática en la diferencia de puntuación Z"
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Artículo publicado Trading por pares: Trading algorítmico con optimización automática en la diferencia de puntuación Z:
La estrategia se basa en dos importantes conceptos estadísticos: la correlación y la estacionariedad. La correlación es una medida de dependencia estadística entre dos variables que muestra en qué medida un cambio en una variable se relaciona con un cambio en la otra. En el contexto de los mercados financieros, la correlación entre dos activos puede oscilar entre -1 (correlación totalmente negativa) y +1 (correlación totalmente positiva).
La estacionariedad es una propiedad de una serie temporal en la que sus características estadísticas (como la media, la varianza y la autocorrelación) permanecen constantes a lo largo del tiempo. Para la trading por pares, resulta importante que la relación de precios de los dos activos sea estacionaria, es decir, que tienda a volver a un valor medio.
Autor: Yevgeniy Koshtenko